阿基米德Copula生成元的复合构造研究

本文提出了基于生成元与一般函数复合构造阿基米德Copula生成元的一种新方法．给出了二维阿基米德Copula左右复合构造的充分必要条件;对一般多维情形,给出了复合构造的充分条件;而且还讨论了左右复合构造以及复合构造与其他方法之间的联系．     

半参数阿基米德Copula的理论应用

半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Cop-ula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.     

基于非对称阿基米德Copula模型的投资组合风险度量

基于几何平均和加权平均的结合,构造非对称的加权混合阿基米德Copula模型,使得所建立的模型既能考虑资产组合内部各资产非对称的影响,又能捕捉到资产组合的上下尾相互作用的差异性.在实证研究中,以旅游业的金融投资组合作为研究对象,将非对称的加权混合阿基米德Copula模型和混合Copula模型在资产组合VaR计算精度方面进行了比较,结果发现非对称的加权混合阿基米德Copula模型真实反映资产组合相关结构非对称的差异性,具有较好的准确性及有效性.     

经验过程在阿基米德Copula拟合优度检验中的应用

针对阿基米德Copula所特有的变量可交换性,提出了一种基于经验Copula过程的新拟合优度检验方法。不同于一般的Copula拟合优度检验,该方法在选择最优的阿基米德Copula时具有良好的效果。     

参数族阿基米德Copula的尾相关性

本文讨论了生成元为双参数情形的二维阿基米德Copula的尾相关系数,以及高维单参数族和双参数族情形．而且对于二维和高维的尾相关系数进行比较．     

基于G类函数的二元Copula函数的构造

从函数的角度出发,提出2种构造二元Copula函数的新方法.首先定义一类新的函数:G类函数,对G类函数的性质进行推导和研究,并利用常微分方程的相关知识给出G类函数的一种构造方法,然后基于G类函数提出2种建立二元Copula函数的构造方法,最后利用构造的G-Copula函数对成都市和绵阳市第一产业产值间的相关关系进行实证分析,说明此构造方法的有效性.     

系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性

证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.     

基于F类函数一种新的二元Copula构造

介绍了二元Copula函数定义和Sklar定理,提出了基于F类函数一种新的二元Copula构造形式,并对这种二元Copula函数的性质进行推导和研究。Copula函数的实际应用极为广泛,这种新的二元Copula函数可以扩大函数模型的选择范围,有利于我们选择恰当的Copula函数模型来解决实际问题。     

联系函数生成元与随机变量相依的几个关系

应用阿基米德联系函数探讨随机变量的相依性和独立性,分析了相依和独立随机变量的阿基米德联系函数生成元的形式,提出了随机变量完全正(负)相依和相对正(负)相依的概念,并讨论了正(负)相依时阿基米德联系函数生成元所应满足的条件.     

超对称电磁相互作用系统的BRST量子化及其正则Ward恒等式

运用Becchi-Rouet-Stora-Tyutin路径积分量子化方法对超对称电磁相互作用系统进行了量子化. 在相空间中化简了超对称电磁相互作用系统Hamiltonian量, 进而使该系统的量子化被化简. 构造体系的BRST生成元, 得到了系统的BRST变换; 给出了有效作用量, 得到了Green函数生成泛函; 构造了体系的规范生产元, 并得到了系统的规范对称变换. 最后, 基于正则系统的Noether定理, 给出了规范变换的Ward-Takahashi恒等式, 进而讨论了正规顶角和传播子的关系, 给出了正规顶角和传播子的两个关系式.     

双线性变换函数生成基下的结式矩阵和Bezout矩阵

通过双线性变换函数构造多项式空间Cn-1[z]的两个基{αi(n)(z)=(1±z)n-i(1+z)i,0≤i≤n},对在该基下的结式矩阵和广义Bezout矩阵进行研究.根据结式矩阵可计算两个多项式的最大公因式.给出n阶广义Bezout矩阵元素的两个快速计算公式,计算的工作为o(n2).最后,对这两类矩阵之间的相互联系进行了讨论.     

