参数规划最优值函数的近似凸性及其有界性

1　引言文 [1]给出了近似ε 凸的定义 ,研究了参数规划问题最优值函数的ε 凹凸性 ,ε 拟凸 ,ε 似凸等性质 ,文[2 ]给出了一般实值函数的三种近似凸概念 ,即ε 权凸 ,ε 中凸和ε 凸 ,并分析了这样三种近似凸函数在其开凸定义域的上下界特征 作者发现参数规划最优值函数在一定条件下具有上述近似凸性 有趣的是 ,作为文 [2 ]研究结果的直接应用 ,本文还描述了最优值函数的有界性特征 这些结果将有助于对参数规划问题的进一步研究 对于如下最优化问题 :Ｐ(ｕ) :ｍａｘ ｆ(ｘ ,ｕ) ,ｓ·ｔ.ｘ∈Ｃ(ｕ) ,它的最优值函数为ｆ (ｕ) =ｓｕｐ{ …     

线性分式和规划问题的全局优化算法

提出一种求解线性分式和规划问题的分支定界算法.该算法首先利用等价转换技巧构造出原问题的等价问题,然后通过凹凸性包络技术建立等价问题中目标函数与约束函数的下逼近函数,得到其线性松弛规划,从而将原来的非凸规划问题转化为一系列线性规划问题,以确定原问题最优值的下界.从理论上证明了算法的收敛性,并用数值试验验证了算法的可行性和有效性.     

二次规划的稳定性及应用

利用集值映射理论及二次规划对偶理论给出线性约束凸二次参数规划最优值函数连续的若干充分条件，直接推广了线性规划相应的结果；指出它们之间的关系；考虑了一定意义下，条件是相对弱的；最后把结果应用于随机二次规划。     

两层多目标集值优化问题的最优性条件

在集值分析的框架下,针对上、下层均为多目标且上层问题的集值函数是由下层问题的有效前沿隐性确定的这类两层多目标优化问题,建立了一个通用性结构化模型．研究了模型中构成函数的伴随导数、锥凸性、锥单调性和上局部Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ性．利用参数规划、非光滑分析和非线性分析的理论和方法,获得了模型锥有效解存在的最优必要条件和充分条件     

一类区间2次-线性双层规划的解法

针对上层目标函数含有区间系数的2次-线性双层规划问题,提出了区间2次-线性双层规划的最优值区间的定义,在此基础上把区间2次-线性双层规划模型转化为求解最好最优值和最差最优值的2个确定性模型,进而利用混合整数规划方法求解.最后给出数值算例验证该方法的有效性.     

浅谈用微分学的方法证明不等式

主要介绍如何运用拉格朗日中值定理、函数的单调性、函数图形的凹凸性、估计积分值等微分学的方法来证明不等式.     

非光滑规划的精确罚函数

0 引言罚函数方法是数学规则求约束最优解的重要方法之一.自60年代Zangwill等人系统地研究罚函数理论以来,发展很快,文献很多.经典的罚函数理论,是通过添加罚函数项后,研究一系列无约束优化问题,并使惩罚参数趋于无限大来获得原规划的最优解.而精确罚函数理论是通过求解单个无约束优化问题来求原规划的最优解.     

均值方差准则下时间一致的再保险和投资策略选择

基于两种相依保险业务,研究了最优的再保险和投资策略选择问题.研究的目标是使保险人选择时间一致的最优再保险-投资策略,最大化终止时刻财富均值的同时,最小化终止时刻财富的方差.应用动态规划理论,求得了时间一致的最优再保险和投资策略以及相应值函数的显式解.最后利用算例并结合理论分析,给出了模型参数对最优再保险和投资策略的影响.     

K-means算法中k值优化问题研究

现有的分离系数、分离熵、紧致与分离性效果函数,反映的是对象与对象两两之间距离,而规划物业管理分处研究的是对象与类中心之间距离和类中心与全域中心之间距离,两者所研究的数学模型不同.针对规划物业管理分处个数求解问题,研究者新定义D函数、S函数以及L函数,提出L函数最小时的k值即最优k值.由于L函数是隐函数,无法用准确的数学式子描述与各种参数之间关系.借用函数曲线直观特性,用MATLAB工具绘制函数曲线,挖掘出函数特性以及与最优k值之间关系.用实验法证明了经验值k的取值为1~int(n~(1/2))是不准确的,有时可能漏掉了最优值,实验证明应该为1~int(n~(1/2))+1.讨论的k值优化算法,保证找出最优k值,大大缩小了求解最优k值的范围,节省了求解时间.     

