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1.
采用Granger因果分析和单位根检验,对股票各价格之间的波动进行因果关系分析,并建立回归方程,得出各价格波动的具体定量关系.然后采用谱分析技术,得出各价格的具体周期,并剔除关键诱因的影响后对回归残差进行功频谱分析,进一步对回归方程进行检验.实证结果表明:开盘价的波动主要是由最高价、最低价、收盘价的波动引起的,与成交量及成交额的波动没有关系;最高价和最低价的波动是由收盘价的波动引起的。 相似文献
2.
贺红波 《长春师范学院学报》2004,(7)
由于非平稳的时间序列不具有有限方差,高斯-马尔科夫定理不再成立,用普通最小二乘法得到得参数估计不再是一致的,出现伪回归的现象,从而导致得出错误的因果关系。针对时间序列的非平稳性,指出目前进行Granger因果分析时所存在的问题,指出对非平稳变量进行因果分析的两种正确方法,并对这些方法的适应范围和优劣性进行比较。 相似文献
3.
非平稳变量的Granger因果检验 总被引:4,自引:0,他引:4
贺红波 《长春师范学院学报》2004,23(3):11-13
由于非平稳的时间序列不具有有限方差,高斯-马尔科夫定理不再成立,用普通最小二乘法得到得参数估计不再是一致的,出现伪回归的现象,从而导致得出错误的因果关系.针对时间序列的非平稳性,指出目前进行Granger因果分析时所存在的问题,指出对非平稳变量进行因果分析的两种正确方法,并对这些方法的适应范围和优劣性进行比较. 相似文献
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