亚式期权及投资消费若干问题

给出Banach空间D1．1上梯度算子D的一个性质，以及算术型式期权的定价与套期保值策略的计算途径，该计算途径将定价及套期保值策略的计算转变为一个简单的偏微分方程的求解；对投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题，在较一般情形下给出了由证券交易价格（部分信息）决定的最优投资消费策略显示解；从贷款利率高于存款利率的实际出发，讨论债务固定公司的最优投资策略问题，得到最优策略是公司当前财富净值的分段线性函数。     

随机截尾寿命试验工参数Weibull分布的统计分析

利用随机截尾寿命试验获得的数据，给出了三参数Ｗｅｉｂｕｌｌ分布参数，可靠度和失效率的Ｂａｙｅｓ点估计及其置信限。     

债务固定的公司最优生存策略

在数理金融分析中，通常在存、贷款利率相同的条件下讨论投资者的最优决策问题．实际上存贷利率总有差异对此，本文假设贷款利率高于存款利率，讨论单位时间内必须偿还固定数量债务的负债公司最优生存策略问题，得到最优策略是公司当前财富净值的分段线性函数．通过比较，可看出利率差异对投资者行为的具体影响，该影响是不可忽视的.     

债务固定的公司最优投资策略

从贷款利率高于存款利率地实际出了，对单位时间内必须偿还固定数量债务的负债公司，讨论他们极小化破产罚款额贴现值的最优投资策略问题，得到最优策略是公司当前财富净值的分段线性函数。通过比较，可看出存贷利率差异对公司行为的具体影响，影响是显著的。