百度关注度指数与股票价格关系研究

针对投资者有限关注与股票市场的联动作用进行了分析,回顾了关于传统金融学理论和现代金融学理论的国内外文献,并且比较了两者的区别.介绍了有限关注以及目前的几种理论模型,根据模型得出个体注意力是有限的,投资者风险认知不足会直接影响关注行为.基于传统的投资者关注度代理指标包括换手率、交易量等,利用互联网提供的代理变量可以更直接地反映投资者的关注行为,因此研究选取百度指数作为投资者关注行为的代理变量,当投资者在搜索该股票的信息时,无疑表示投资者对这支股票产生了关注.百度指数提供的关键词被检索的次数,更加直接地反映了投资者对某只股票的关注度,百度指数提供的数据也会驱动投资者的交易行为,从而引起股票价格的波动.通过建立VAR模型、格兰杰因果检验和脉冲响应函数分析对投资者关注行为和股票收盘价之间的关系进行实证分析,结果显示,投资者的关注行为与股票收盘价之间存在一定的影响.     

金融学专业人才培养的业务规格设计及其对策

文章基于根据金融学专业人才培养计划要适应金融机构的人才需求进行重新定位与设计。即根据商业银行、证券期货、金融保险机构的就业去向，以培养学生业务能力为核心，研究知识目标与执业规范之间结合点，从知识目标、业务能力、执业规范等方面设计了金融学专业人才培养的业务规格，认为应实现课程设置、教学方式一体化，并提出了相应的对策，凭借实战实验教学平台、金融机构的实习基地等平台，通过灵活多样的产学研合作办学方式，注重金融学专业职业岗位群的知识能力、操作能力和执业能力的培养。     

关于应用型本科《金融学》教学改革的探索

随着金融体制改革的不断深化,《金融学》课程教学也须作相应的革新。只有结合应用型本科教学的特点,经过不断探索、实践,才能真正提高教学质量。     

东北财经大学金融学院

东北财经大学金融学院办学历史悠久，办学特色鲜明，是培养高级金融人才的重要基地。多年来，在学校党委的直接领导、支持下，在老一辈金融学家的带领下，经过几代人的不懈努力，打造了一支高水平的教学团队，构建了较为完善的学科体系，巩固和提高了金融学科在国内外的学术地位。     

Asian Option Pricing Based on Genetic Algorithms

The cross-fertilization between artificial intelligence and computational finance has resulted in some of the most active research areas in financial engineering. One direction is the application of machine learning techniques to pricing financial products, which is certainly one of the most complex issues in finance. In the literature, when the interest rate,the mean rate of return and the volatility of the underlying asset follow general stochastic processes, the exact solution is usually not available. In this paper, we shall illustrate how genetic algorithms (GAs), as a numerical approach, can be potentially helpful in dealing with pricing. In particular, we test the performance of basic genetic algorithms by using it to the determination of prices of Asian options, whose exact solutions is known from Black-Scholesoption pricing theory. The solutions found by basic genetic algorithms are compared with the exact solution, and the performance of GAs is ewluated accordingly. Based on these ewluations, some limitations of GAs in option pricing are examined and possible extensions to future works are also proposed.     

广义频谱及其在经济学和金融学的应用

综述了时间序列频谱分析，尤其是一种广义频谱方法的新近发展。Hong（1999）提出的广义频谱是建立在通过特征函数进行的数据转换的基础之上。它可以刻画线性和非线性的相关关系，而通常的频谱或高阶频谱恰易将非线性的相关关系遗漏。还探讨了广义频谱在经济学和金融学中的广泛应用，其中包括市场有效性的检验，动态资产定价模型的正确性， 价格变化方向的可预测性，风险值模型的完备性以及概率密度预测的最优性。     

评估软件过程改进的金融学方法

该文将金融评估方法引入到软件开发过程管理中。首先说明了贴现的本质,解析了3种贴现类投资计划评估方法;而后给出了软件过程改进(SP I)活动的金融学解释,论证了SP I中引用金融学方法的可能性、必要性及主要应用差异;随后以应用净现值法(NPV)需要处理的4个难点为线索,阐明了NPV法在SP I应用中成本和收益量化处理、收益的风险性确定,以及风险溢价的基准等问题;最后定位了该文方法的学科位置,指出了成功应用该文方法的关键和应对措施。     

金融学课程双语教学模式的探讨

双语教学就是通过应用英汉两种语言进行专业课的教学。随着金融发展的深化和课程改革的需要,金融学双语教学对提高学生专业素质具有很重要的意义。目前,国内普通高校开展金融学双语教学还存在着一定的制约因素。为了促进金融学课程双语教学的开展,需要加强课程内容建设,选用适合的原版教材,加强课堂互动,不仅学习国外的专业知识也要适时地引进国外的授课模式同时还要充分利用网络资源建立学习平台提高学习效果     

我国封闭式基金折价交易之迷的行为金融学实证分析

简要介绍了“封闭式基金折价交易之谜”产生的由来，分析了我国封闭式基金折价交易的基本情况及其特征，并选取了我国封闭式基金市上25支具有代表性的样本基金进行实证研究，分析了各支基金间折价率以及折价率变化的相关性，并在此基础上构建了一个多因素模型进一步验证。最终得出了我国封闭式基金折价交易问题的主要原因是由投资者情绪的原因造成的．证明了行为金融学对我国封闭式基金折价问题的解释。