不确定条件下不连续创新项目期权价值优化模型

为探讨不确定性对不连续创新项目期权价值及投资策略的影响,通过引入泊松跳跃过程模拟项目价值的不连续变化建立了不连续创新项目的期权价值优化模型,将技术、市场、组织与资源不确定性分别表示为项目产业化成功率、项目价值和投资成本的不确定性,然后具体解析了不连续变化的跳跃强度、跳跃幅度、跳跃幅度波动率等不确定性对不连续创新项目最优投资策略的影响以及不确定性与期权价值的关系,最后通过蒙特卡罗模拟检验了模型的有效性.模型将现有研究扩展到投资成本亦为不确定的情形,可为不连续创新项目投资和项目价值与风险评估提供决策参考.     

次贷危机前后资产组合的风险度量

为了研究次贷危机对中国股市的影响,本文选取三只股票,分别选用单一的EVT模型和Copula-EVT模型计算资产组合的VaR和CVaR,通过对长期数据和短期数据的计算,总结出次贷危机对中国股市的影响.实证分析表明,次贷危机在短期内会对中国的证券业和房地产业产生一定的影响,但对制造业的影响不大;同时还能看出,引入Copula函数计算的组合风险要优于单一的EVT模型计算的组合风险.     

Prediction from the One‐Way Error Components Model with AR(1) Disturbances

In this paper we extend the works of Baillie and Baltagi (1999, in Analysis of Panels and Limited Dependent Variables Models, Hsiao C et al. (eds). Cambridge University Press: Cambridge, UK; 255–267) and generalize certain results from the Baltagi and Li (1992, Journal of Forecasting 11 : 561–567) paper accounting for AR(1) errors in the disturbance term. In particular, we derive six predictors for the one‐way error components model, as well as their associated asymptotic mean squared error of multi‐step prediction in the presence of AR(1) errors in the disturbance term. In addition, we also provide both theoretical and simulation evidence as to the relative efficiency of our alternative predictors. The adequacy of the prediction AMSE formula is also investigated by the use of Monte Carlo methods and indicates that the ordinary optimal predictor performs well for various accuracy criteria. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.     

地方道路网行程时间可靠度的计算

路网行程时间可靠度是有效评价道路网功能的重要指标之一．在给出行程时间可靠度概念的基础上，分析了影响地方道路网行程时间可靠度的因素，提出了计算地方道路网行程时间可靠度的蒙特卡罗法，并通过算例验证了方法的合理性和适用性，研究结果对评价路网功能，优化和调整网络结构提供了重要依据．     

柴油机冷启动HC在LTA沸石中吸附的分子模拟

为了对柴油机冷启动过程产生的碳氢化合物(HC)进行吸附处理,需要对冷启动过程中的HC吸附过程进行研究.以乙烯(C2H4)和丙烯(C3H6)为探针分子,利用巨正则蒙特卡罗法(GCMC)对LTA型分子筛的HC吸附性能进行分子模拟研究,获得特定温度下的纯组分和混合组分吸附等温线以及吸附粒子云分布.研究结果表明:在柴油机冷启动条件下,C3H6和C2H4在LTA型分子筛上的吸附量显示出类似的趋势,均随着压力的升高而增加,随着温度的升高而减少；当二者同时存在时会发生了竞争行为,C2H4受到的影响比C3H6要大,LTA型分子筛对C3H6的吸附效果要好于对C2H4的吸附效果；C3H6在LTA型分子筛的α笼和β笼中均有分布,而C2H4在LTA型分子筛中的分布主要集中在分子筛的α笼中,只有少量分布在分子筛的β笼中.     

对潜的吊放声纳应召搜索技术仿真研究

通过建立反潜机的方形、扇形和螺旋线形应召搜索模型,分析讨论了潜艇航速和航向的变化对吊放声纳搜索概率的影响,并进行了仿真比较.结果表明,随着潜艇航速、航向角度的增加,吊放声纳搜索概率不断下降,且航速、航向变化对螺旋线形搜索的搜潜概率影响要小于方形搜索和扇形搜索.同时也表明潜艇以远离当前吊放点为规避航向且全速规避时会明显降低吊放声纳的搜索概率,这对潜艇规避对抗吊放声纳搜索具有实际的指导意义.     

井壁超热中子测井MC模拟

在 MCNP的基础上 ,开发了井壁超热中子时间谱测井蒙特卡罗 (Monte Carlo)模拟软件包 .裸眼井、井眼里无下井仪器、淡水饱和砂岩地层、井眼注淡水 ;油饱和砂岩地层、井眼注油 ;油饱和砂岩地层、井眼注淡水 ;淡水饱和灰岩地层、井眼注淡水与淡水饱和白云岩地层、井眼注淡水 ,及裸眼井、井眼里有下井仪器、淡水饱和砂岩地层、井眼注淡水等条件下 ,计算井壁超热中子时间谱随孔隙度的变化 ,同时可得到井壁超热中子总通量随孔隙度的变化 ,结果证明井壁超热中子时间谱测井或井壁超热中子测井是确定地层孔隙度最有效的方法 .在此基础上 ,再研究井壁超热中子时间谱测井仪或井壁超热中子测井仪的工程参数 .     

量子Monte Carlo固定节面法对分子的研究：—一种新的试探函数

用量子Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ固定节面法计算了ＣＨ４和Ｈ２Ｏ分子的基态能，获得了９２．４％和７３．８％的相关能，计算中使用了一种新的试探函数，它满足电子与电子，电子与核的奇点条件。     

冰晶石溶液结构的计算机模拟

用蒙特卡洛法计算机模拟研究了 2.7NaF·AlF_3系熔液结构。计算结果表明:熔液中 Al~(3+)离子的第一配位数平均为4个F~-离子,熔液中的主要质点因此是 AlF_4~-离子。此外在未分解的 AIF_6~(3-)离子中存在比较稳定的 AlF_3 由于质点间的交互作用还形成 Al_2F_7~-离子。     

自紧身管疲劳寿命的概率断裂力学分析

该文基于概率断裂力学理论和ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ模拟给出了自紧身管疲劳寿命的可靠性分析方法。实例分析结果表明，身管疲劳寿命远大于其弹道寿命，内裂纹寿命结果大于外裂纹情形，对数正态分布为疲劳寿命的最佳分布。