具有 TARCH-Skew-t误差项时序的ADF单位根检验

随机模拟了有限样本情况下具有TARCH-Skew-t误差项时间序列的ADF单位根检验.在数据生成过程为AR(1)-TARCH-Skew-t时,分析了样本容量、条件分布中参数的变化和反映信息非对称性参数的变动对临界值的影响.结果显示,只能直接使用zt统计量的Fuller临界值表.     

带GARCH误差项非线性ESTAR模型的单位根检验

探讨带GARCH误差项ESTAR模型的单位根检验。将KSS型检验统计量表示成自标准化部分和的形式,从而推导出在有均值和无均值2种情况下该统计量的渐进分布。通过蒙特卡罗模拟,对误差项为GARCH过程和独立同分布的情况进行了临界值比较,进一步通过模拟发现在非线性平稳ESTAR-GARCH模型下,KSS型统计量比常规的DF统计量具有更高的势。     

具有GJR-GARCH误差项时序的ADF单位根检验

在有限样本情况下，随机模拟了具有GJR-GARCH误差项时间序列的ADF单位根检验，分析了样本容量、扰动项高阶矩的存在性、肥尾和杠杆效应对临界值的影响．结果显示，条件分布为广义误差分布和t分布时，只可以直接使用zt统计量的Fuller的临界值表．     

具有GJR-GARCH-skewt误差项时序的ADF单位根检验

本文在有限样本情况下，用Monte Carlo方法模拟了具有GJR—GARCH—skewt误差项时间序列的ADF单位根检验．分析模型中误差项的波动、条件分布中参数的设定、样本容量及杠杆效应对临界值的影响．结果显示．随着波动的持久性加强，使用经典ADF单位根检验的Zi、ZpFuller临界值将降低检验的有效性．     

具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验

在有限样本情况下,随机模拟具有GARCH(near-IGRACH)-normal error的ADF单位根检验,分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的影响.结果表明:随着显著性水平值的下降,相应的临界值绝对值变大了,特别是使用Zρ检验统计量时,对应的size distortion越来越严重,对高频金融时序进行单位根检验时,选择Zρ或Zt统计量需要进行一个权衡.     

基于AR(1)的多个结构突变点的面板单位根检验

讨论了在AR(1)面板数据模型中,其个体效应上存在多个结构突变点的单位根检验问题.首先通过构造虚拟变量建立模型,假设模型中误差项为序列相关,得到模型的单位根检验统计量;然后在时间维度T有限横截面维度N无穷时得到统计量的渐近分布;最后利用蒙特卡洛模拟验证检验结果并进行实证分析,对中原经济区的宏观经济变量GDP进行单位根检验,结果表明考虑两个结构突变点后的GDP数据是平稳的.     

具有EGARCH—SGED误差项的时序的单位根检验

在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有EGARCH-SGED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数变化对临界值的影响.     

关于非平稳过程处理的几个注解

研究了非平稳的含义、非平稳随机过程的等效和幂律过程处理等几个问题．首先，阐述了非平稳存在两种理解，一种是针对确定性过程，另一种针对随机过程，二分别适用于信号处理和随机动力学计算两种情形．其次，证明任何一个非平稳过程都可以用可数个调制非平稳过程来模拟或等效．然后，指出幂律过程为平稳过程，而非献中所声明的非平稳过程．最后，论述了通过理想滤波器概念可以将幂律过程转变为各态历经过程．     

中国股票A股市场随机游走模型的检验

本文简要介绍了金融市场有效性的概念和非稳定过程的形式和特点 .运用时间序列分析中的单位根检验的方法 ,对 2 0 0 0年度上海证券交易所和深圳证券交易所 A股指数的日收盘值进行了研究 .分析结果表明 ,两个市场 A股指数的数据生成过程遵从带漂移项的随机游走模型 ,由此得出中国股票 A股市场为一弱有效市场的结论 ,并为投资者提出了一些建设性的意见和建议 .     

