投资组合的增长率及其极限定理

研究了投资组合增长率的性质,证明了任何投资组合的超额增长率恒为非负,进而证明了一般市场条件下序列投资组合的极限定理．     

具有高阶传播准则的对称布尔函数的直接确定

在密码学的应用中，布尔函数的传播准则和对称性是非常重要的性质.Preneel等率先提出高阶传播准则.作者用一个新的非常有趣的组合方法，给出一个对所有对称且具有二阶或二阶以上传播准则的布尔函数的直接确定，当函数一旦对称时，此法很可能有效.     

有限离散函数导数的几何和极限表现

通过引入最佳平均逼近直线 ,分别从几何直观和极限情形两个角度 ,研究了有限离散函数的导数概念的表现 .结果表明 ,在局部情况下 ,有限离散函数导数近似等于连续情形下的导数 .极限情况下 ,局部范围内一点处有限离散函数的导数就变成了常规情形下的导数 ,最小二乘线就变成了最佳平均逼近直线     

极限函数黎曼可积性注记

研究了光滑收敛函数序列的极限函数不可积的存在性.运用稠密性论证、函数光滑化技术、胖康托集的构造技术,结合函数的平移特性和黎曼可积的勒贝格准则,获得了一列有界的光滑收敛函数序列,其极限函数在黎曼积分意义下不可积,并给出构造极限函数不可积的一般方法.     

GM准则解析无缺陷弯管的塑性极限载荷

用GM(几何中线)屈服准则,对受内压作用无缺陷弯管进行塑性极限分析,求得极限载荷的解析解.该解为弯管壁厚t、平均半径r、曲率半径R0以及屈服强度的函数;极限载荷随着R0值的增大而增大,当R0→∞时,计算出的塑性极限载荷与直管的爆破压力相同.与Tresca,Mises和TSS屈服准则预测的极限载荷比较表明,Tresca屈服准则预测极限载荷的下限,TSS屈服准则预测极限载荷的上限,GM准则预测的极限载荷恰居二者中间,最明显的特点是该解具有与Mises准则几乎相同精度的求解结果.     

证券市场中最优投资组合及消费问题的一种直接方法

Merton提出的连续时间下投资组合及消费模型标志着连续时间投资组合理论的真正开始,通过把随机控制理论应用到最优投资组合问题中,得到了一些特殊情形下的显示解。讨论了在一类证券市场中可以投资于两种期望收益和风险均不相同的股票情形下的最优投资组合及消费的最优控制问题。首先给出了股票的价格模型,与投资组合及消费策略有关的资产过程满足的随机微分方程和值函数的定义。在影响股票价格的随机干扰源相互关联的情形下,利用伊藤规则,采取一种直接构造的方法,针对一类典型的效用函数"常数相对风险厌恶(CRRA)"情形,给出了最优投资组合及消费的显示解。     

连续函数的δ导数与性质

引入了连续函数的 δ导数新概念 ,研究表明 ,在采样点无限增多的情形下 ,它与有限离散函数导数概念相一致 ;在极限情形下 ,它与常规意义下连续函数导数概念相一致 .它具有与常规意义下导数相类似的性质     

满足k阶严格雪崩准则的多值逻辑函数的谱特征

给出了剩余类环Zm上逻辑函数的k阶严格雪崩准则(SAC)的概念, 用概率方法证明了m值逻辑函数满足高阶严格雪崩准则时一定满足低阶严格雪崩准则, 并借助Chrestenson谱给出了m值逻辑函数满足k阶严格雪崩准则的一个充分必要条件。     

基于Vague值(集)相似度量的组合预测模型

通过引入模糊理论中的Vague值(集)相似度量,提出了建立组合预测模型目标函数的两种准则,从而构建了基于新的相关性指标的组合预测模型.运用实例对该方法进行验证,发现基于Vague值(集)相似度所建立的组合预测模型在误差平方和、均方误差、平均绝对误差、平均绝对百分比误差和均方百分误差等方面均比单项预测方法小,表明了所建立组合预测模型的有效性.     

一类投资组合模型的对称解

研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题.借助于动态规划原理和李代数理论,得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的解析表达式,并给出了最优投资策略,最后通过待定系数法验证了结果的正确性.     

