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研究了外生负债影响下保险公司的最优再保险-投资策略,其中假设保险公司的目标是最大化终端财富的期望指数效用;盈余过程服从扩散模型;风险资产和负债均由几何布朗运动刻画。运用随机动态规划方法,得到了保险公司在(i)进行投资且允许购买比例再保险或获取新业务,(ii)进行投资但只允许购买比例再保险,不能获取新业务,两种情形下的最优再保险-投资策略以及最优值函数的解析式。最后,采用数值算例阐述了外生负债与市场参数对最优策略的影响。 相似文献
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本文运用递推方法研究了利率具有一阶自回归相依结构的离散时间比例再保险风险模型,得到了破产前盈余分布、破产后赤字分布以及它们的联合分布所满足的微积分方程和破产概率所满足的积分方程. 相似文献
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以<标准再保险协议>为主的农业再保险体系使美国农业保险取得举世瞩目的成就.源于多方面的原因,我国农业再保险目前基本上还是一片空白.我们可以以美国的<标准再保险协议>为主要蓝本,加大政府对农业再保险的支持,采取多种措施培养再保险人才,探索建立真正适合我国国情的农业再保险体系. 相似文献
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研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。 相似文献
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考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题,沿用Hipp的理论框架,以最小化破产概率为目标,得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了其解的存在性及最优性. 相似文献
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谢福云 《太原师范学院学报(自然科学版)》2011,10(1):44-47
文章研究在一定的再保险情形下,随机利率利息下的离散时间的破产概率问题.与经典的破产风险模型相比,一定比例下的再保险策略可以相应地降低保险公司破产的风险.给出了有限时间破产概率的递归积分方程,以及无穷时间破产概率的一个上界,在稳定控制策略下,得到了无穷时间下的破产概率的Lundberg上界不等式.最后,给出了最大上界定理的一个应用,考虑索赔额服从NWUC分布这一特殊情形下的一个结果的情况. 相似文献
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风险的停止—损失序应用于最优再保 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对风险进行停止-损失排序,从理论上给出确定最优再保的精度方法,进一步求出某些再保合同集上的最优再保。 相似文献
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常县宾 《浙江万里学院学报》2007,20(1):60-64
1890年德国拒绝同俄国续订秘密的德俄再保险条约,并不是偶然的。再保险条约没有稳固的基础、再保险条约与德国同盟体系及由德国促成的两次地中海协定的不相容使它很难维持,1890年德国内部拒绝续约的倾向占了上风使它不复存在。 相似文献
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比例再保险模型的最优控制策略研究 总被引:8,自引:2,他引:6
在对一类带分红过程的比例再保险模型进行分析的过程中,不但把保险公司与再保公司在交易过程中需支付的交易费用考虑进去,而且还考虑了公司破产时的补偿值这一重要因素,以此为基础建立了一种新的模型,从而弥补了传统模型的不足.为使公司获得最大的风险回报,针对不同的市场参数,对此新模型进行了详尽的技术分析,给出了不同情形下所应采取的最优控制策略,得出了相应的最大风险回报函数. 相似文献