无限时间终端g-期望的Jensen不等式

为研究g-期望的Jensen不等式在时间T为无穷时刻成立的充要条件,基于倒向随机微分方程中g-期望的概念,通过无限时间终端下生成元的表示定理,建设性地构造了一类新的生成元g珔(t,z)=ag(t,z/a)。证明了在无限时间终端,非Lipschitz条件下,g-期望关于线性凸函数的Jensen不等式成立,当且仅当g是关于(y,z)是超齐次的生成元且不依赖于y。     

双线性变换函数生成基下的结式矩阵和Bezout矩阵（英文）

通过双线性变换函数构造多项式空间C_(n+1)[z]的两个基{α_i~(n)(z)=(1±z)n-i(1■z)~i,0≤i≤n},对在该基下的结式矩阵和广义Bezout矩阵进行研究.根据结式矩阵可计算两个多项式的最大公因式.给出n阶广义Bezout矩阵元素的两个快速计算公式,计算的工作为o(n~2).最后,对这两类矩阵之间的相互联系进行了讨论.     

One-dimensional BSDEs with monotonic,H(o)lder continuous and integrable parameters

建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程(BSDE)解的一个存在唯一性结果,其中生成元g关于y单调且关于z是α-H(o)lder(0＜α＜1)连续的.利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.使用卷积技术给出生成元g的一个一致逼近序列并借助于它构造出BSDE的L1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.     

阿基米德Copula函数中参数的矩估计

对Copula函数进行深入的研究在概率统计领域有着重要的意义.因此,本文利用引理1,在文献[1]的基础上继续研究了其他单参数的二元阿基米德Copula函数的参数矩估计和近似矩估计.     

具有单调、H\"{o}lder~连续及可积参数的一维倒向随机微分方程

建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程~(BSDE)~解的一个存在唯一性结果, 其中生成元~$g$~关于~$y$~单调且关于~$z$~是~$\alpha-$H\"{o}lder(建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程(BSDE)解的一个存在唯一性结果,其中生成元g关于y单调且关于z是α-Hlder(0<α<1)连续的.利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L~1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.使用卷积技术给出生成元g的一个一致逼近序列并借助于它构造出BSDE的L~1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.     

基于加权g-期望的Jensen不等式,矩不等式与大数定律

在g-期望的基础上提出加权g-期望ε^λ_g ［·］的概念。证明了当生成元g关于y非增且关于(y,z)满足正齐次性时, 基于加权 g-期望的矩不等式一般成立。 在λ≥1/2 且生成元g不依赖于y的条件下, 在g关于z满足超齐次性时, 建立了基于加权g-期望的Jensen不等式; 当g关于z满足次线性时, 建立了基于加权g-期望的大数定律。     

关于一类非零整系数互反多项式的Chebyshev变换

利用第1类、第2类Chebyshev多项式的性质,研究了形如P(n,n)(z)=z2n+1,Q(n,n)(z)=z2n+z2n-2+…+z2+1的非零整系数互反多项式的Chebyshev变换,给出了多项式P(mn,mn)(z),Q(mn-1,mn-1)(z)的Chebyshev变换公式及一个推论.     

基于谱测度构造多元极值Copula

讨论了极值Copula与有限离散谱测度之间的关系,通过低维Copula构造高维Copula;根据极值Copula与尾部相关函数之间的关系,构造高维极值Copula.     

基于聚类分析法的本体构造方法

根据聚类分析法的特点,提出基于聚类分析法的本体构造方法.首先根据类的相关属性构造了一个数据矩阵,并利用矩阵中的值计算新生成的类和未合并类之间的绝对值距离,然后根据距离的大小对类进行合并,并产生新的类.用同样的方法计算新生成的类和未合并类之间的绝对值距离,直到得出最顶层的类为止.并以酒本体的构造为例来具体说明该方法.