基于广大极值分布的高频极值条件VaR模型

在考虑当前预期和波动性条件下,为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征,提高VaR的度量精度,建立了基于高频数据的条件极值VaR模型.应用智能优化算法对条件极值分布的时变参数进行估计,考察了在不同样本容量分块下的条件极值VaR,并对VaR计算结果的精度进行了Kupiec-LR检验和动态分位数检验.研究结果表明,基于高频数据的条件极值分布较好地拟合了极端条件下的收益率特征,与McNeil提出的传统条件极值VaR相比,应用高频数据建立在条件广义极值分布基础上的条件极值vaR的Kupiec检验DQ检验值都较为理想,表明该模型能够捕捉到我国市场风险特征,提高极端情况下风险测度能力.     

一般化凸空间上KKM型定理对变分不等式解的存在性问题的应用

利用拓扑空间X的积空间X×X的实值函数构造出一个一般化凸空间,并根据已知的KKM型定理在该空间上讨论变分不等式解的存在性问题.     

2007年最值得期待的七大科学突破

解答宇宙之谜的机器将启动，扩建空间站进入关键时期，培育干细胞，战胜水危机，新核能，甲烷的危害，新药物治疗大脑成瘾     

板几何中一类具非对称散射裂变核的迁移算子的谱

研究了板几何中一类具非对称散射裂变核的迁移算子的谱，证明了该算子在右半平面无复本征值和存在有限个具有限代数重数的实离散本征值。     

集值函数的广义共轭函数和次微分

该文通过推广实函数的凸共轭函数及其次微分的概念,建立了一类关于集值函数的广义共轭函数及其次微分理论——集值函数的(H,Ω)共轭函数及(H,Ω)次微分理论。这一理论可以用来建立非线性规划问题的一类对偶性原理。     

实方阵的对称与正交和分裂的存在性与惟一性

证明了n阶实方阵的对称与正交和分裂定理，即在一定条件下，一个实方阵可以惟一地分裂成一个对称矩阵与一个正交矩阵之和，在更一般意义下，可惟一地分裂成一个对称矩阵与一个正交矩阵的常数倍之和。     

集值映射空间中的图象拓扑（I）

在集值映射空间中引入了四种图象拓扑，给出它们之间的关系，并在点紧致连续映射空间上证明了其中两种拓扑之间的等价关系．     

卡尔曼滤波过程的稳定性研究

卡尔曼滤波器的稳定性并不能保证实际的滤波器算法具有收敛性,而传统的关于滤波发散的判定方法是基于量测不能出现野值这一严格的假设条件,具有一定局限性;并且通常关于滤波发散只是一种定性的描述,具有一定模糊性。为此,考虑到量测可能出现野值的情况,从滤波发散的具体数学形式出发,提出了卡尔曼滤波过程的稳定性概念,在此基础上给出了滤波发散的判定定理,既消除了通常关于滤波发散描述的模糊性,又降低了通常判定方法的要求。