时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型

针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足，本文基于时-频域视角，将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息，又采用"分解-集成"思想，将各个时间尺度上的建模结果进行集成，最大限度挖掘有效信息，兼容不同时间尺度特征.基于以上工作，本文最终提出集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK套期保值比率估计模型.采用我国沪深300期现货数据，本文进行了套期保值实证检验和分析，结果表明：无论在全样本还是样本外套期保值检验，本文提出的模型在收益、修正后夏普比率、平均套期保值比率、效用水平四个指标上明显优于对照组，但是由于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型包含了高频时间尺度信息且多目标集成的原因，在方差减少率指标上表现稍逊色.稳定性检验佐证了以上结论.本研究对于投资者优化资产配置、风险管理以及期现货间相依结构刻画等方面具有现实意义和理论价值.     

基于广义三角模的灰色模糊综合评判

把广义三角模应用到灰色模糊综合评判中，使评判过程中一些有用信息不至于浪费，从而使评判结果具有更大的科学性和可信度，通过最后的计算实例使其可行性得到了验证．     

考虑因子容差的多响应曲面稳健优化

针对现有的多响应优化方法只注重某种最优性指标(例如满意度)的构建,而忽略了因子容差扰动的影响,提出了一种稳健的满意度函数法,对多响应曲面问题进行稳健优化。该方法在传统的满意度函数法的基础上,根据设计因子的容差区域定义总体满意度的稳健性度量指标,并引入混合遗传/模式搜索算法对该指标进行最大化寻优,得到因子的稳健最优水平。实例表明,随着因子容差区域的逐渐变大,该方法更容易寻找到稳健可行域中的解。与传统方法相比,所获得的稳健最优解对因子容差具有更好的抗干扰性,从而更具应用价值。     

高压富水充填溶腔释能降压技术

高压富水充填溶腔具有水量大、水压高、规模范围大、充填介质复杂的特征,工程施工风险极高,采用传统的注浆法进行处理,受地层的不均一性、材料选择、技术水平的影响,难免会出现注浆盲区,施工中一旦注浆盲区被高压水击穿,将会发生大规模突水突泥,造成灾害。针对宜万铁路所遇到的高压富水充填溶腔,通过科技攻关,提出采取释能降压新技术进行处治。经现场实践,安全、经济、可靠,并取得了成功。释能降压技术是针对高压富水充填溶腔采取有计划、有目的的精确爆破揭示,从而释放溶腔所存储的能量,降低施工及运营过程中水土压力对隧道形成影响,之后,通过配套处治措施完成溶腔治理。     

基于大间隔粒计算的特征选择

通过寻找一个最优的特征子集,特征选择可以降低计算复杂度,提高分类精度以及结果的可理解性。提出基于大间隔信息粒化的特征选择算法,通过聚类等方式对原始数据进行单类信息粒化,然后在粒化的基础上构造了模糊间隔和类间隔2个评价指标进行特征评价。并分别在不同的数据上验证了这种特征选择方法的有效性,实验结果表明,基于大间隔粒计算的特征选择算法效果要优于其他的大间隔特征算法。     

LNG船舶球形货舱风阻力的数值模拟

为获得LNG船舶更准确的风压分布和更多的风场细节,只对LNG船舶的货舱风阻进行数值分析,忽略船体以及其他上层建筑部分.选用RNG k-ε湍流模型和大涡模拟方法对均匀风场中的LNG船舶球形货舱绕流进行数值模拟.为验证数值方法和网格划分的合理性,对均匀风场中的半球体绕流进行数值模拟,计算结果与风洞试验的数据吻合很好.对LNG船舶球形货舱的绕流场和风压分布分析发现,大涡模拟方法对漩涡流动的模拟有较好的效果.     

开鲁盆地奈曼凹陷奈1区块九佛堂组地层水地球化学特征与油气保存条件

基于实际测试资料,统计分析奈曼凹陷奈1区块九佛堂组21口井地层水的水型、矿化度及特征系数在平面及纵向上的变化特征,并探讨研究区地层水地球化学特征与油气的保存及分布关系。结果表明:该区地层水是以阴阳离子分别为HCO3-和(Na++K+)为主的Na HCO3型水,地层水矿化度低;研究区地层水矿化度主要受控于断层的分布,靠近断层的油气井中地层水矿化度明显较远离断层的油气井中的高,主要是由于该区深部的高矿化度地层水经断层及其他运移通道运移至浅层,并与浅层地层水混合所致;地层水化学组分及离子特征系数随深度的变化表现为稳定型、正相关型和负相关型3种变化类型;纵向上,地层水的Cl-浓度、r(Cl-))/r(Mg2+)及r(Ca2+))/r(Mg2+)都随埋深的增加而增大,而HCO3-浓度及r(Na+))/r(Cl-)均随埋深的增加而减小,表明奈1区块九佛堂组地层水现今总体上处于封闭的流体动力环境,有利于油气的聚集与保存;平面上,靠近凹陷中心的奈1块油气井中地层水r(Na+))/r(Cl-)及r(SO42-)×100)/r(Cl-)明显较奈3块及其以西地区偏低,而r(Cl-))/r(Mg2+)及r(Ca2+))/r(Mg2+)明显偏高,表明奈1块地层封闭条件好,更有利于油气藏的形成与保存;研究区断层有效沟通了烃源层与储集层,为浅层次生油气藏的形成提供了必要条件;靠近凹陷中心的奈1块是该区油气勘探的重要领域,且主干断裂和浅层分支断裂发育带是浅层次生油气藏勘探的重要区域。