| 带有交易费用的组合投资策略 |
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| 引用本文： | 丰雪,张阚,关静.带有交易费用的组合投资策略[J].辽宁大学学报(自然科学版),2004,31(3):224-226. |
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| 作者姓名： | 丰雪 张阚 关静 |
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| 作者单位： | 沈阳农业大学,基础部,辽宁,沈阳,110161 |
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| 摘 要： | 对文献1]所给的投资组合模型,给出了参数λ的确定方法,为实际应用证券组合策略提供了一个较为完整的理论框架.
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| 关 键 词： | 金融数学 投资组合 交易费用 线性规划 |
| 文章编号： | 1000-5846(2004)03-0224-03 |
Portfolio Selection with Transaction Costs |
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| FENG Xue,ZHANG Kan,GUAN Jing.Portfolio Selection with Transaction Costs[J].Journal of Liaoning University(Natural Sciences Edition),2004,31(3):224-226. |
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| Authors: | FENG Xue ZHANG Kan GUAN Jing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | financial mathematics portfolio transaction costs linear programming |
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