人寿保险购买及带交易费最优消费投资模型

研究了在不确定寿命下,投资者在连续时间内如何购买人寿保险,并进行最优投资消费的问题.利用动态规划原理,得到了关于人寿保险购买、消费及投资策略的HJB方程,并证明了值函数的连续性和凹性.最后借助于粘性解理论,证明了值函数是对应HJB方程的唯一粘性解.     

几何法在求解函数最值问题中的应用

本文通过挖掘求解最值问题的几何意义,构造出相应的几何模型,将函数最值问题转化为几何问题,针对不同问题运用构造向量、数形结合、构造曲线等方法求解最值,探求了解决问题的简捷方法,并结合实例探讨了利用几何方法求解一些函数的最值。     

随机利率下带注资的对偶模型最优分红问题

在红利有界的条件下, 讨论了复合二项对偶模型中带比例交易费再注资且分红贴现利率随机变化的最优分红问题; 运用压缩映射不动点原理证明了该最优分红问题的最优值函数是一个离散的HJB方程的唯一解, 得到了最优分红策略和最优值函数的计算方法; 根据分红策略的一些性质, 得到了该最优值函数的可无限逼近的上界和下界,并采用了Bellman递归算法得到最优值函数和最优分红策略的数值解,从而得到最优分红算法.数值实例结果表明:该最优分红策略是有效的.这为公司的决策者在兼顾公司正常运营和股东利益而进行红利决策时提供了理论依据.     

聚类分析在多极值函数优化中的应用

将聚类分析方法应用于经典的优化和遗传寻优过程当中，提出了一种求解多极值函数全局最优解的方法。在基于梯度的算法中，先取多个初始点，几次迭代搜索后做聚类分析。在每类取一点，将目标函数分为多个单极值函数，然后分别寻优，通过比较得到全局最优解。在遗传算法中，通过聚类分析在每类取若干个体作为代表个体，它们将始终参与遗传操作，从而有望达到全局最优。     

考虑损失厌恶的最优消费投资决策

行为金融文献表明,投资者效用既取决于消费,又取决于其持有的金融资产的价值变化.基于上述两点,研究了最优消费投资问题.将行为金融学中投资者损失厌恶这一重要心理纳入经典效用函数,给出了基于消费和风险资产价值变化的目标效用函数,建立了考虑投资者损失厌恶的最优消费投资模型,运用动态规划原理得到了最优消费和投资问题的值函数及最优消费投资策略.最后以一个两期最优消费投资算例说明该模型的应用.因考虑了投资者实际决策心理,建立的最优决策模型是对投资者实际决策行为的良好描述,由此得出的最优消费投资策略也可以更好地指导投资者消费投资行为.     

带有交易成本和红利的消费投资模型值函数性质的研究

利用HJB方程粘性解理论.考虑带有红利收益和交易成本后,对现有最优消费投资模型作了推广,研究了值函数的凸性,连续性和齐次等性质,并给出了值函数的上界,这些性质有助于进一步研究投资者在带有红利和交易成本情形下的最优消费投资策略.     

具有"T+1"约束的最优投资问题

在前人的基础上,研究在中国证券市场对投资策略的五个约束下的最优投资问题．讨论约束条件的描述,最优投资问题值函数的连续性,以及值函数所满足的HJB方程．     

带饱和执行器的非线性离散时滞系统的最优控制

主要针对带有饱和执行器的时滞非线性离散时间系统更加一般的形式,通过启发式动态规划(HDP)算法求解无限时间最优控制策略问题,并在值函数中引入折扣因子.首先通过迭代HDP算法给出值函数序列和相应的控制序列,并给出了收敛性证明,即值函数序列收敛到值函数的最优值,以及控制序列收敛到最优控制;其次为了实现HDP算法,引入3个神经网络:模型网络、评判网络、控制作用网络.模型网络用来近似系统模型,评判网络用来近似值函数,控制作用网络用来近似控制;最后通过一个仿真例子说明上述方法的可行性.     

基于一类复合型性能指标的线性最优控制问题

讨论基于一类复合型性能指标的线性最优控制问题.应用最优控制理论推导出问题的最优控制解的形式,得出最优控制是不依赖于系统状态的开环控制.另外得到了最优价值函数的具体形式,并证明了价值函数关于系统状态x是线性的.     

多维扩散模型的最优投资问题

研究了多维扩散模型的最优投资问题.通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略.