复杂金融网络中洗钱效用与路径分析

提出了基于成本约束的效用最大化条件下的洗钱路径计算方法;在进行了试验分析之后,得出三条结论:在交易费用较高的条件下,洗钱者以较少次数结束转账过程,不会为了太大的安全而去无限次的进行交易;在交易费用递减的条件下,洗钱者会在效用最大化或交易费用极限的情况下终止交易;在交纳第一次的交易费用之后,即使后续交易费用为0,洗钱者还会在效用极大化的原则下进行交易,而不会无限制进行交易.     

复杂金融网络建模研究

以复杂网络理论为基础研究不同赋权意义下的金融网络.首先利用社会网络分析方法(SNA)进行初步复杂金融网络模型的构建与分析,然后通过进一步构造的转账频率金融网络图,研究网络中某两账户节点间的协作关系,以探悉其最可能的关联路径,为进一步研究金融网络提供一定的理论基础.     

基于实际诱导效用最大化的可变信息板优化布设新方法

为了合理地对城市交通流进行诱导,在现有诱导效用最大化模型的基础上,提出了一种新的基于实际诱导效用最大化的可变信息板优化布设方法.该方法主要是对原有的效用最大化模型进行改进,通过对可变信息板诱导效用的复杂性进行分析,增加了重复诱导的效用与浪费的效用参与实际效用的计算,并对诱导覆盖率和诱导重复率进行重新定义,最后设计了基于贪婪算法的信息板优化布设的函数求解方法.通过36个路段的网络实例测试,验证了该方法简单有效,可以通过分析交通流的复杂状况对信息板进行优化配置,在区域道路复杂状况和交通需求点相对确定的条件下,提高整个系统的诱导效率,因而更符合实际交通流诱导的需要.     

高速铁路网络复杂特性及其传播动力学研究

结合高速铁路网络的拓扑结构分析,建立了基于传播动力学理论的模型,研究突发事件在网络上的传播扩散规律及其传播过程.运用复杂网络理论分别构建了我国高速铁路物理网络和运输网络两个网络模型,并计算复杂网络条件下的相关统计特性指标,从而判断高速铁路网络的类别和性质;同时基于高铁网络性质,建立了突发事件下列车晚点在网络上的传播动力学模型,分析不同参数取值情况下的晚点传播扩散过程,并提出控制突发事件下列车晚点在网络中传播蔓延的措施和策略.     

不确定环境下期望效用最大化模型在投资组合的应用

金融研究中一个重要领域是投资者将面临在不确定条件下进行决策的重大挑战.在著名的"套利定价理论"中,我们将研究不确定环境下期望效用最大化模型的应用.     

洗钱者与金融机构的博弈研究

在对洗钱者与金融机构及其博弈行为明确界定与假设之后，构建了洗钱者与金融机构的效用函数。从而提出洗钱者与金融机构在洗钱与反洗钱过程中的博弈模型，并根据我国目前的反洗钱状况对博弈进行分析。得出了博弈的解。     

电信网络诈骗犯罪资金流查控研究

当前,随着"互联网+金融"支付方式的飞速发展,电信网络诈骗犯罪的资金转移工具和洗钱渠道不断升级、变化,向庞大复杂的境外金融体系和在线数字货币交易平台转移,给资金流查控带来难度。通过系统化梳理电信网络诈骗常用的银行卡支付、第三方支付、聚合支付等资金转移方式,诈骗团伙利用"水房"、地下钱庄、第四方支付、跑分平台、数字货币汇兑等新型洗钱通道转移资金的犯罪动向,对被骗资金的拆解过程与多种资金转移路径进行还原、解析。并在此基础上总结资金流查控的基本流程和方法,以应对资金流查控所面临的动态变化与复杂形势。     

基于DFS-回溯算法的公交网络限时免费换乘优化模型求解

基于青岛市“限时免费换乘”政策理念,建立费用与时间、换乘次数的关系模型,采用深度优先遍历与回溯相结合的算法,寻找限定时间内最短时间与超限时条件下最低费用路径,给出起讫点间的最优路径方案,结合车站智能诱导发布平台对算法进行验证。运行结果表明,DFS-回溯算法在数据规模较大的情况下,比蚁群等全局搜索算法效率高,可既快又准的找到最优路线;基于该算法的最佳路径模型方案,可准确的为乘客提供最大选择便利性,实现公共交通资源利用最大化。     

基于深度优先遍历算法-回溯算法的公交网络限时免费换乘优化模型求解

基于青岛市"限时免费换乘"政策理念,建立费用与时间、换乘次数的关系模型,采用深度优先遍历与回溯相结合的算法,寻找限定时间内最短时间与超限时条件下最低费用路径,给出起讫点间的最优路径方案。结合车站智能诱导发布平台对算法进行验证。运行结果表明,DFS-回溯算法在数据规模较大的情况下,比蚁群等全局搜索算法效率高,可既快又准地找到最优路线;基于该算法的最佳路径模型方案,可准确的为乘客提供最大选择便利性,实现公共交通资源利用最大化。     

非完备市场欧式期权无差别定价研究

研究不完备市场中最大化期望消费效用准则下的最优消费/投资决策及期权定价问题.在标的资产价格服从几何均值回复变化的假设下,利用随机动态规划理论及消费效用无差别定价原理得到了最优消费/投资策略以及标的资产不可交易的欧式期权价格所满足的偏微分方程.给出了数值算例,结果表明投资者的风险厌恶态度会降低期权的效用价格,而标的资产的...     

