期权稳健定价模型及实证

建立了期权稳健定价模型，给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式，并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.     

非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的比较定理

讨论了一类漂移系数f(s,.,.)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,利用Jensen不等式、Gronwall不等式以及常微分方程的比较定理给出并证明了此类倒向随机微分方程的比较定理.     

半干旱区农牧交错带风水交互侵蚀特点研究——以内蒙古四子王旗南部为例

以内蒙古四于王旗南部为例，研究了半干旱区农牧交错带风水交互侵蚀的特点．结果表明，该地区低山丘陵与宽谷相间分布，坡地上有大量疏松的沉积物；夏季降水以暴雨为主，春秋季多大风，形成风水复合侵蚀发育．每年夏秋季节的水蚀为风蚀提供了大量的沙物质，第2年春季的大风将沙物质进一步吹扬扩散，为水蚀的搬运提供了物质基础，如此反复．使水系的上游形成沟谷，中下游沙化迅速．     

混凝土搅拌楼主楼主要钢结构力学性能受风载荷影响规律研究

混凝土搅拌楼主楼工作在露天环境,体积庞大,受风面积大,风载荷对主楼主要钢结构的力学性能影响较大.基于有限元软件ANSYS对主楼主要钢结构分有风载、无风载和设备空载、满载几种情况进行了有限元力学分析,找出了风载对其力学性能的影响规律,提出了设计建议.     

CFD在汽车空气动力学研究中的应用

阐述了CFD方法在汽车空气动力学研究中的应用情况,并对CFD分析所用的数值方法、常用软件和CFD分析的过程做了介绍,论述了CFD与汽车车身造型的相互依存关系.     

基于多服务等级随机网络系统价控策略分析

引进多服务等级随机网络系统的用户需求量与价格模型,讨论了定价策略问题,同时给出了用户需求量的无偏估计.对于用户呼叫到达时间服从于几何分布的网络系统,制定了静态无激励定价策略.对一般较复杂网络模型制定了动态定价策略,该策略可调整用户需求估计量均值,使网络取到最大收入.由于用户需求量是一随机变量,对系统施加点激励价控策略,激励和引导用户选择对网络整体有利的服务请求.建立的定价策略,可提高网络资源的利用率,控制网络拥塞,较适合于目前网络日益发展的需要.     

应用一改进的模式对北京夏季风、温和湿度场的模拟

对北京大学的三维复杂地形中尺度数值模式进行了适当改进,引入第2代陆面过程模式的参数化方案,在计算地表能量水分收支时更加注重植被的影响,根据植物生态和土壤的地理分布特征确定陆面参数。结果表明,改进后的模式在模拟夏季北京气温场、风场、湿度场时都取得令人满意的效果。模拟结果可为了解北京地区区域气候的形成、污染物的扩散及城市规划提供参考和帮助。     

随机动态规划及其应用

讨论了连续时间随机动态规划原理，得出了具有随机利率的最优投资组合，并用动态规划原理得到具有随机插入时间物流遍历控制问题的变分不等式。     

损失极小的证券投资组合

投资者往往采用组合证券投资方式以分散风险，并取得适当的投资收益，该文在分析风险损失的基础上，提出一种新的证券投资组合模型，并着重运用随机最优控制求解，根据值函数和风险规避系数的定义，说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程，当风险规避系数无限大时，给出了证券投资最优策略。最后给出一个算例，表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。     

具有不确定执行价格的期权定价模型

利用随机微分方程和鞅方法，讨论了具有不确定执行价格的欧式期权的定价模型，获得具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权定价公式．