布朗运动的涨落及其反应动力学

本文从涨落理论开始，讨论布朗运动的涨落及其理论公式的应用以及布朗运动与反应速度的关系。     

双分数随机利率下Ornstein-Uhlenback过程后定选择权定价模型

研究了股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、波动率均为常数.根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasicek模型和Ornstein-Uhlenback过程下股票价格的变化规律.运用保险精算方法,获得了欧式看涨期权和欧式看跌期权的定价公式及平价关系,并得到了后定选择权定价公式.     

次分数布朗运动下带红利的两值期权定价

本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论和次分数It觝公式,建立了次分数布朗运动环境下两值期权的定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识对此定价模型求解,得到了次分数布朗运动下两值期权的定价公式.     

布朗运动的定量分析与讨论

布朗运动是热学教学中气体动理论的重要内容,大多数教材将布朗运动作为分子热运动的引入部分.该研究通过求解朗之万方程给出布朗粒子速度和位置的统计规律,以及速度和位置的分布函数,从而定量讨论布朗粒子的扩散现象.布朗运动的讨论有助于学生对气体动理论以及统计理论的深入理解.     

Thiele型张量连分式插值及其在张量指数计算中的应用

提出了Thiele型广义张量有理逼近的一种连分式插值方法, 并用该方法计算了张量指数函数的值, 由此来说明这种连分式插值方法的有效性.     

广义的Aitken△~2-过程对极限k(k≥2)循环连分式的加速收敛

本文对极限k(k≥2)循环连分式的渐进分式序列引入广义的Aitken△~2一过程,在一定条件下,用它来对极限k(k≥2)循环连分式进行加速收敛,给出了数值结果,并讨论了r=0的情况。     

Stieltjes积分的产生和发展

在1884年,当斯蒂尔杰斯研究高斯关于某种定积分的近似计算公式时,惊讶地发现连分数与定积分之间的某种奇妙关系.他花费10年时间终于探明这一事实的一般性:他把力学中矩问题与源于积分的“自然”连分数联系起来,建立了一种新的积分———Stieltjes-积分(以下简称为S-积分),完成了对R-积分的第一次推广.几乎同时,匈牙利数学家柯尼克在研究R-积分第二中值定理时,在不经意之中推广了S-积分.又过了大约10年,匈牙利数学家里斯利用S-积分提供了有限区间上的连续函数空间中的线性泛函的一般表示形式.在20世纪第2个10年中,许多数学家都在推广并应用这种积分.人们发现,S-积分与许多数学分支都有着非常广泛的联系,对许多理论和实际问题的解决都是十分有效的.这里作者主要讨论S-积分的产生、发展和应用,努力遵循理论发展与应用需要这两条线索,尝试从数学思想史的角度来展开讨论.     

布朗曲面的生成算法及其在计算机上的实现

在一维布朗运动生成算法的基础上，构成一种二维生成算法，并在计算机上得到实现，在构造二维生成算法时，充分利用一维生成算法，将二维生成算法分解成多个一维生成算法，这样极大地减少了运算量和存储量，有利于计算机实现，因此该方法具有普遍意义。