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1.
1 概念及介绍超过程是一类取测度值的分枝Markov过程.虽然Euclid空间和一般抽象空间上的超过程的研究已有很多,但关于Riemann流形上超过程的研究目前还很少.本文考虑d维双曲空间上的超Brown运动,并给出此超Brown运动的一个渐近性质(参见推论1).Iscoe在文献[3]中考虑过Euclid空间上的类似问题.和Iscoe的工作相比,本文不仅在方法上有所改 相似文献
2.
在风险市场中,索赔过程是受保单过程驱动的,基于此思想,学者们提出了一类新的基于进入过程的非寿险保险风险模型。在简化上述模型的基础上,考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型,利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。 相似文献
3.
唐加山 《南京邮电大学学报(自然科学版)》2002,22(1):36-39
“停走”生成器是由两个线性反馈移位寄存器 (LFSR)组成的一个钟控序列生成器 ,对此概率模型 ,在LFSR输出序列较一般的假设条件下 ,讨论了“停走”生成器输出序列的若干概率性质 ,推广了已有文献中的结果 相似文献
4.
已有的多变量相关性指标（如复相关、偏相关、广义相关系数、多向列联表分析、和谐系数等）,都是从代数的角度进行定义的。文中用数性积的几何意义解释了Ｐｅａｒｓｏｎ相关系数ｒ,得到了一个与ｒ等价的度量两个变量之间相关关系密切程度指标———平行四边形的面积。在此基础上,逐步推广到ｐ维情况,并且得到了衡量ｐ个随机变量之间相关性指标———ｐ维平行２ｐ面体的体积。最后举例说明了其应用。 相似文献
5.
针时两字符输入下含公零点的FIR-MIMO(finite impulse response-multiple-input multiple-output)信道的均衡器问题,把含公零点的FIR-SIMO信道均衡器存在性条件推广到了FIR-MIMO信道上.在一定条件下,给出了两字符集输入下信道均衡器存在的一个充分条件及此条... 相似文献
6.
研究了一类索赔是由保单驱动的带随机利率的离散时间非寿险风险保险模型,证明了该模型的盈余首次超过给定水平的时间、破产前最大盈余、破产持续时间以及盈余首次回复为正后的瞬间值等精算量的分布都可以由一类积分方程的唯一解给出. 相似文献
7.
唐加山 《南京邮电大学学报(自然科学版)》2000,20(3):89-94
首先介绍了超过程的有关内容,然后讨论了双曲空间及欧氏空间上超布朗运动的一些性质,得出了超过程的性质不仅与底过程和分支特征有关,而且也与底空间(底过程的状态空间)的几何结构有着密切的联系。同时还列举了一些未解决的问题。 相似文献
8.
讨论了正态随机变量函数的分布性问题 ,给出了若干非线性函数 ,使得复合随机变量仍然服从正态分布。在某些特定条件下 ,给出了使得复合随机变量服从正态分布的充要或充分条件 ,对于更一般的情况 ,提出了若干未解决的问题 相似文献
9.
唐加山 《南京邮电大学学报(自然科学版)》2002,22(3):70-72
讨论了Rd上底过程是暂留Ornstein-Uhlenbeck过程的测度值分支马尔可夫过程,考虑了其占位时过程的一个性质,证明了对任意的底空间的维数d,过程在任意一个波莱尔有界子集上花去的总占位时是有限的结论,结合超布朗运动对应的结果,发现了不同的底过程所对应的超过程的性质有时是截然不同的。 相似文献
10.
基于进入过程带扰动风险模型的破产概率 总被引：3，自引：0，他引：3
在风险市场中,索赔过程是受保单过程驱动的,基于此思想,学者们提出了一类新的基于进入过程的非寿险保险风险模型.在简化上述模型的基础上,考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型,利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计. 相似文献