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1.
叶仁玉 《中国科学技术大学学报》2014,(2)
删失回归模型是一种响应变量受限制的模型,广泛应用于计量经济学中.针对删失回归模型,借助于分位数估计方法和SCAD型惩罚函数,提出了一种变量选择和压缩估计方法.该方法可选出对模型有贡献的回归变量,即非0回归系数,同时给出非零参数的一个相合估计.另外,获得了变量选择方法的oracle性质.最后,利用数值模拟计算说明所提出方法的效果. 相似文献
2.
3.
史建红 《山西师范大学学报:自然科学版》1999,13(4):8-11
提出了线性模型中回归多数的多k类广州压缩最小二乘估计的概念,在均方的意义下,给出了该估计一致优于最小二乘估计的充分条件。 相似文献
4.
针对引起线性回归模型LS估计性能变坏的根本原因,提出了回归系数的广义c-K估计,将众多经典的有偏估计结合在一起,对有偏估计的改进进行研究.分别证明了选择广义岭参数可对狭义岭估计进行改进,选择压缩因子可对广义岭估计进行改进,给出了参数的最优值.为病态线性回归模型系数的有偏估计的改进提供了有效途径. 相似文献
5.
基于高阶差分方法给出半参数回归模型中参数β的minimax线性估计条件,并指出差分方法下得到的最小二乘估计^βdiff为β的minimax线性估计.另外对差分项存在多重共线性的情况,指出参数β的岭估计^βdiff(k)存在minimax估计优良性的条件. 相似文献
6.
压缩主成分估计 总被引:6,自引:0,他引:6
张启全 《山东师范大学学报(自然科学版)》2002,17(1):15-17
给出线性回归模型{Y=Xβ εE(ε)=0,Cov(ε)=σ^2In中参数β的一种压缩主成分估计,研究了其有效性、可容许性以及抗干扰性,并与岭型组合主成分估计、岭估计、Stein压缩估计以及根方有偏估计等进行了比较,得出在一定条件下,这种估计优于其它几种估计的结论。 相似文献
7.
对线性回归模型回归系数β,当设计阵X为病态时,提出一种新估计:广义岭型压缩主分量估计,它在MSE和GMSE准则下优于最小二乘估计,在均方误差准则下优于岭型压缩主成分估计,最后对它的可容许性进行了讨论。 相似文献
8.
删失回归模型是一种很重要的响应变量受限制的模型,它广泛应用于计量经济学中.基于SCAD罚函数,提出了SCAD型罚变量选择方法.该方法可选出重要的回归变量,即真参数中非零系数,同时给出非零参数相合估计.另外,证明了变量选择方法是相合的,具有oracle性质.最后,进行数值模拟计算说明所提出方法的效果。 相似文献
9.
在生产实践和计量经济领域中,控制产品质量的方差就能保证产品的合格品数相对稳定,所以当前学者对联合均值与方差模型的研究倍感兴趣.基于解释变量经常是具有相关关系的实际情况,提出了一种由SCAD惩罚和岭回归混合在一起的组合惩罚,该惩罚充分利用了岭回归能克服解释变量相关性过高对估计效果的影响,同时也证明了这样的惩罚具有相合性和Oracle性质.使用该组合惩罚对联合均值与方差模型进行了变量选择.最后的随机模拟结果表明该模型和方法是有效的. 相似文献
10.
广义岭估计优于LS估计的一个充分条件 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对线性回归模型给出了其参数β的广州岭估计优于LS估计的一个充分条件,从而把文献中,岭估计优行LS估计的充分条件统一起来。 相似文献
11.
在线性回归模型Y=Xβ ε;Ε(ε)=0;cov(ε)=σ2I下给出了有偏估计βc*(K)=(cXTX ΦKΦT)-1XTY,其中c≥1,K=diag(k1,k2,…,kn)为对角阵,ki≥0,讨论了这种有偏估计的可容许性,利用Stein式压缩技术说明在均方误差意义下它优于广义岭估计,推广了有关结果. 相似文献
12.
对于一类半相依回归系统,将Stein压缩思想与广义岭型主成分改进估计相结合。提出Stein型广义岭型主成分改进估计,并且讨论这种估计及其相应的两步估计的优良性质。 相似文献
13.
函数系数部分线性回归模型是变系数模型中的一种特殊情形,文章对这种新的变系数模型的变量选择问题进行了主要研究.首先,运用局部多项式方法得到非参数项的估计,并且使用B样条逼近函数系数,选取SCAD惩罚作为变量选择方法.其次,得到了估计的渐近性质.最后,模拟说明了该估计方法较好地达到了变量选择的目的. 相似文献
14.
回归系数的混合估计与最小二乘估计的相对效率 总被引:8,自引:1,他引:7
袁家成 《中国科学技术大学学报》2000,30(3):285-291
本讨论线性回归模型中,回归系数的混合估计与最小二乘估计的相对效率问题,研究了两种不同相对效率的上、下界。 相似文献
15.
《曲阜师范大学学报》2017,(1)
组变量出现在许多统计建模问题中,如回归模型中的多水平分类变量可以由一组哑变量表示.Group MCP和Group SCAD因具有Oracle性质被广泛使用.该文将这两种方法应用于广义线性模型,分别在Logistic回归模型和Poisson回归模型中研究了基于Group SCAD和Group MCP的组变量选择.通过数据模拟和实际数据分析,验证了这两种方法具有非常好的表现. 相似文献
16.
基于线性回归模型参数向量的先验信息提出一类新的s-K估计——改进s-K估计,并在均方误差阵意义下,得到了这类估计分别优于最小二乘估计、广义岭估计、Stein估计及s-K估计的充要条件. 相似文献
17.
讨论了(1)如何确定SUR回归模型的协方差参数矩阵的列展空间;(2)在什么条件之下,SUR回归模型的最小二乘估计,Gauss-Markof估计,及Zelner的两步估计可以相等。此外,也得到了关于最小二乘估计在线性无偏估计类中的容许性的某些结果。 相似文献
18.
复共线性条件下广义岭估计的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
对于复共线性条件下线性回归模型的广义岭估计进行了进一步的研究.针对线性回归模型病态的根本原因,提出了一类新的估计--0-K型广义岭估计.研究这一估计的性质,证明利用0-K型广义岭估计技术可以改进广义岭估计(在均方残差意义下).文中的方法为病态线性回归模型系数的有偏估计提供了改进的技术途径. 相似文献
19.
基于稳健M-估计所得到的散布矩阵,给出了半参数回归模型中回归参数β的稳健估计,并证明了估计量的强相合性以及渐近正态性. 相似文献
20.
对于复共线性条件下线性回归模型的广义岭估计进行了进一步的研究。针对线性回归模型病态的根本原因,提出了一类新的估计——0-K型广义岭估计。研究这一估计的性质,证明利用0-K型广义岭估计技术可以改进广义岭估计(在均方残差意义下)。文中的方法为病态线性回归模型系数的有偏估计提供了改进的技术途径。 相似文献