状态由随机微分方程确定的平稳问题

奇异型随机控制模型为今后随机控制领域一个十分重要的研究对象。本文研究了一类平稳的奇异型随机控制问题，将原模型的状态结构由Ｗｉｅｎｅｒ过程推广到随机微分方程的解过程，此外在费用结构上也进行了较大的推广，其最佳控制被具体刻划出。     

随机变分不等式和随机相补问题

在Hilbert空间的框架下,引入和研究了一类随机变分不等式和随机相补问题随机解的存在性问题.     

金融衍生证券定价的随机分析基础

随机分析构成了金融衍生证券定价研究的重要理论基础与分析手段。尤其是几何布朗运动、算术布朗运动、均值恢复过程和Poisson跳跃过程等四类基本的随机过程和ITO随机微分定理得到了极其广泛的应用，可用以分析与解决几乎所有的金融衍生证券的定价问题。文章主要对这些基本的随机过程与随机分析方法及其在一般性Black-Scholes扩展定价模型推导中的应用进行分析与讨论，为解决更为复杂的金融衍生证券定价问题提供一个良好的理论研究框架。     

随机分析中的Brown运动与有限变差函数

提出了随机控制研究中的一些基本且重要的随机分析问题,并利用鞅论及随机分析的方法和概率与测度论的理论对这些问题进行了较为完善的解决.     

随机需求车辆路径问题的禁忌搜索算法研究

研究了随机需求车辆路径问题,并将禁忌搜索算法用于解决该问题.实验结果证明,禁忌搜索算法可以有效地求得随机需求车辆路径问题的优化解,是求解随机需求车辆路径问题的一个较好方案.     

与随机微分方程联系的两个优化模型

研究了奇异型随机控制中的折扣费用模型 ,将其状态结构由Wiener过程推广到一类随机微分方程的解过程 ,并指出平稳模型亦可作类似推广     

Hilbert空间中广义强非线性随机拟补问题

在Hilbert空间的框架下引入一类广义强非线性随机拟补问题,并研究这类随机拟补问题随机解的存在性和随机解的迭代逼近的强收敛性.     

随机序在转换影响问题中的应用

给出了随机序和效用函数等问题的相关定义和性质，主要分析研究了随机序在投资组合选择中的转换影响问题方面的应用，对其相关定理和推论进行了证明．这个问题用来说明随机序本身的二元性和随机序在金融领域应用的广泛性．     

一类奇异型随机控制平稳问题的推广

研究了一类受控状态是一类带有不连续漂移项的随机微分方程的解过程的奇异型随机控制模型的平稳问题,得到了最优控制策略和最优费用函数.     

关于运用随机前沿法（SFA）研究银行效率的探讨

国内外很多学者运用随机前沿法对银行效率进行了研究。从参数估计、前沿效率函数形式和无效率项分布等三个方面进行了分析,认为其在方法上存在一些不足之处,可能会歪曲银行间效率的比较结果,主张在对银行效率进行研究时应慎用随机前沿法。     

随机控制理论的现状和展望

介绍了随机控制理论的两种受控状态，即脉冲型随机控制和奇异型随机控制的发展现状和特点，并对随机控制理论的未来作了评述和展望。     

运用蒙特卡罗方法求解随机性问题

研究了采用Monte Carlo方法求解随机性问题的基本原理 ,并采用这一方法较好地解决了确定性方法难以解决的 3个具体问题 :随机误差干扰、最大弯矩及风险估计 .结果表明 ,对许多其它方法难以解决的随机性问题 ,Monte Carlo法可以比较方便地加以解决     

非线性随机规划问题最优值与最优解的可测性

利用对偶理论与可测集值映射理论等,本文首次证明了一般非线性随机规划问题最优值和最优解的可测性,从而为研究它们的概率分布、矩等分布问题以及一般随机规划问题的实际求解奠定了理论基础.     

工程随机力学及可靠性理论中的若干问题（上）

简要介绍了国内外工程随机力学及工程可靠性研究动态,以实际工程问题为背景,从若干方面阐明了实际工程中的不确定因素,并结合河海大学所做的工作,介绍了随机有限元法,随机场的离散,工程结构点可靠度,体系可靠度,时变可靠度,非线性材料的随机力学方法以及随机动力问题５个方面的研究现状和工程应用情况。     

终时不确定的随机最优控制

文章研究了终时不确定的随机最优控制问题．通过变换．将终时不确定的随机最优控制问题转化为终时确定的随机最优控制问题；然后，利用终时确定的随机最优控制理论来求解。     

完全耦合的正倒向随机控制系统的LQ问题

研究完全耦合的正倒向随机控制系统的线性二次最优控制问题(LO问题)，在适当假设下得到了随机控制系统状态解的存在惟一性结果，然后得到了惟一的最优控制的显式形式．     

不确定中立随机分布时滞系统的鲁棒H∞控制

针对一类不确定中立随机分布时滞系统,研究了鲁棒H∞控制设计问题。首先,利用随机Lyapunov稳定性理论和Ito微分法则,推导出系统的随机鲁棒可镇定的充分条件。在此基础上,进一步给出了鲁棒H∞控制器存在的充分条件。本文的研究结果以线性矩阵不等式的形式给出,仿真结果表明了此控制器设计方法的有效性。     

低阶双随机矩阵逆特征值问题

对给定的实或复n-重Λ={λ1,…,λn},决定是否存在以Λ为谱的非负方阵的问题称为非负矩阵逆特征值问题,这一直是非负矩阵理论中尚未完全解决的一个研究热点.决定是否存在以Λ为谱的双随机矩阵的问题称为双随机矩阵逆特征值问题,这是既有理论价值、又有实际应用背景的一类非负矩阵逆特征值问题,目前正引起不少学者的兴趣.论文主要研究n(n∈{2,3,4,5})阶双随机矩阵逆特征值问题有解的充分条件,其中给定的Λ={λ1,…,λn}是一般的复n-重,它的全部元素或一部分元素可以是实数.