基于二维非齐次泊松过程的风险度量研究——以中兴通讯日收益数据为例

以具有厚尾的中兴通讯日收益数据为例,考虑年度趋势和波动率等影响因素,应用二维非齐次泊松过程对超出时刻和相伴损失进行拟合,结果显示非齐次泊松过程的拟合表现明显优于其特殊情形齐次泊松过程,说明影响因素起了显著作用.模型的合理性通过模型校验予以阐明,并计算了拟合模型下的在值风险和相伴预期损失.研究表明,使用非齐次泊松模型可以更好地捕捉极端数据信息,得到更精确的风险度量估计值,为投资者规避损失提供借鉴.     

基于CU变换的非齐次泊松过程的统计验证模型

开源软件中故障输入数据的非齐次泊松过程(NHPP)的检验和均值函数的估计是排队论分析中重要的子问题。本文依据均值函数的连续性和缓慢变化性,把NHPP转化为小区间泊松性的分段常数非齐次泊松过程(PC NHPP)进行研究,主要运用条件均匀(CU)变换法对数据调整变换后,验证泊松性。本文还运用Bugzilla的错误报告数据对模型实践分析,结果显示CU变换后的验证效果可以接受。最后运用R语言拟合参数,计算出故障输入过程参数,为排队论模型构造和求解奠定基础。     

基于电子邮件网络的人类动力学

研究了国内某高校电子邮件网络所反映的该高校人员收发电子邮件的行为规律.结果表明，已有的2种人类动力学模型——优先级队列模型和连贯非齐次泊松过程模型均不能较好地刻画该电子邮件网络的动力学行为.鉴于优先级队列模型对用户间统一行为模式的假设并不成立，连贯非齐次泊松过程也不能体现个体行为的无规则间断和动态演变特性，提出了基于时间序列聚类分析的分段连贯非齐次泊松过程模型，得到了较好的预测效果.     

常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界

对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fang and Luo's风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.     

改进的散粒噪声模型及其应用

对Ｇ．Ｗｅｉｓｓ提出的单散粒噪声模型中的复合泊松过程作了改进，把齐次的泊松过程改为强度函数为λ（ｔ）的非齐次泊松过程，把伴随的随机变量序列改为与时间有关，并对随机事件赋予新的定义，进而用多项式函数根据最小二乘原理拟合参数函数λ＊（ｔ）和θ＊（ｔ）。最后就我国一些河川流量资料举例说明此模型的应用．     

基于泊松过程的校园车辆调度模型研究

基于动态交通分配原理,根据校园学生出行特点,利用泊松过程研究校园的车辆调度方案,建立了校园车辆调度模型。通过将非齐次泊松过程离散化为分段的齐次泊松过程,描述了学生出行人数随时间推移而动态变化的过程,以此为基础求解出具体的车辆调度方案,并对该模型进行了模拟。模拟结果表明由本文模型得到的车辆调度方案效果良好。     

考虑故障检测与修正的软件可靠性增长模型

针对现有NHPP类软件可靠性增长模型基本假设中故障检测和不完美修正过程考虑不完善的现状,提出一种非齐次泊松过程软件可靠性增长模型．该模型既考虑故障本身特性,故障检测率是随时间递减的函数,又考虑了排错过程引入新错误的概率,故障总数函数是随时间变化的;同时,还考虑了不完全排错的情况,引入了一种与故障检测率具有相同变化趋势的故障排除率函数．利用一组标准化的失效数据集进行仿真验证,实验结果表明该模型具有更好的拟合效果和预测能力．     

数控机床可靠性评估中的边界强度过程

基于Akaike 信息准则(AIC)、Bayesian 信息准则(BIC)及故障数据拟合的均方根误差(RMSE),提出了可修系统可靠性分析的非齐次泊松过程模型的选择方法,利用最大似然估计的渐近对数正态分布特性,用Fisher信息矩阵法给出了边界强度过程模型参数及系统可靠性指标的点估计及区间估计,分析了多台数控机床时间截尾的故障过程.结果表明,对于维修频繁的性能恶化数控机床,边界强度故障模型适合于其可靠性评估.     

