共查询到10条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
《贵州师范大学学报(自然科学版)》2016,(6):65-69
对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程,理赔支付服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型进行研究,利用全期望公式和盈余过程的马氏性,得到了直至破产时总红利现值的期望、矩母函数及其n阶矩所满足的积分微分方程。 相似文献
2.
赵金娥 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》2014,(5):691-695
针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. 相似文献
3.
对常数红利边界策略下带干扰的稀疏风险模型进行研究,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时红利付款现值的期望、矩母函数和n阶矩所满足的积分—微分方程及边界条件. 相似文献
4.
具有边界分红策略的离散相依风险模型 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了具有常红利边界的复合二项风险模型,该模型包含了两类相依的索赔:主索赔和副索赔。通过引入辅助风险模型的方法,推导了破产前红利折现期望满足的差分方程及其解,并给出了两个特殊索赔分布情况下的数值例子。 相似文献
5.
带线性红利和干扰的双复合Poisson风险模型 总被引:5,自引:2,他引:3
在经典模型的基础上,研究了存在红利界限和带随机干扰的保费收取过程为复合Poisson过程的风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分-微分方程. 相似文献
6.
张冕 《阜阳师范学院学报(自然科学版)》2009,26(1):5-7
在经典复合泊松模型的基础上,研究常利率下风险模型的红利期望现值函数所满足的积分-微分方程,通过积分变换,化为第二类Volterra方程,利用第二类Volterra方程解的表达式,得到红利期望现值函数的级数形式解. 相似文献
7.
假定股票价格的跳过程为比poisson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,利率是随机的,股票支付红利,且股票的红利率,预期收益率和波动率都是时间的确定性连续函数,在风险中性的假设下,得到了随机利率下有红利支付的跳扩散模型的期权定价公式。 相似文献
8.
目的研究支付连续红利的股票的行为模式。方法改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设,运用随机微分方程研究标的资产服从混合过程的期权定价。结果得到支付红利的服从混合过程的股票期权定价公式及平价公式。结论进一步推广了Black-Scholes模型的结果,更为复杂的问题,尚待进一步研究。 相似文献
9.
《广西师范学院学报(自然科学版)》2015,(4)
在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,讨论随机保费下带有随机分红的复合二项风险模型,即当盈余不小于给定的非负整数红利界时,保险公司就以一定的概率支付一个单位的红利.该文还得到了该模型期望折现罚金函数的递推公式,然后利用相关矩阵的知识证明其存在唯一解,最后给出破产概率、破产时破产赤字分布函数的递推公式. 相似文献
10.
利用对冲的思想和偏微分方法,研究了在交易过程中的两值期权的定价问题.以Black-Scholes模型的基本假设条件为基础,在无风险利率、期望收益率、波动率、红利率均为时间t的函数,以及交易过程中有交易成本和支付红利的假设下,利用无套利原理和偏微分方程的有关理论和方法推导出两值期权中“现金或无值看涨期权(CONC)”的定价公式,并利用CONC的价值与"资产或无值看涨期权(AONC)"的价值关系推导出了AONC的价值. 相似文献