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| 非平稳变量的Granger因果检验 | |
| 引用本文： | 贺红波.非平稳变量的Granger因果检验[J].长春师范学院学报,2004,23(3):11-13. |
| 作者姓名： | 贺红波 |
| 作者单位： | 湘潭大学商学院，湖南湘潭411105 |
| 摘 要： | 由于非平稳的时间序列不具有有限方差,高斯-马尔科夫定理不再成立,用普通最小二乘法得到得参数估计不再是一致的,出现伪回归的现象,从而导致得出错误的因果关系.针对时间序列的非平稳性,指出目前进行Granger因果分析时所存在的问题,指出对非平稳变量进行因果分析的两种正确方法,并对这些方法的适应范围和优劣性进行比较. |
| 关 键 词： | 因果关系 非平稳 单位根 协整 向量自回归 |
| 文章编号： | 1008-178X(2004)03-0011-03 |
| 修稿时间： | 2004年6月16日 |
The Test of Granger Causality of Nonstationary Variables |
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