实数性质及实数典型例题演习

本文归纳了实数问题的性质,然后利用这些性质对十多个典型的实数问题给出了解析或证明,供读者参考。     

极大熵Newton-SOR迭代算法求解绝对值方程

主要研究绝对值方程Ax＋B｜z｜=b的求解问题．首先通过利用极大熵理论将该绝对值方程转化为光滑方程组，建立求解该形式绝对值问题的Newton-SOR方法，并对算法的收敛性进行分析和证明；最后通过数值试验对算法的有效性进行测试．     

Pert挣值法模型

挣值法理论已经比较成熟,然而目前几乎没有针对不确定pert工作时间误差对挣值法参数影响的研究。基于此,文章将pert时间误差引入到挣值法中的各相关参数,通过对挣值法的部分修正,提出了pert挣值法模型。     

电力备用市场资源优化配置的模型与求解方法

对于发电公司在电力备用市场中的资源优化配置问题,建立一种均值一方差模型,同时允许发电公司从市场购买某种产品以满足其它产品的需求.针对模型中出现的非光滑问题,引入极大熵函数将其光滑化,并采用非线性互补方法求解.该方法利用Karush-Kuhn-Tuchker(KKT)条件得到一个非线性互补问题,然后利用非线性互补函数将其转化为非光滑方程组,并引入参数再次进行光滑化,最终通过求解一组光滑方程组以逼近原问题的最优解.数值分析验证了该方法的有效性.     

样本均值函数的期望及收敛速度

本文给出了样本均值X的函数f(X)的数学期望、方差的求法及其余项的收敛速度。     

实数性质及实数典型例题演习

本文归纳了实数问题的性质，然后利用这些性质对十多个典型的实数问题给出了解析或证明，这些解析与证明基本郎阔了初中数学实数这一部分的全部知识点。     

正态总体方差估计的比较

针对正态总体方差的一类估计cS 2,首先在无偏性、有效性和相合性准则下进行分析和比较几种估计量,然后导出均方误差意义下一个估计优于另一估计的充分条件,为比较正态总体方差的几种估计量的优良性提供快捷方法.     

静态最优期货价差套利头寸比例估计

采用均值-方差期望效用函数,推导了在给定风险条件下,期望收益最大的最优价差套利头寸比例,并且引入常方差(双变量向量自回归和双变量协整模型)来估计方差一协方差矩阵,采用2000年1月至2006年4月上海和LME铜期货合约日收盘价进行了实证检验,结果表明:不同时间窗长度下,双变量协整的计算结果比向量自回归的计算结果平均收益较高而风险较小,而这两者都比1:1的价差套利头寸比例和直接统计的计算结果要好.计算结果也表明:采用日收益计算出的价差套利头寸比例在不同时间窗条件下也具有相当的稳定性和可靠性.     

正态总体标准差的两种新估计

求出了正态分布的平均偏差，并由此给出了正态总体标准差的两种新估计。     

半参数回归模型的误差方差估计的注记

考虑半参数回归模型yi＝xiβ＋g（ti）＋ei，1≤i≤n，g为R上未知函数，σo＝D（e1）．建立了D（e1）的估计量Sn，并在适当的条件下证明了Sn依概率收敛于D（e1）以及n（σn－σo）／Sn依分布收敛于标准正态、后一结果可直接用于构造σ2的大样本区间估计或对σ2进行大样本检验等．