Web-Based Parallel Monte Carlo Simulation Platform for Financial Computation

Using Java, Java enabled Web and object-oriented programming technologies, a framework is designed to or ganize multicornputer system on lntranet quickly to complete Monte Carlo simulation parallelizing, The high-performance computing enviromnent is embedded in Web server so it can be accessed more easily. Adaptive parallelism and eager scheduling algorithm are used to realize load balancing, parallel processing and system fault-tolerance. Independent sequence pseudo-randorn number generator schemes to keep the parallel simulation availability. Three kinds of stock option pricing models as instances, ideal speedup and pricing results obtained on test bed. Now, as a Web service, a high-performance financial derivative security-pricing platform is set up for training and studying. The framework can also be used to develop other SPMD （single procedure multiple data） application. Robustness is still a major problem for further research.     

高校人力资源价值估价模型的探讨

高校人力资源不同于一般的人力资源,其人力资源价值计量具有特殊性。在提出高校人力资源价值估价的方法基础上,将期权定价理论拓展后应用到高校人力资源价值的评价中。     

合并商誉问题探讨

探讨了合并报表的几个相关问题,包括合并商誉的确认、合并商誉的摊销、负商誉的确认及摊销,提出了自己的一些观点,并结合我国的实际情况提出了有关商誉实务处理的一些建议。     

购并目标公司的期权定价模型

在购并目标公司价值研究的NPV净现值法的基础上,利用Black-Scholes期权定价模型,对购并过程中所得到的隐形期权价值进行分析,得到购并公司新的期权定价模型NPVT=NPV C,并提出公司购并实施的基本依据.     

粒子群算法在季节性商品最优定价中的应用

基于最小期望损失的角度建立最优定价模型,并引入粒子群算法予以求解。结合具体算例,根据不同库存量s及库存量s和折扣价φ的不同组合,分别获得达到最小期望损失cs(ω*)的最优定价ω*。对仿真结果的分析表明:粒子群算法获得的结果能很好地解释所建模型及经济现实,并为季节性商品的销售商制定最优销售价格和折扣价格提供决策依据。     

农用地分等定级估价元数据管理系统的设计与实现

元数据是数字地球中实现空间信息共享的主要解决途径之一．基于元数据的概念提出了农用地分等定级估价元数据的内容；运用XML描述和设计农用地分等定级估价元数据管理系统（CLMDMs）；采用Visual C#实现农用地分等定级估价元数据管理系统的功能模块．在此基础上探讨了农用地分等定级估价元数据管理系统的实现过程．对于农用地分等定级估价信息共享和成果应用具有重要的理论和现实意义．     

支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价

目的研究股票支付红利。方法在市场无套利条件下建立随机微分方程，运用鞅论、随机分析的方法分析并求解方程。结果得到了支付红利的跳一扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式。结论在实际中股票价格的跳过程不一定是Poisson跳，红利率也未必是常数，其价格服从跳一扩散过程的期权定价还有待于进一步研究更为复杂情形下的期权定价。     

考虑随机因素的二项式期权定价模型

将随机因素引入到二项式期权定价（CRR）模型中，从而建立了随机的二项式期权定价（SCRR）模型，并给出了单阶段及多阶段利率相同和不相同的情况下欧式期权的计算公式，证明了著名的CRR公式是其一个特例。     

股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型

研究了股票价格的行为模式，运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果．改变了Merton期权定价模型的基本假设，认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数，建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型，在风险中性的假设下，推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式，推广了Merton的结果。     

制造商-零售商供应链的联合定价决策模型

本在博弈论框架下研究了一个二级供应链系统的定价协调问题．建立并求解了三个定价模型，其中一个为非合作博弈，两个为合作博弈．通过对各种均衡解的效率的比较，得到了所谓的可行的帕累托最优的价格策略集，即合同曲线．基于此曲线的合作机制将是坚实的，稳定的．另外，给出了两种便于实际操作的协调方法．如果进一步增加问题的假设条件，可以得到完美协调的结果。