基于投资犹豫的欧式期权定价模型

文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险中性的方法给出了欧式期权价格的解析表达式,该结论是Yoshida更一般的情况.然后,本文进行了数值分析,给出了欧式期权价格的区间值,并进行了参数敏感性分析.研究结果表明:基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型更能体现投资者的犹豫程度.     

积分学在不等式证明中的应用

不等式证明在数学中有着举足轻重的作用．主要介绍利用积分的定理与性质证明不等式的一些基本技巧和方法，如积分中值定理、柯西-施瓦兹不等式、变上限积分等．较好地解决了不等式的证明问题．     

二叉树期权定价模型在人力资源价值计量中的应用

通过研究人力资源所展现的期权特征,引入二叉树期权定价模型对人力资源的价值加以计量,并对其公式进行了简单的推导,之后举例说明推迟期权、增长期权和放弃期权在人力资源各阶段的应用,以期从期权的角度对人力资源进行定量计量.     

淋巴细胞白血病患者CD3基因表达模式的变化

目的:了解T细胞受体信号传导分子CD3γδεζ基因在T和B细胞白血病病人中的表达特点.方法:采用SYBR Green Ⅰ荧光定量PCR和相对定量分析法检测32例淋巴细胞肿瘤病人:急性B淋巴细胞白血病(B-ALL)12例、慢性B淋巴细胞白血病(B-CLL)9例、急性T淋巴细胞白血病(T-ALL)11例及10例健康人外周血...     

GPS信息实时标注系统的实现

多媒体旅游智能导航系统平台设计中需要第三方确定并显示GPS信息接收者的位置,基于这种要求提出一种将GPS、GPRS和GIS三种技术综合利用,实现GPS信息实时标注的方法.该方法通过GPS模块接收信息,GPRS网络作为传输渠道,MAPXTREME控件为图形平台.本文描述了系统的结构,并实现了其功能.     

保费调整模型的研究

在分析保险累积损失和有效投资的基础上 ,利用倒向随机微分微分方程 ,建立了以投资收益相支持的保险价格调整模型 ,并对两种常见类型的保险进行了保险价格调整分析 .对保险人通过投资改变其保险市场竞争地位有积极的作用 .最后 ,用释例进行了说明 .     

短生命周期产品动态定价下供应链协调问题分析

因为逾期的短生命周期产品的价值近似为0,零售商必须在一定时间内完成对库存产品的销售.由于需求的不确定性,短生命周期产品的零售商们常常通过动态定价的方式来影响需求,实现自身收益最大化.考察了制造商采取何种契约能够实现与零售商的双赢--供应链协调.分析了3种最常见的契约形式:回购契约、价格折扣契约和收益共享契约.分析发现,上述3种契约形式中,只有收益共享契约能够实现零售商动态定价时供应链协调.另外,价格折扣契约的变形--数量价格折扣契约也可以实现零售商动态定价时供应链协调.     

有限时期障碍期权的三项式期权定价模型

本文研究了有限时期障碍期权的三项式定价模型,对具有三种变化的股票价格模型进行了讨论,推广了CRR二项式定价模型,推出了某一假定证券市场中有限时期障碍期权的三项式期权定价公式。     

股票交易量对证券期权价格的影响

用复合Poisson过程描述股票的交易量,据此构造股票价格的随机过程,进而推导出在风险中立条件下,欧式买入期权的价格公式,并对风险中立条件下及风险回避市场中,期权价格的边界问题进行讨论.