| 具有GJR-GARCH误差项时序的ADF单位根检验 |
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| 引用本文： | 王莉莉,彭作祥.具有GJR-GARCH误差项时序的ADF单位根检验[J].西南师范大学学报(自然科学版),2005,30(6):992-996. |
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| 作者姓名： | 王莉莉 彭作祥 |
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| 作者单位： | 西南大学,数学与财经学院,重庆,400715 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（70371061）;重庆市自然科学基金资助项目（CSTC,2005BB8098）. |
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| 摘 要： | 在有限样本情况下，随机模拟了具有GJR-GARCH误差项时间序列的ADF单位根检验，分析了样本容量、扰动项高阶矩的存在性、肥尾和杠杆效应对临界值的影响．结果显示，条件分布为广义误差分布和t分布时，只可以直接使用zt统计量的Fuller的临界值表．
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| 关 键 词： | 单位根过程 GJR-GARCH过程 广义误差分布 t分布 |
| 文章编号： | 1000-5471（2005）06-0992-05 |
| 收稿时间： | 2004-11-17 |
| 修稿时间： | 2004年11月17 |
Testing for a Unit Root in Time Series with GJR-GARCH Errors |
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| WANG Li-li,PENG Zuo-xiang.Testing for a Unit Root in Time Series with GJR-GARCH Errors[J].Journal of Southwest China Normal University(Natural Science),2005,30(6):992-996. |
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| Authors: | WANG Li-li PENG Zuo-xiang |
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| Institution: | School of Mathematics and Finance, Southwest University, Chongcling 400715, China |
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| Abstract: | In this paper, the authors simulated the ADF unit root test of finite-sample time series with GJRGARCH error. The sample length, existence of high-order moment in disturbance, fat-tailedness and levelage effects were analyzed, which shows that the Fuller critical values of zt statistics directly under GED and t conditional distribution of the error term can be used. |
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| Keywords: | unit root process GJR-GARCH process Generalized error distribution t distribution |
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