我国证券市场波动性与流动性的复杂网络特性

分别基于股票价格波动相关性、流动性相关性,运用阈值法构建了我国沪深股票市场股票关联网络,研究网络的拓扑特征.实证研究表明:股票之间的价格波动和流动性大多呈同向变动趋势;在一定的阈值区间内,股票关联网络具有小世界性,表明单个股票价格波动或流动性的增减,可以通过网络传染给其他股票,同时这种传播在集团内部更为容易;并且在特定阈值区间内,股票关联网络的度分布具有无标度性,说明我国股票市场中存在少量的具有较大市场影响能力的股票,它们对网络的整体价格波动(流动性)关联起着重要作用.实证研究结果对股票投资组合风险管理具有一定的指导意义.     

商品期货价格发现功能的实证研究

运用相关性分析、Granger因果检验、EG两步法检验、Johansen协整检验、脉冲分析和方差分解的方法,对黄金、白银、原油、铜、铝5种大宗商品的期货价格发现功能发挥状况进行实证分析.黄金在短期内存在从期货到现货价格的单向引导关系,但长期内不存在协整关系,期货市场不具备价格发现功能;白银在短期内存在从期货到现货价格的单向引导关系,期货市场具备价格发现功能;原油存在双向引导关系,但现货价格在价格发现功能中作用更大;铝、铜的期货与现货价格双向引导且存在着协整关系,期货市场具有良好的价格发现功能.根据实证研究结果,提出了完善期货市场的建议.     

高性能长循环锌离子电池双金属氧化物ZnMnO3正极材料

通过溶胶-凝胶法制备了一种锰基双金属氧化物ZnMnO₃纳米颗粒材料,首次将其应用于水系锌离子电池正极材料。在300 mA/g的电流密度下表现出高的放电比容量(175 mA·h/g)。在1 000 mA/g的电流密度下放电比容量仍然高达134 mA·h/g。与单金属氧化物相比,ZnMnO₃表现出更优异的循环稳定性和更好的倍率性能。通过非原位的电极表面扫描电子显微镜(SEM)形貌表征,ZnMnO₃在循环过程中能够保持结构的稳定性,从而具有稳定的长循环性能。通过非原位X射线衍射(XRD)分析表明,ZnMnO₃的储锌行为符合嵌入脱出机理。     

基于声誉机制的开放式基金家族激励效率优化

首先,建立动态委托代理模型,研究业绩激励机制产生效率损失的原因和影响因素.进而,从基金家族视角建立声誉机制,优化开放式基金的激励效率.结果表明,业绩激励机制产生的效率损失,随证券市场中信息透明度的降低而增大,随投资期限的增加而降低;基金家族建立的声誉机制,能在基金经理之间产生一种正面的声誉传递作用,从而提高了开放式基金的激励效率,并在一定条件下,使其达到帕累托最优.最后,结合现实分析了所建模型的应用价值.     

长时延网络化控制系统鲁棒故障诊断

针对一类具有网络时延和范数有界未知输入影响的不确定网络控制系统,研究了基于观测器的鲁棒H∞故障诊断方法.基于Lyapunov稳定性条件和线性矩阵不等式技术,得到了使系统渐近稳定的H∞性能判据,该准则的条件与网络诱导时延相关,在此性能准则的基础上可以进行长时延网络控制系统鲁棒H∞故障诊断滤波器的设计.     

小猴子下山

一一只小猴子下山。小猴子走啊走,看到路边田地里的玉米棒又粗又大。小猴子十分高兴,摘了两个玉米棒,抱着往前走。小猴子走啊走,看到路边桃园里的桃子又红又鲜。小猴子非常喜欢,扔了玉米棒,摘了两个桃子,捧着往前走。小猴子走啊走,看到一只小兔子蹦蹦跳跳地过来。小猴子兴奋极了,扔了桃子,去追小兔子。小兔子跑进树林,不见了。小猴子空着手回到家。猴妈妈听了它的经历后,对     

GSM网络优化支撑系统的设计与实现

网络优化在GSM(数字移动网络)系统中的重要性不言而喻.该文针对GSM网络优化问题,探讨了如何设计与实现一个可配置的基于MapXtreme的网络优化支撑系统,该系统以B/S架构为主,同时与C/S结构相结合,为运营商提供自动采集数据、对各种数据进行挖掘和分析的接口,进而合理地调整网络参数、配置网络资源、使网络达到更好的运行状态与效果,为运营商提供决策支持.     

耦合系数对线性啁啾光纤光栅反射谱的影响

运用耦合模理论具体推导了线性啁啾光纤光栅的反射系数所满足的微分方程,并采取合适的坐标变换,用Runge-Kutta法进行了数值研究,讨论了在不同高斯分布形式下,耦合系数对线性啁啾光纤光栅反射谱的影响.     

衡阳市城镇化进程中城镇土地利用环境效益研究

城镇化背景下城镇土地利用的环境问题日益显现。合理、客观地评价城镇土地利用的环境效益,对营造优美而健康的城镇人居环境至关重要。文章构建了小城镇土地利用环境效益综合评价的指标体系,并采用多因素综合评价的方法,对衡阳市17个重要小城镇土地利用的环境效益进行了实评研究。结果表明,城镇土地利用强度、用地结构、用地布局和土地开发投入强度是影响环境效益的重要因素,它关系到城镇人居环境健康持续发展。     

中国上市公司资产重组绩效及影响因素分析

选取沪深股市2001年发生重大资产重组的公司作为研究样本,运用财务指标法选取样本公司重组前后5年年报中的若干指标,建立了资产重组绩效的评价指标体系;利用主成分分析法构建样本的综合得分模型,根据综合得分来考察发生资产重组的上市公司总体绩效.借助配对样本T检验和回归分析的方法,对不同重组类型的上市公司重组绩效进行检验和对比,并对影响重组绩效的主要因素进行了实证分析,提出了提高上市公司资产重组绩效的建议,以此作为上市公司的决策者和监管部门的参考.