多维门限GARCH模型的平稳遍历性

给出了多维双门限自回归GARCH模型；该模型是一维双门限自回归GARCH模型在多维情况的一种推广，并且讨论了多维双门限自回归GARCH模型存在严平稳遍历性的充分必要条件。     

一族GARCH模型的概率性质

简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,t=gt-1 ct-1hρ同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件,并对这族GARCH模型的一类子模型进行了模拟.     

吉林西部几种耐盐碱经济树种低温冷冻试验

吉林西部是吉林省生态建设的重点地区,而目前吉林西部的生态建设的重心正在由单一的生态型向生态经济型转变,为了给吉林西部中、重度盐碱地治理的生态经济型发展提供科技支撑,该试验选择了生态作用大、经济价值高、产业化前景广阔的珍贵耐盐碱经济树种-西伯利亚白刺、枸杞、沙枣、沙棘等,开展了低温冷冻试验,试验通过蒸煮前后电导率的测定,配合Logistic方程求出"S"型曲线的拐点温度,即致死温度,从而测定几种耐盐碱珍贵经济树种的抗寒性,以便在适宜区域的盐碱地上进行产业化推广应用。     

从技术条件与生产工艺入手解决粗纺呢绒起球

本文通过粗纺呢绒生产实践，分析了粗纺呢绒起球的相关因素，总结出从技术条件与生产工艺方面解决起球的有效办法。     

多维门限GARCH模型

提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以及平稳解存在高阶矩的条件.其次,在二阶矩存在的条件下,证明了参数拟最大似然估计的相合性.最后,给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性.     

多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程

在定价测度下,如果标的资产的折现过程是一个严格的局部鞅,则金融市场存在泡沫.在这样市场中,许多期权定价理论中经典结论不再成立,为此,将在多资产情况下研究这类问题.把单个资产期权价格是Black-Scholes方程解的结论推广到了多资产情况.进一步,给出了多资产期权价格泡沫的定义.     

带有事件风险的永久美式期权的定价

主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题．当事件发生时．期权就停止。期权的卖方就要付给期权执有者一定的打折后的支付．因此，事件风险的存在会影响期权执有者的执行策略．本文在一个合适的等价鞅测度下，给出了带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时．进一步地推导了带有事件风险的永久美式期权的上界和下界．     

伴随的最大值和最大值的伴随的联合分布

设（Ｘ,Ｙ）表示一个绝对连续的二维总体,从中抽取容量的ｎ的样本,用Ｘｉ：ｎ表示,Ｘ样本的第ｉ个顺序统计量,同Ｘｉ,ｎ相对应的Ｙ样本值用Ｙ（ｉ：ｎ）表示,Ｙ（ｉ：ｎ）被称为第ｉ个顺序统计量的伴随,对１≤ｋ≤ｎ,设Ｖｋ,ｎ＝ｍａｘ（Ｙ（ｎ－ｋ＋１：ｎ）＾．．．,Ｙ（ｎ：ｎ）给出了（Ｖｋ,ｎ,Ｙ（ｎ：ｎ）有限样本的联合分布,并且在线性模型下,研究了它的渐近分布,进而可以得到Ｙ（ｎ：ｎ）／Ｖｋ,ｎ这一统计     

关于随机向量序列极值的一些结果

利用正则变化函数，刻画独立同分布随机向量序列的极值分布的对称吸引场；将随机变量第ｋ个极值的一个结果推广到随机向量上；给出了关于多元分布函数乘积的吸引场问题的一个充分条件。     

一个非对称GARCH模型的严平稳遍历性

讨论了一个非对称广义自回归条件异方差新模型的严平稳性及遍历性，并且给出了该模型存在高阶矩的条件。