形如2u=f1（x）f2（y）的泊松方程齐次化判定方法

讨论了形如△2u=f1(x)f2(y)的泊松方程齐次化问题,给出了判定该类型泊松方程是否能够进行齐次化的判别式以及求解其特解的方程。     

泊松回归模型

泊松分布在各个研究领域已经得到了非常迅速的发展和应用,对各学科和领域起到了重要作用。本文在介绍泊松分布的基础上,引入泊松回归模型的概念。对泊松回归模型进行了简单的介绍和实例的分析,说明了泊松回归模型作为统计学方法的重要作用。     

移动环境下的路径分布模型

通过引入路径到达和路径持续两个随机过程,推导出移动环境下的路径分布函数,当最大路径数趋于无穷大时,路径服从包含平均路径到达率和路径平均持续时间两个参数的泊松分布,标准泊松模型与测量结果之间存在较大偏差,根据路径到达率与已接收路径数成反比,而路径持续时间与已接收路径数成正比,作者对泊松模型进行了修正,数值结果表明修正模型与实际测量结果一致性较好。     

具有非齐次泊松到达的M_t/H_2~*/∞队列模型的稳态分布

研究了一个具有非齐次泊松到达的M_t/H_2~*/∞队列模型的稳态分布,对具有周期性的到达率进行了分析。用傅里叶级数表示到达率函数,得出系统中忙服务台数量的均值和方差表达式。考虑了到达率函数为正弦函数的特殊情况,得到在具有正弦到达率的M_t/H_2~*/∞队列模型中关于忙服务台的稳态分布及其流体极限。     

基于泊松过程的模拟方法研究

泊松分布的随机数可由在[0，1]上均匀分布的随机数通过某种变换获得．对齐次泊松过程、带时倚强度的泊松过程、一般泊松过程和广义非齐次泊松过程给出模拟方法以及操作步骤．     

DRHR年龄性质封闭性的注记

证明了递减反向失效率(DRHR)性质关于卷积运算封闭,同时证明了该性质在累积发生率是凹的非齐次泊松冲击模型中也封闭.     

带线性红利的一类相依风险模型

将古典风险模型推广为带线性红利的一类相依风险模型.在此风险模型中,保单到达过程为泊松过程,而索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程.利用鞅的方法得到了破产概率和伦德伯格不等式.     

NS2扩展突发性业务流:设计与实现

结合Markov调制泊松过程(MMPP)和混合泊松流,为突发性分组业务设计了Gamma调制泊松过程(GMPP)业务流模型.面向开源仿真器NS2的功能扩展,给出了纯泊松流、MMPP流和GMPP流的NS2扩展设计和实现方案,并经仿真实验进行了验证.分析表明GMPP更适用于实际业务流.     

基于改进泊松-复合小波模型的复合地基全过程沉降预测

对复合地基全过程沉降预测模型与方法进行了研究. 分析了改进泊松模型的特点和适用性,提出了改进泊松-复合小波神经网络修正模型. 结合实际工程数据对CFG桩复合地基全过程沉降进行了分析和预测,并与改进的泊松模型进行了对比分析. 结果表明,提出的模型适用性强,具有更高的预测精度,其绝对误差在1 mm以内.     

餐饮业网络点评数量影响因素研究——以成都主城区川菜餐馆为例

网络点评数量是餐饮企业"网络人气"的直接反映,它能引导顾客进行消费决策,促进产品销售.为了解餐饮业点评数量影响因素,通过"大众点评""百度地图"收集成都主城区1 929家川菜餐馆的相关数据,运用主成分分析进行数据处理,运用(准)泊松回归模型进行变量拟合.结果表明:餐馆的人均消费及团购项目数量对其网络点评数量没有显著影响;餐馆的口味、服务和环境的综合评分对其网络点评数量有显著的正向影响;从市中心乘公交、驾车和骑行到达餐馆的综合可达时间对其网络点评数量有显著的负向影响;综合评分影响程度大于综合可达时间.     

两类离散GM(1,1)模型及其软件缺陷预测建模

为了拓广离散GM(1,1)模型的应用范围,建立了近似非齐次指数序列的离散GM(1,1)模型,NDGM(1,1)模型和直接离散GM(1,1)模型,即DDGM(1,1)模型,证明了其可以完全拟合非齐次指数序列,最后将两类离散GM(1,1)对软件进行缺陷预测建模,结果显示,DDGM(1,1)模型具有较高预测精度,可以对后续软件开发中缺陷的存在情况做出相应预测.     

裕溪船闸通过量预测分析

船闸通过量是衡量内河航运发展的一项重要指标.文章依据灰色灾变预测原理,结合线性回归适用短期预测的特点,提出了一种新的组合预测方法,并应用于裕溪船闸通过量预测的建模中.对裕溪船闸今后几年的通过量,用GM(1,1)模型预测可能的跳变日期点,得出其跳变值,对其他非跳变日期点使用分段线性回归函数进行预测,为裕溪船闸的建设规模提供决策依据.