双重向量积定理的一个新证法

在解析几何中,双重向量积是向量的一种运算,但它的证明方法都比较复杂.给出双重向量积定理的一种新的证明方法,相对其他证法,该证明方法更加简洁、易懂.     

投资组合模型线性规划方法的研究

对文献[1]和文献[2]所给的线性规划方法,作了比较研究,得到结论:文献[2]的方法更易于操作,所得到的结果更符合实际.并且给出了一种确定文献[2]中的参数的方法.     

熵与大偏差及保险定价

为了更加合理的解决保险定价问题,引入信息论中的熵和概率理论中的大偏差,对一般保费计算方法进行了修正.结果表明:最大熵原理只考虑了具有最大熵的概率分布,而在大偏差框架中,考虑了所有的概率分布,此时的熵描绘了随着实验次数的增加,概率分布的收敛情况;若只知道概率分布的不完全信息,最小化叉熵,得到最小叉熵优化模型,模型的解可调整保费.调整后的保费计算方法既建立在经验概率分布基础上,又不完全依赖经验概率分布,具有更好的实用性.     

投资组合理论的脉络及发展

通过对Markowitz投资组合模型、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价定理(APT)简评及对比研究，理顺了静态投资组合理论．同时指出动态投资组合理论目前已成为研究的热点及其发展趋势。     

多阶段投资组合模型的研究

多阶段投资组合问题由于其涉及了较复杂的理论，对它的研究还不多见．以较易于理解的方法给出多阶段投资合模型，旨在对投资者和研究者有所裨益．     

有界平均振幅空间上的乘法算子

有界平均振幅空间的研究在算子理论及全纯空间的研究中具有重要的作用. 主要研究了有界平均振幅空间上乘法算子的性质, 并且得到了托普里兹算子有界性及紧性的条件.     

带有交易费用的组合投资策略

对文献[1]所给的投资组合模型,给出了参数λ的确定方法,为实际应用证券组合策略提供了一个较为完整的理论框架.     

沪深股市羊群行为的实证研究

金融市场中的羊群行为是一种非理性的行为,对于投资者的效用和整个市场的稳定都产生消极的影响.研究证明,人类的从众本能,人群间的沟通,对报酬和声誉的需要以及信息的不确定性,都可能导致金融市场的羊群行为.采用横截面收益的绝对差(CSAD)的方法,对我国股票市场是否存在"羊群行为"进行了实证研究,得到我国的股票市场中确实存在着羊群行为.