基于Pair Copula模型的资产组合VaR比较研究

运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数据对其效果进行了实证分析。结果显示:相比基于正态分布的VaR模型和基于传统Copula方法的VaR模型,本文模型在描述高维相关结构时更加灵活,由此构建的VaR模型更接近实际发生的损失。     

基于局部线性核估计的GMDH建模及预测

用非参数局部线性核估计方法改进分组数据处理建模方法(GMDH),提高预测精度.从理论上证明了,在大样本条件下,当核函数的窗宽小于某一常数C时,这种新的建模方法具有更好的拟合效果及预测能力.在人民币汇率的实证分析中,这种改进的方法也取得了明显优于传统方法的预测效果.     

基于非参数局部线性核估计的混沌预测

将非参数局部线性核估计引入混沌时间序列预测,利用其优良的估计和预测能力,极大地提高了混沌时间序列的预测精度,并从理论上证明了一些传统的混沌序列预测方法仅仅是该方法的特殊形式.实证表明,该方法对典型的混沌时间序列可以做到非常精确的预测,对股票市场这类复杂经济系统也具有良好的预测能力.     

BRUNO生产函数在我国农业生产中的应用研究

针对中国农村劳动力严重过剩的国情，选用Bruno的生产函数，对我国的粮食产量进行了实证分析。结果表明：改革开放前后的两阶段中，该函数表现出的规律和中国的实际情况吻合，函数应用效果理想.     

SPA的失业统计决策及动态分析研究

在讨论失业统计指标的基础上，利用SPA（集对分析）的不确定性理论，给出了失业不确定统计指标，并利用F集中的隶属度进行决策分析，在此基础上提出了失业的不确定性动态指标及其稳定分析。     

技术创新特性与经济演进分析

本在分析技术创新的特征和分类的基础上,研究了技术创新与经济增长的关系,指出技术创新是经济增长的基本动力,并就组织管理创新在技术与经济增长中的作用进行了分析。     

定单流冲击下证券投资最优组合模型及应用

资金的净流入是投资者关注的重要信息,也是投资者选股考虑的主要因素。定单流是衡量资金净流入的主要指标,具有丰富的信息含量,蕴含着投资者的买卖信息。本文从投资者期望效用最大化角度,将定单流引入投资组合模型。通过定单流指标确定组合权重,构建定单流冲击下的证券投资最优组合模型。实证分析结果表明,根据定单流指标确定投资权重,能取得更好的投资收益。     

中长期预测模型GMDH自回归两水平

经济系统中的某些变量需要预测月均值,一年12月的预测区间较长,其准确性会受到影响.用GMDH两水平算法来扩大可预测范围,又涉及到数据组的选择用月均值数据与年均值数据同时建模,或是用月均值数据与季节均值数据同时建模,是提高预测准确性的关键.本文用理论证明和实证分析表明.GMDH自回归两水平方法的预测,月均值数据与年均值数据同时建模更有效.     

集合的ρ-完备性及有效点的存在性

建立了集合上的偏好及好诱导集等概念，给出了判别ρ－完备集的一系列条件，并指出ρ－完备集是十分广泛的集类，另外得到了集合的有效点存在性定理。     

试题难易程度的判断及其集对分析测定方法研究

考虑成绩的频数分布状况与试题难易程度有关，利用统计方法可以对频数分布的偏斜方向和偏斜程度作出判断，在此基础上，结合集对分析理论与方法，给出了试题难度系数的定量测定模型，并通过实例介绍了模型的应用。