个体保单在两种分布模型下的平均索赔额

本文在索赔次数服从混合Poisson分布与复合Poisson—Geometric分布的基础上,当个体保单索赔额服从指数分布时,给出了累计索赔额服从的分布及个体保单的平均索赔额表达式．     

带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率

考查了索赔额在独立同分布的情况下的风险模型下在随机时间的破产概率,在假设随机时间服从指数分布情况下,索赔额分布属于S族得到破产概率的一个渐进表达式。     

时间相依复合更新风险模型中索赔过程的精细大偏差

考察了复合更新风险模型的精细大偏差。单次事故导致的索赔额为广义负上象限相依的且服从重尾分布的随机变量,单次事故引起的总索赔额与其对应的索赔时间间隔相依。     

具有潜在索赔的风险模型在重尾赔付下的极限性质

研究一类带有潜在索赔的风险模型.假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率不同.当潜在索赔额序列服从S族时,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.     

上尾独立情形下潜在索赔额风险模型的有限时间破产概率

研究了1类带潜在索赔额的风险模型.假设索赔额序列是上尾独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同.在潜在索赔额序列服从L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.     

渐进独立重尾索赔下延迟索赔风险模型的精细大偏差

研究了一类延迟索赔风险模型,假设主索赔额和延迟索赔额分别为渐进独立同分布的随机变量序列,则在索赔额均服从D∩L族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差,并根据几种相依结构的关系,得出了相应的精细大偏差结论。     

索赔额服从对数正态分布的车险费率精算模型

通过构造索赔额服从对数正态分布时索赔额分布参数y的结构密度函数,引出了保单未来索赔额的最优估计模型,进而得到了既考虑索赔频率又考虑索赔严重性的车险经验费率精算模型,使车险定价更具公平合理性.并且给出了一个适合我国车险国情的精算定价模型实例,以备今后推广索赔严重性车险费率.     

索赔额服从对数正态分布的车险经验费率精算模型

通过构造索赔额服从对数正态分布时索赔额分布参数y的结构密度函数，引出了保单未来索赔额的最优估计模型，进而得到了既考虑索赔频率又考虑索赔严重性的车险经验费率精算模型，使车险定价更具公平合理性.给出了一个适合我国车险国情的精算定价模型实例，以备今后推广考虑索赔严重性的车险费率.     

负相依索赔下更新风险模型的精细大偏差

研究了基于客户到来的更新风险模型,该风险模型中假设索赔额序列是负相依不同分布的重尾随机变量序列,则在索赔额服从D∩L族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差.     

基于互助保险的二元相依风险模型

在两家保险公司之间拥有相互弥补亏损协议的基础上,考虑这两家保险公司同时生存时索赔额之间基于Copula的相依关系.首先,给出了索赔到达率服从齐次复合Poisson过程的两家保险公司生存概率的积分-微分方程;其次,分别给出了索赔额分布为连续型随机变量和离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的递归公式;最后,给出了索赔额分布为离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的模拟计算.     

关于经典风险理论破产概率统一表述的一个注记

保险公司发生的索赔量分布是离散型或者是连续型的,在不同的分布类型下,保险公司破产的表述形式未必相同.本文在经典风险理论下,给出了有限时间内保险公司不破产的统一表述.     

基于最大似然准则的f—x—y域l1模预测滤波方法

常规的f—x—y域预测滤波方法基本上都假设随机噪音是服从高斯分布的，但在实际地震资料中并不是所有的随机噪音都服从于高斯分布。针对非高斯分布的随机噪音，讨论了f—x—y域l1模预测滤波方法。该方法利用最大似然准则建立目标函数，同时利用非线性共轭梯度法来优化求解目标函数。理论模型试算表明，f—x—y域l1模预测滤波方法不仅可以有效地消除非高斯分布的随机噪音，而且也避免了假同相轴现象的产生。     

基于最大似然准则的f-x-y域l1模预测滤波方法

常规的f-x-y域预测滤波方法基本上都假设随机噪音是服从高斯分布的,但在实际地震资料中并不是所有的随机噪音都服从于高斯分布。针对非高斯分布的随机噪音,讨论了f-x-y域l1模预测滤波方法。该方法利用最大似然准则建立目标函数,同时利用非线性共轭梯度法来优化求解目标函数。理论模型试算表明,f-x-y域l1模预测滤波方法不仅可以有效地消除非高斯分布的随机噪音,而且也避免了假同相轴现象的产生。     

地图数字化数据误差的NL分布检验

根据地图数字化随机误差的性质异于正态和Ｌａｐｌａｃｅ分布的性质，推导出服从正态分布和Ｌａｐｌａｃｅ分布的组合分布－ＮＬ分布随机误差的密度函数和数字特征的计算方法。结合三幅地图数字化实例，作者采用ｘ＾２的Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ检验进行ＮＬ分布拟合检验，得出地图数字化随机误差服从ＮＬ分布的结论这些工作对解决地理信息系统精度与质量控制等问题具有理论和实际应用价值。     

负相依赔付下延迟风险模型的破产概率

考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.     

带有互助保险的二元复合非齐次Poisson风险模型

考虑在二元Cramér-Lundberg风险过程下,保险公司索赔到达率服从非齐次Poisson过程,且两个保险公司之间拥有互相弥补亏损协议,用鞅方法得到一元风险过程有限时间破产概率的一个上界;结合二元生存概率Laplace变换的核方程,得到二元Cramér-Lundberg风险过程下两个保险公司生存概率的一个下界;最后,给出了两个保险公司险种的个体索赔额均服从指数分布时生存概率的下界估计,为保险公司预留必要的准备金提供参考。     

一类交错更新风险过程的罚金函数

考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程，其索赔时间间隔是指数分布与Erlang（2）分布交错持续的随机序列，索赔额是非负独立同分布的随机变量序列．本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换，并就指数索赔额分布的情况，推导出了破产概率表达式及其破产前余额与破产时亏损分布的拉普拉斯变换.