数字货币交易所洗钱行为检测

数字货币交易中的洗钱行为区别于传统金融犯罪形态，传统反洗钱技术手段难以直接适用. 针对数字货币交易所面对的洗钱行为检测需求和检测难点，通过定义交易行为，构建了一个层次化加权的交易行为特征描述体系，提出了一个结合孤立点检测和小类簇检测的数字货币交易行为异常检测方法，实现从交易行为到交易用户的洗钱可疑程度的量化度量. 在真实数字货币交易所数据集上进行评估实验，结果显示，异常交易行为、可疑洗钱用户、显著性异常交易行为和隐蔽性异常交易行为的检测准确率分别为96.02%、95.05%、95.83%和95.81%，均优于基准算法. 同时，本文算法的特征体系能对检测结果做出有效解释，帮助数字货币交易所安全员快速开展后续调查和取证工作.     

多阶段多目标洗钱网络路径优化模型及算法研究

针对多阶段洗钱资金转移路径的决策问题,基于多目标优化的思想,构建了以时间约束、总体资金转移量尽可能大以及总体风险尽可能小为决策目标的多阶段洗钱路径优化模型,并利用多重动态规划方法和最大流理论给出了求解该模型的算法,最后通过实例应用验证了该算法的可行性.通过该模型,不仅能够从洗钱资金转移路径观察洗钱行为特征,还能够发现和追踪到洗钱者的洗钱踪迹和全过程,有助于对洗钱行为的各个环节进行有效监控,降低反洗钱侦测成本.     

试论我国反“洗钱”刑事立法的完善

我国现行反“洗钱”刑事立法有需要继续完善之处:洗钱罪的立法相对滞后,影响了对洗钱犯罪的打击;“洗钱”范围限定的过于狭窄,不利于对洗钱犯罪的惩处;与洗钱罪相关的法律规定不配套,惩治洗钱犯罪的效果不明显。本文建议对洗钱罪立法在以下方面加以改进:一是对洗钱罪进行修改,使其具有超前性;二是合理界定洗钱罪的行为方式,严密刑事法网;三是完善配套法律制度。     

最小费用最大流维度拓展及其在反洗钱中的应用研究

本文借助最小费用最大流理论对时间压力下最小风险最大流问题进行了研究,分析了最小风险、最大流路径下的最短时间,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大流模型,利用多目标规划方法给出了求解该模型的算法,最后通过实例验证了该方法的有效性.     

Using Link Analysis Technique with a Modified Shortest-Path Algorithm to Fight Money Laundering

Effective link analysis techniques are needed to help law enforcement and intelligence agencies fight money laundering. This paper presents a link analysis technique that uses a modified shortest-path algorithms to identify the strongest association paths between entities in a money laundering network. Based on two-tree Dijkstra and Priority＇First-Search （PFS） algorithm, a modified algorithm is presented. To apply the algorithm, a network representation transformation is made first.     

反向置评洗钱罪的完善

洗钱罪从设立起经过了多次修正完善，学者指出的一些问题仍需完善。从反向角度严肃思考，通过对洗钱罪的发展历史的追溯、洗钱罪与行政立法就洗钱行为定义的对比以及国际立法角度对扩充洗钱罪上游犯罪进行理性批判，逆向考察建议将原罪主体囊括进洗钱罪主体范围的论调，反对将洗钱罪的主观方面进行盲目的扩大，并就应该完善的洗钱罪的行为方式提出建议，以期更好的服务于司法实践。     

基于相似度的离群模式发现模型

提出了基于相似度的离群模式发现模型,该模型主要利用知识属性集分析离群点,既能够处理离群点的数值属性,又能够处理其类别属性;通过组间相似度从中发现离群模式,不仅回避离群点数量少的缺陷,还利用了离群点的隐含语义．给出了在银行结售汇交易数据上进行的实验分析结果,模型发现了某地区的3个可疑模式,该结果为金融犯罪分析提供有利线索;利用不同子空间角色划分,可以发现个人、地区等不同对象间的异常资金流动;模式发现算法具有线性时间复杂度,在实际应用中具有较好的性能．结果表明模型能检测出可疑资金流动序列,为反洗钱工作提供有意义的线索．     

摩擦市场下买空-卖空投资组合选择的优化方法

在假设投资者是风险厌恶的前提下,提出了一种新的买空-卖空投资组合选择模型,并考虑了交易费这种摩擦.采用极大熵方法对模型进行优化,并给出这一问题的数值解法.实证分析表明,投资者最低满意收益率的高低直接决定了人们对风险的控制程度,且投资的风险与投资者的最低满意收益率是正相关的.