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在市场并非完全有效的前提下,波动率为常数的Black-Scholes模型已不能准确刻画现实世界中的金融市场,提出了用波动率不为常数的Heston随机波动率模型来刻画资产收益的运动过程,进而研究一种路径依赖形衍生产品,亚氏期权和回望期权;在模型下,通过Milstein离散和Multilevel Monte Carlo法对奇异期权中这两种期权的期权价格进行模拟,最后与普通Monte Carlo法模拟的结果进行比较,数值实验从方差、期望、样本数及计算成本方面验证了Multilevel Monte Carlo方法的高效性。 相似文献
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经验参数m,s对岩体强度的影响 总被引：3，自引：0，他引：3
在简单介绍Hoek-Brown经验强度准则的内容的基础上，结合1983年E．Hoek的研究成果，具体探讨经验参数m，s对岩体强度的影响，对正确应用该准则有所启发和帮助。 相似文献
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刘琳芳 《贵州工业大学学报(自然科学版)》2008,37(3)
在关系数据库的逻辑设计中,针对一个具体问题,应该如何构造一个适合它的数据模式,即构造几个关系模式,每个关系由哪些属性组成,对于减少数据冗余、提高数据操作效率和空间利用率等都是非常重要的.基于对贵州省高校工资信息管理系统数据库设计的研究,分析每级关系模式存在的问题,并依照数据规范化理论为指导,对存在数据冗余的关系模式进行分解,体现了该理论在实际应用中的优化指导作用. 相似文献
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