两全保险最佳年限的确定模型

从降低保险公司所面临风险的角度出发，给出了两全保险在协方差和方差最小时的最佳年限的确定模型。     

农户对于农业保险保费补贴政策的评价——基于Probit模型的实证分析

为了体现惠农原则,2013年中央财政将农业保险保费补贴政策推广至全国。基于农户立场,对于农业保险保费补贴政策进行了阐述,从农户对该政策内容的认知角度入手,评价农户对于农业保费补贴政策具体内容的看法,针对问卷调查结果,并运用Probit模型,研究影响农户购买农业保险的因素,并结合结论给出政策建议。     

保费收入服从复合泊松过程的一类相依更新风险模型研究

研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型。通过运用全期望公式、边际密度函数、Laplace变换函数、连续形式的Dickson-Hipp算子等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数及其Laplace变换函数的显示表达式。     

基于贝叶斯方法的保费计算的稳健性质

探讨了3类关于保费计算原理的相关问题.首先,结合贝叶斯方法和损失原理定义了贝叶斯保费; 然后,研究了2类保费计算原理的稳健性质问题:带任意污染系数的非贝叶斯保费的稳健性质和基于ε-污染方法讨论的贝叶斯保费关于先验分布的稳健性质; 最后,运用Esscher保费原理分析了当污染在某个分布类变化时保费对污染的响应以及保费的值域.     

误差等相关的信度模型（英）

首先,在假设误差呈现等相关的正态-正态分布下得到Bayes保费,表明正是精确信度的形式.其次,建立了误差等相关的Bühlmann信度模型,得到了相应的 信度估计.在引进了合同之间的自然权重后将该模型推广到Bühlmann-Straub信度情形.但是结果表明,在Bühlmann-Straub模型下信度估计仅拥有广义的“信度”形式.     

油套管特殊螺纹球面对锥面密封性能理论分析

针对油套管特殊螺纹球面对锥面密封结构,基于Hertz接触理论建立了考虑密封面作用扭矩的球面密封接触应力理论模型,研究了球面半径、管体球面弹性模量和密封面作用扭矩对密封面接触宽度和接触应力的影响规律并提出改善球面密封性能的措施,结果表明：随球面半径增加,密封面接触宽度呈抛物线增大,接触应力呈指数减小,且密封面应力分布趋于均匀;随球面弹性模量降低,密封面接触宽度增大,接触应力减小;随密封面作用扭矩增加,密封面接触宽度和接触应力均呈抛物线增大。为提高球面密封性能,建议适当增大球面半径、对球面熔覆合金以降低其弹性模量,同时合理控制密封面作用扭矩,从而增大密封面接触宽度并适当降低密封面接触应力水平。研究结果对优化密封结构、控制上扣扭矩以及提高螺纹密封完整性具有重要理论指导意义。     

中国开放式基金价值溢价: 2003——2007

针对时间序列回归方法对Carhart四因素模型参数估计不够精确的缺陷,提出一种利用改进的遗传算法来优化 四因素模型参数的方法,获得了更为精确的模型. 基于此模型,以2003年1月至2007年9月我国开放式基金月度数 据为样本,对我国开放式基金市场的价值溢价进行了深入研究. 实证结果表明:我国开放式基金市场存在明显的价值溢 价,并且高市值基金价值溢价比低市值基金更为显著,但开放式基金市场整体价值投资理念尚未真正形成.     

Mlinex损失函数下的信度保费

在经典信度理论中，通常用对称损失函数作为衡量预测结果好坏的标准，忽略了拟合度的重要性.为使信度模型更好地应用于实际中，用Mlinex损失函数解决经典信度模型中由对称损失函数引起的高保费征收问题，推导出在Mlinex损失函数下的贝叶斯保费和信度保费，并验证了贝叶斯保费和信度保费的相合性.数值模拟结果表明，Mlinex损失函数下的信度保费优于经典信度保费.     

潜藏因子的信息含量:来自中国国债市场的证据

潜藏因子是指对当前利率曲线没有影响或影响甚微,但对未来利率具有预测作用的信息.本文采用Duffee的潜藏因子分析框架,发现中国市场上中短期利率的五因子模型的方差比仅为0.41,较好地证实了潜藏因子的存在性.接着从风险溢酬因子中剔除利率曲线信息后得到潜藏因子,并且证实了潜藏因子包含着丰富的经济信息含量,并集中体现为通货膨胀和宏观流动性的信息,特别是通货膨胀信息,但与经济增长类指标联系微弱.最后,本文发现中国市场上的潜藏因子对未来利率变化具有良好的预测力.     

考虑通货膨胀和退保情形的总保费精算模型

为使寿险公司能根据实际情况及时合理地调整保费价格,在改进的传统总保费精算方法的基础上,给出了在随机利率模型和随机死亡率模型上定价净保费的方法,同时在考虑通货膨胀和退保情形的前提下尽可能地把寿险公司所涉及的费用都作独立的随机变量纳入寿险总保费的计算中,并给出了计算总保费的公式.数值算例表明了该法的可行性.