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1.
杨善朝 《广西师范大学学报(自然科学版)》2003,21(4):48-52
对理赔量为一般随机变量,给出复合二项风险模型破产概率ψ(0)的近似计算公式.这个近似计算公式十分简洁,方便于数值计算.而且当理赔量为离散型随机变量时,它与Gerber(1988)和Shiu(1989)给出的精确计算公式一致.对连续型情形,给出了一些数值计算例子.从指数分布的数值例子看,有较好的近似效果。 相似文献
2.
双二项模型下的破产概率研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在经典风险模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形,即单位时问内的保险费收取次数也为二项分布,证明了破产概率的一般公式和Lundberg不等式,就指数分布情形给出了破产概率的具体计算公式并进行了随机模拟. 相似文献
3.
Bahadur表示对于分位数估计的大样本性质的研究有着重要的作用,本文在独立样本的条件下,证明了KL分位数估计的Bahadur表示及其收敛速度op(k-1/2n),并通过Bahadur表示给出了其渐近正态性和置信区间估计。 相似文献
4.
本文在LNQD样本下研究最近邻密度估计的相合性,给出弱相合性、强相合性、一致强相合性以及它们的收敛速度的充分条件,同时研究了失效率函数估计的一致强相合性。 相似文献
5.
部分和基本极大Serfling不等式 总被引:2,自引:1,他引:1
杨善朝 《广西师范大学学报(自然科学版)》2000,18(2):34-36
将Serfing于1970年给出的一个二阶部分和基本极大型不等式推广到r(其中r〉1)阶的情形,从而获得一些有用的不等式 相似文献
6.
杨善朝 《广西师范大学学报(自然科学版)》1998,16(4):28-34
在NA相依样本下研究非参数回归函数加权核估计的相合性,对完全收敛和强相合性给出较弱的充分条件。与此同时对NA序列给出一个简洁实用的Bemstein型不等式。 相似文献
7.
8.
利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究.研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态假设下计算的效果. 相似文献
9.
可转债是我国资本市场上的新型金融工具,因其独特的金融性质,受到越来越多投资者的关注和欢迎,对其定价理论的研究具有一定的理论和实际意义.文章采用三叉树方法,考虑了可转债的复杂条款以及发行者的违约风险,通过合理确定边界条件及其相关参数建立了可转债的三叉树定价模型,并以金牛、万科2只转债为例进行了实证分析. 相似文献
10.
杨善朝 《广西师范大学学报(自然科学版)》1995,13(3):11-15
对φ混合样本,应用加权和形式的Bernstein不等式讨论条件密度双重核估计的强相合性。所获结论不仅较好地改进了薛留根的结论,而且包含了独立情形的结论。 相似文献