基于联合违约概率的资产组合投资优化方法

投资组合的资产联合违约概率(joint,probability of default,JPoD)是一种有效的系统风险测度工具.基于JPoD分析,提出了一种新的资产组合选择优化方法,即通过计算资产池中每两种资产的JPoD值得到JPoD矩阵,利用遍历算法逐次筛选,得出具有最小系统风险的多资产组合.实证分析首先利用2014 2015年的上证综指和深证成指数据验证了JPoD方法的有效性;其次,分别利用中国股票市场数据和美国股票市场数据将所提出的资产组合选择方法与马科维茨均值-方差组合理论、随机组合方法进行比较,结果表明无论是在中国股票市场还是美国股票市场,JPoD方法都明显优于其他两种方法.     

基于双因子Lee-Carter模型的死亡率预测及年金产品风险评估

本文针对传统单因子Lee-Carter模型中死亡率的改善呈常数速率的明显弊端,利用贝叶斯MCMC方法和中国实际人口死亡率数据,考察对比了双因子Lee-Carter模型的预测效果.检验结果表明双因子模型的拟合优度和离差信息准则DIC明显优于单因子模型,较好地抓住了死亡率随时间演进的波动性.文章还进一步比较了基于两种模型预测结果的年金的定价、统计特征、风险度量和资本要求.结果表明双因子模型下,年金价格核密度图的尖峰厚尾现象较为突出,宜考虑TVaR风险度量来弥补SolvencyⅡ中基于VaR的资本额度计算方法的不足,以因应年金产品中死亡率超预期改善的长寿风险.     

基于后验风险确定故障样本量的Bayes方法

针对目前测试性故障样本量的确定方法过于粗糙和试验样本量过大的问题,提出了合理运用信息熵方法对装备系统各单元的测试性先验信息进行信息融合,得到装备系统级测试性试验数据。在此基础上得到测试性指标的先验分布,并进一步通过Bayes后验风险准则确定故障样本量及试验方案。以某型电动舵机系统各模块的试验数据为例,以故障检测率为测试性指标,经过分析和计算,发现运用所提方法得到的故障样本量相比传统方法明显减少,从而减少了试验成本,同时得到的测试性指标相对误差较小,保证了可信度。     

基于二孩政策下人口结构的分析与预测

针对二孩政策下的人口结构,通过模糊综合评价法,Logistic阻滞增长模型,指数增长模型,人口发展模型等一系列方法,综合分析了人口的各项指标对人口结构的影响,依托模糊综合评价模型,以十个具有代表性的地区为分析对象,分析得到所选择地区人口结构的评级.同时采取Logistic阻滞增长模型等对上海地区未来人口结构进行预测,以此改善该地区人口结构,促进地区经济的发展.该文采用国家统计局中给出的准确具体的数据,保证了分析预测方法的可信度.     

关中—天水经济区人类绿色发展指数测度及其分析

采用主成分分析法,利用人类绿色发展指数(HGDI)和构建指标体系对关中—天水经济区人类社会综合发展状况进行测度与分析。研究表明:2007—2016年,经济区HGDI增长明显,人类社会综合发展程度显著提高;在HGDI中,资源配置和环境保护指数所占比重较小,经济区HGDI发展的短板明显,资源利用率与环境保护意识需要进一步提高;各地市的人类社会综合发展水平提升迅速,但各地市间发展差异较大,经济区呈现中心地区HGDI值高,四周值低的分布特点;经济发展水平是影响经济区HGDI大小的主要因素,其次是教育与医疗等公共服务投入和资源环境的差异。     

基于LUCC的眉山市县域碳排放效应

LUCC是碳排放研究的重要切入点,对低碳经济发展具有重要作用.根据2005和2015年遥感影像获取眉山市土地利用数据,通过碳排放模型分析眉山市碳排放效益,再用造林成本法和碳税率法估算生态补偿标准.结果表明:1)眉山市土地利用以耕地、林地为主.10 a来,眉山市碳源用地面积明显增加.2)研究期眉山市碳排放总量增加,县域总碳排放量除丹棱县外均增加.仁寿县和东坡区总碳排放量最大,洪雅县为碳吸收.3)眉山市碳排放的ECC和ESC西高东低且研究期内均为增长态势,仅东坡区ESC下降了0.01.4)碳源区应对作为碳汇区的洪雅县按碳汇价格进行生态补偿.基于碳排放的生态补偿标准,建立横向财政转移支付政策,以期为眉山市节能减排和平衡发展提供参考.