基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35个极值数据并运用MLE来估计广义帕累托分布(generalized Pareto distribution,GPD)的参数,进而估计出q分位数对应的动态风险值VaR(value at risk)和ES(expected shortfall);最后对风险测度方法的估计效果进行分析.实证结果表明:标准残差序列的极值尾部近似服从GPD,ES是相对于VaR更保守的风险测度方法.     

“复数没有大小”,但复数集是“有序集”

中学课本中常说复数没有大小,那是指在复数域内,无论如何规定其元素的顺序,也不能使之成为“有序数域”。也就是说,从数域的观点看,绝对无法在复数域内规定出一个大小关系即前述“顺序”关系来。但是这决不是说,人们无法在复数集内,按集论观点来规定其元素间时次序,使之成为有序集。为说明以上结论,首先介绍有序集的概念。     

模和容量

本文论述了复平面内两个非交紧集的模与容量及环域的保形模是彼此一致的这一重要关系。     

关于测量值和测量误差的讨论

从实验数据处理的角度，利用概率、数理统计理论，深入地讨论了物理实验中的测量值、测量误差的基本概念以及表达式的科学。     

关于素性半群

引进素性半群（ｐｒｉｍａｌｓｅｍｉｇｒｏｕｐ）的概念，所谓素性半群，是指其中的素理想集构成一个全序集的半群，给出一个半群Ｓ为素性半群的充要条件是其中任意两个Ｓ的素理想Ａ及Ｂ的交为Ａ∪Ｂ的素理想，并且讨论了一些素理想的有关性质。     

Banach空间中的幂级数方程

本文考虑Banach空间中形如x=u+sum from k=1 to ∞(a_kx~k)的幂级数方程,建立了一个比较定理,并将其应用于一定的非线性积分方程.     

关于中心指数是2的环

本文首先定义了环的中心指数的概念,然后特别讨论了中心指数是2的一些环。     

一个公共不动点定理的推广

研究了完备度量空间中两上单值映象和一个集值映象有唯一公共不动点的充要条件，改进了已有文献的有关结果。