逻辑函数中的约束项与任意项

逻辑函数中的约束项和会意项是两个不同的概念，但就它们对逻辑函数的影响而言，又没什么不同。本文在指出它们的不同基础上，说明在逻辑函数中又不加区别的原因。     

逻辑函数中的约束项与任意项

逻辑函数中的约束项和任意项是两个不同的概念，但就它们对逻辑函数的影响而言，又没什么不同。本文在指出它们的不同的基础上，说明在逻辑函数中又不加区别的原因。     

概率统计前沿方法——协整分析的应用

文章从概率统计分析的前沿方法——协整分析的基本理论与方法着手,应用单位根检验理论、协整检验理论和Granger因果检验理论,研究了新疆维吾尔自治区1980-2003年国内生产总值与出口贸易总额这两个重要经济指标之间的关系,进而揭示出口贸易与经济增长之间的相互作用。研究表明在所选取的样本区间内这两列时间序列均为非平稳的,并且都是单位根过程,随后验证了它们之间存在唯一协整关系以及具有双向Granger因果关系,亦即生产总值对出口贸易总额有直接的滞后影响,同时经济增长能够通过短期波动失衡的调整影响出口贸易。最后,论文给出了上述两个重要经济指标的协整方程以及误差修正模型(ECM),并且得到了较好的拟合结果。     

一类设备故障过程的故障趋势预测方法研究

研究了一类带有指数故障过程的故障趋势预测问题。在测量变量受到平稳噪声干扰的情况下,首先依据对测量数据的统计检验判断出故障过程,然后根据对故障过程的先验知识,利用强跟踪滤波器辨识指数趋势项的参数,同时对建模误差进行ARMA时序分析,最后结合趋势项和时序预测给出故障趋势的总体预测。仿真实验结果验证了该方法的有效性。     

指数-平稳二项过程模型结构可靠性分析

讨论结构在设计基准期[0,T]内应力变动规律，考虑应力为平稳二项过程、强度服从指数分布的半随机过程模型，给出应力随机过程的样本函数的最大值分布，并获得其相应的模型结构可靠性设计与估计表达式。     

并行过程的参数化建模（Ⅱ）

针对并行过程的特点,采用已经获得的并行过程的参数化建模方法,对两个典型的并行过程实例进行了分析和建模,获得了两个实例初步的静态参数化模型,可用作过程仿真和控制。建模方法具有普遍意义,可为进一步的动态过程仿真和控制以及过程优化等研究奠定一定的基础。     

基于模糊逻辑推理的铣切削过程稳健参数优化

研究利用模糊逻辑推理的方法对铣切削过程进行稳健参数优化.根据铣切削实验机理,引入可控因子和噪声因子,建立铣切削稳健参数优化模型,对切削表面粗糙程度和粗糙高度两个响应同时优化.首先对多响应进行降维,采用满意度法将两个响应值转化为满意度值,然后分别利用满意度函数法加权几何平均计算得到一个综合满意度值和采用模糊逻辑推理方法将两个响应的满意度值转化为一个模糊推理等级.最后对这两种方法的可控因子与输出值进行主效应分析,分析可得二者的优化结果具有高度一致性,验证了模糊逻辑推理方法在铣切削稳健参数优化过程的有效性.而模糊逻辑推理过程具有能够避免权重设置的不足,且不需要建立精确的数学模型等优点,也使得该方法在多响应稳健参数优化领域具有普适性.     

金融时间序列中伪回归和模型修正的实证分析

分析了在大样本条件下,两个非平稳的金融时间序列导致伪回归现象的原因,在此基础上,以来自深泸交易所3974个交易日数据进行了实证分析,得出了单位根检验数据的平稳性和模型修正的必要性．     

平稳随机过程与其导数之和的平稳性

给出平稳过程的自协方差函数对两个变元的偏导数的一个结论，证明了平稳随机过程与其导数之和的平稳性并推广到二阶导数的情形，方法简洁。     

Erlang-平稳二项过程模型结构可靠度一致最小方差无偏估计

讨论结构在设计基准期[O,T]内应力变动规律,考虑应力为平稳二项过程、强度服从Erlang分布的半随机过程模型,给出应力随机过程的样本函数的最大值分布,并获得其相应的模型结构可靠度最小方差无偏估计.     

两项AVO反演研究及应用

利用解析方法从常用两项AVO反演结果与Aki-Richards三项近似反演结果的误差分析入手,探讨两参数AVO反演方法之间的联系和在合适的条件下两项AVO反演结果可以彼此转换,能够为新方法建立提供理论依据.误差表达式表明,结合常用两项AVO反演方法的优点可以获得新的两项AVO方法,和利用测井资料能够合理地校正反演的结果...