由样条函数构造的一类分布函数

由经验分布函数出发,利用样条函数理论,给出构造分布函数的一种算法。用这种方法构造的分布函数在给定的水平下可通过柯尔莫哥洛夫检验,从而可很好的逼近母体之真实分布函数。因此对连续型随机样本母体中的简单随机子样的观察值,在不易得到其具体分布的情况下,可用此方法来近似求出其分布函数并可达到很好的逼近效果。     

跳跃股价模型下投资组合的生成函数

针对股价的非连续模型,为研究投资组合之间收益的关系,采用半鞅的分析办法,研究由Ito过程和Poisson过程复合的股价模型下的投资组合生成函数及其性质。随机组合理论表明通过构造生成函数可以生成新的投资组合,并证明了生成组合的权重表达式以及相应的漂移过程项和跳跃过程项。因而可以通过一个随机微分方程分析生成投资组合的收益和市场资产组合的收益,以及收益的期望控制的关系。结论表明生成函数及相关函数在满足一定条件下这样的期望控制关系存在。     

具有破产概率的马尔可夫股利贴现模型

在企业存在破产可能性条件下,研究破产概率对股利贴现模型的影响,在马尔可夫过程的基本假定下,给出了对应股利零增长状况和固定增长状况的具有破产概率的马尔可夫股利贴现模型·模拟结果显示,该模型能够比较准确估计股利现值,可以纠正现行模型对股利现值的高估情况,该模型可用于企业估价和投资项目评估·     

半环诱导赋值代数的轮廓解

先对全序半环诱导的赋值代数的轮廓解性质进行研究,  再在全序半环诱导的赋值代数中引入保轮廓解的概念, 并借助轮廓解的性质, 对转移函数f保全序半环诱导的赋值代数的轮廓解问题进行研究. 结果表明, 若转移函数f是一个半环同态, 则f是保轮廓解的.     

CBCV模型在网络企业价值评估中的应用

文章首先综述了目前已有的网络企业价值评估研究,分析了CBCV模型的优势和当前存在的不足;在将该模型应用于网络企业价值评估前,首先从与客户相关的现金流归集、未来客户数量预测以及网络企业折现率的计算3个方面进行修正;并以合肥市的一家网络企业为例,说明了具体的评估计算过程,最后提出了几点展望。     

一种即时纠正和延缓纠正混合的可靠性增长模型

考虑及时纠正和延缓纠正相结合的可靠性增长规划方式,采用纠正有效性系数的加权平均,并引入排错效率函数,提出一种软件阶段可靠性增长的模型.给出软件在试验阶段内各个时刻的瞬时失效率估计值的表达式和下一个试验阶段初期可靠性水平的预测值,并用一组数据作为示例,验证模型的有效性和实用性.     

灰色函数的连续性质

给出了灰数的四则运算及灰函数的定义,并给出的灰函数的白化方法．白化函数是实函数,实函数的分析性质如连续性、可微性是非常明确的,因此,用白化函数来刻划灰函数的性质,就使灰函数像实函数一样,具有明确的经典分析性质,为灰函数的分析及应用提供了切实可行的方法．由此,更进一步证明了灰函数是实函数的扩展．     

实物期权创造价值的实证研究

实物期权是将金融期权的原理应用于企业经营管理中,使决策者可以根据未来市场的情况安排和改变决策的选择权。因此,理论上来讲企业所拥有的实物期权肯定会为企业创造价值,这是传统企业评估方法所常常忽略的。本文以2001年以前上市的939家A股上市公司为样本,利用实证方法来检验实物期权为上市公司创造价值的功能。最后结论表明,在波动的外部市场环境下,实物期权能够为上市公司股东带来显著高的收益率,证实了实物期权创造价值的功能。     

基于EPA标准功能块的设计与实现

详细介绍了EPA功能块的设计与实现，概要介绍了EPA通信协议栈的设计与实现以及二者之间的互连， 通过案例分析详尽说明了EPA功能块在现场设备通信模块与网络控制系统中的实现方案。     

基于EPA标准功能块的设计与实现

详细介绍了EPA功能块的设计与实现，概要介绍了EPA通信协议栈的设计与实现以度二者之间的互连,通过案例分析详尽说明了EPA功能块在现场设备通信模块与网络控制系统中的实现方案。