基于最小扰动相关去噪法股票投资组合风险优化

金融相关矩阵的计算是构建金融投资组合的基础.为解决金融相关矩阵的“维数灾祸”问题,进而促进金融投资组合风险的优化,受基于随机矩阵理论(RMT)和特征向量的Krzanowski稳定性的KR去噪法的启发,对收益相关矩阵特征值增大时的特征向量最小扰动进行了数学推导,并将以该扰动衡量的特征向量的Krzanowski稳定性引入到RMT去噪法中,进而建立对金融收益相关矩阵去噪的KRMIN方法. KRMIN法对KR法的算法进行了两方面的优化.一方面, KRMIN法对KR法的特征值设定方法进行了扩展; 另一方面, KRMIN法采用模拟退火算法计算特征值.理论研究表明,由于在收益相关矩阵特征向量的稳定性和特征值算法准确性上的优势, KRMIN方法将获得比KR法更好的组合风险优化效果.通过bootstrap方法,开展了将LCPB法、PG+法、KR法和KRMIN法用于不同数量股票的投资组合优化的实证研究.结果表明: LCPB法、PG+法、KR法和KRMIN法都能通过股票收益相关矩阵去噪而带来投资组合风险的优化;基于收益相关矩阵特征向量的Krzanowski稳定性的KR法和KRMIN法的组合风险比其他两种方法更低;由KRMIN法得到的收益相关矩阵的特征向量稳定性和组合风险优化效果好于KR法.     

2×2上三角算子矩阵的点剩余谱扰动

研究2×2上三角算子矩阵的谱扰动。基于空间分解技巧,通过对点谱和剩余谱的细分得到了固有点剩余谱和可能点剩余谱的刻画,并进一步讨论了固有点谱、固有剩余谱和固有点剩余谱之间的关系。     

一类p-Laplacian方程解的存在性

文章主要利用扰动方法结合Calderon-Zydmound不等式和Schauder不动点定理研究了一类p-Laplacian方程:-Δpu+f(x,u,u)=h(x),u∈W1,0 p(Ω),对f做合适的假设,得到这类方程弱解的存在性。     

基于进入过程带扰动风险模型的破产概率

在风险市场中,索赔过程是受保单过程驱动的,基于此思想,学者们提出了一类新的基于进入过程的非寿险保险风险模型。在简化上述模型的基础上,考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型,利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。     

临界情况一般非线性边值问题

对微分方程μ(dn)/(dt)=F(x,t,μ)及边值条件R(x(0,μ),x(1,μ))=0,其中x,F,R皆为M维向量,本文运用??边界层函数法,借助于临界情况的初值问题,进一步对具有单边界层的临界情况边值问题进行专门讨论.给出了解存在唯一的充分条件.     

守恒型奇摄动常微分方程混合边值问题的数值解法

本文考虑守恒型奇摄动常微分方程混合边值问题的数值解法,构造一个非守恒型差分格式,证明该格式一阶一致收敛.对第一边值问题,改进了文[1]的结果.     

Hilbert空间中一个定理的证明和应用

本文得到一个Hilbert空间中关于算子范数的定理,应用这个定理,可以导出列(或行)满秩时的长方矩阵求广义逆谱条件数在扰动问题中的优性的两个结果.     

拟线性系统Robin问题的奇摄动

本文首先利用上、下解考虑非线性系统Robin问题的解的存在性,然后,应用所得的结果,在适当的假设下,我们得到拟线性弱藕合系统Robin问题的包括边界层的解的任意阶渐近近似。