全文获取类型
收费全文 | 326篇 |
免费 | 2篇 |
国内免费 | 24篇 |
专业分类
系统科学 | 34篇 |
丛书文集 | 10篇 |
理论与方法论 | 1篇 |
综合类 | 307篇 |
出版年
2023年 | 2篇 |
2022年 | 2篇 |
2021年 | 4篇 |
2020年 | 5篇 |
2019年 | 4篇 |
2018年 | 4篇 |
2017年 | 5篇 |
2016年 | 6篇 |
2015年 | 6篇 |
2014年 | 11篇 |
2013年 | 6篇 |
2012年 | 17篇 |
2011年 | 18篇 |
2010年 | 31篇 |
2009年 | 24篇 |
2008年 | 36篇 |
2007年 | 23篇 |
2006年 | 18篇 |
2005年 | 16篇 |
2004年 | 11篇 |
2003年 | 16篇 |
2002年 | 20篇 |
2001年 | 14篇 |
2000年 | 3篇 |
1999年 | 12篇 |
1998年 | 10篇 |
1997年 | 7篇 |
1996年 | 4篇 |
1995年 | 3篇 |
1994年 | 5篇 |
1992年 | 3篇 |
1991年 | 2篇 |
1990年 | 1篇 |
1989年 | 1篇 |
1988年 | 1篇 |
1987年 | 1篇 |
排序方式: 共有352条查询结果,搜索用时 536 毫秒
41.
在统一生命精算符号的前提下研究家庭联合寿险精算问题.在对利息力采用Wiener过程刻画,并用条件阿基米德Copula函数处理个体间相依性的假设前提下,计算家庭联合寿险的精算现值以及均衡年保费. 相似文献
42.
分数布朗运动下认股权证的保险精算定价 总被引:1,自引:1,他引:0
文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。 相似文献
43.
寿险中的随机利率问题是近年来精算研究的一个热点.为了消除利率随机所产生的风险,对随机利率采用AR(1)模型建模,以一种特殊家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法. 相似文献
44.
基于随机利率下的寿险问题,建立了一个生死两全保险模型,模型包括增额生存年金、增额终身寿险和还本部分.考虑到保费的实际投资情况和突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,得到了保单全部价值的计算公式,并进一步得到死亡均匀分布时的简洁计算公式.模型所涉及的情况与实际相符,对解决保险公司合理收取保费、进行保险赔付和规避管理风险都具有理论意义和实际应用价值. 相似文献
45.
胡攀 《重庆工商大学学报(自然科学版)》2010,27(5)
在Mogens Bladt和Tina Haviid Rydberg无市场完备假设的条件下,仅利用价格过程实际概率的期权保险精算定价模型基础,得出了标的资产价格服从几何分数布朗运动的几何平均亚式期权定价公式,最后通过计算说明了Hurst参数对几何平均亚式看涨、看跌期权价值的影响. 相似文献
46.
在综述期权定价与保险精算相关研究的基础上,运用供需均衡原理取代金融市场的无套利均衡原理,推导出纯保费精算定价公式;进而利用保险精算方法,在损失分布服从对数正态分布假设下,在连续时间状态下推导出经典的Black-Scholes期权定价模型;最后将保险精算与期权定价统一于一般经济学研究框架,通过规范的经济分析证明本文得到的纯保费精算定价就是帕累托最优纯保费,也就是买入看涨期权的价格.从理论上扫清了期权定价模型在保险领域的应用障碍,为保险精算与期权定价的融合和统一奠定了理论基础. 相似文献
47.
为了解决具有模糊年值和模糊折现率的净现值问题,采用模糊结构元方法对该问题进行分析推演,首先对模糊结构元理论进行简要的介绍,利用模糊结构元相关定理,推导了模糊净现值求解通式和模糊净现值的极限,得到了模糊净现值解析表达形式。最后,通过算例可知,结构元理论解析表达的模糊净现值,对其求解简单便捷。 相似文献
48.
为了求解不完全市场的期权价格,提出了基于熵的保险精算方法。方法考虑期权卖方的最大权益、分析了保险精算期权定价执行条件,结合标的资产价格的历史信息,运用最大熵原理求出标的资产的概率密度,以此为基础计算损失变量的概率密度,依据保险精算方法可知,损失变量在此概率密度下的期望值即为期权的价格。经HSI指数和SP500指数的部分指数作为标的资产的期权实证检验,可发现新方法不仅比B-S公式蕴含更平坦的隐含波动率,而且进一步印证了传统保险定价过低和B-S定价偏高的情况。 相似文献
49.
50.