随机收益流的效用无差别定价

研究一类随机收益流效用无差别定价问题;在指数效用函数假设下,通过求解HJB(Hamilton-Jacobi-Bellmen)方程,得到了随机收益流效用价格的显示解;结果显示,随机收益流的效用价格随自身平均回报率的增加而上升,随投资者风险厌恶程度的提高而降低,这与人们的直观是一致的。     

CES形效用函数的BL模型研究

根据随机效用和效用最大化理论,假设效用函数的随机项服从二重指数分布,给出了具有普遍性的CES形效用函数的2项Logit选择模型(BL模型)的参数标定过程.     

基于秩相依效用模型的二阶随机占优（英文）

研究了一类由一个固定的效用函数f和一个固定的扭曲函数g构造的随机占优准则。该随机占优被称为(f,g)-效用和扭曲的随机占优((f,g)-UDSD)这一类准则适合代表决策者在风险规避方面的偏好研究了这一类准则在秩相依效用模型下的刻画。受到效用一致的概念的启发，提出了扭曲一致的概念关于(f,g)-UDSD的效用一致和扭曲一致的刻画也被建立。基于本文的主要结果，对文献中的一些结果进行了统一。作为应用，利用(f,g)-UDSD构造了一类介于一阶随机占优和二阶随机占优之间的连续化准则。     

非-Lipschitz条件下随机微分效用

研究了由Ｄｕｆｆｉｅ 和Ｅｐｓｔｅｉｎ 等创立的随机微分效用理论．在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了随机微分效用的存在性和唯一性以及效用过程的时间相容性，并对消费的单调性、对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论．     

跨时随机效用中的优势关系

本文首次将价值的时间度量同时引入现有的效用理论的风险决策之中，提出了跨时随机优势原则，并给出了线性Ｖｏｎ Ｎｅｕｍａｎｎ－Ｍｏｒｇｅｎｓｔｅｒｎ效用和非线性非传递凸效用模型中跨时随机优势条件，为风险形势下的跨时决策提供了理论依据。     

非—Lipschitz条件下随机微分效用

研究了由Ｄｕｆｆｉｅ和Ｅｐｓｔｅｉｎ等创立的随机微分效用理论。在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了随机微分效用的存在性和唯一发及以及效用过程的时间相容性，并对消费的单调性，对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论。     

一类非Lipschitz条件下的随机微分效用

利用一类系数不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程,推广了由Duffie和Epstein提出的随机微分效用概念。     

燃油价格波动与汽车市场需求

以离散选择模型为基础,通过引入心理学中的随机效用模型解释了整体效用中由不可观测因素带来的随机效用部分,结合包括燃油价格在内的多种市场因素及各车型自身属性,给出了一个市场份额模型,并讨论了燃油价格波动对于不同汽车款型市场份额的影响.区别于以往基于人口统计学数据的传统方法,直接模拟了总体市场选择行为,一方面使方法简化从而提高了可操作性,另一方面也避免了由于人口统计学数据中的误差对模型整体准确性的影响.     

随机控制准则在选择股票投资品种中的应用

在对单一品种股票投资方案进行比较时,本文根据冯·诺依曼与摩根斯坦的现代效用理论,把对股票收益的研究转向对股票收益效用的研究,并导出一级随机控制准则（ＦＳＤ）和二级随机控制准则（ＳＳＤ）。运用ＳＳＤ对上海证券交易所几只３０指数股票进行了实证研究。     

基于累积前景理论的出行者路径选择模型

传统的基于期望效用理论的路径选择模型存在许多不足,而累计前景理论则可以比较真实的描述不确定性情况下的决策过程,符合出行者有限理性的特点.文中以累积前景理论为基础,在路径出行效用连续随机分布的条件下对出行者的感知效用进行建模,并结合模型的变量对模型的特性进行了分析,最后通过实例对比分析了分别应用期望效用理论和累积前景理论时,出行者路径选择行为的差异。结果表明,累积前景理论能够克服期望效用理论的许多不足,更好地描述出行者路径选择的决策过程.文中还通过对参考点和路径出行效用分布的分析,为智能交通控制系统和仿真建模提供了理论支持.     

一般偏好函数的研究及其在最优共保策略中的应用

对期望效应与非期望效应的一般偏好函数进行了理论分析,从几何上通过Hirshleifer-Yaari图和简单的代数分析导出了期望效应与非期望效应理论中随机优势,风险回避,相对风险回避等的几个基本结论．建立了期望效应理论下的共保模型和非期望效应理论下的共保模型,并得出了期望效应下最优共保策略的一阶必要条件和非期望效应下最优共保策略的一阶必要条件,最后还利用具体的效应函数和概率密度函数分析了最优共保实例．     

期望值分析与效用分析的比较研究

从效用的内涵及其基本特性入手,利用效用曲线将决策者分为三类,即风险规避者、风险偏好者和风险中性者(即风险理性人);进而分析了期望值分析决策与效用分析决策的内在关系,即期望值分析实际上是风险中性者决策的依据,而效用分析是不同类型决策者的决策依据,对风险中性者来说,效用分析就转化为期望值分析(因此效用分析涵盖了期望值分析);最后,从预测的价值角度得出了效用分析优于期望值分析的结论,并用具体案例实证了利用效用函数进行决策的科学性。     

斜抛撑支护基坑开挖对邻近综合管廊的影响分析

以福建省厦门市某邻近既有综合管廊基坑开挖项目为例,针对SMW工法桩+斜抛撑支护体系,采用FLAC3D有限差分软件建立综合管廊的三维数值模型,进行数值结果分析;研究综合管廊与基坑距离对基坑土体位移场、综合管廊位移和变形、综合管廊周围土体应力分布的影响. 结果表明:坑外地表沉降的影响范围不超过12 m,最大沉降位于坑外4.5 m处,基坑开挖引起的综合管廊最大水平位移和竖向位移均未超过规范的预警值;综合管廊与基坑距离和综合管廊水平位移近似成反比关系;综合管廊发生朝向基坑一侧的倾斜,倾斜度随着综合管廊与基坑距离的减小而增大;综合管廊两侧墙产生朝向基坑的水平推力使综合管廊产生朝向基坑的变形和水平位移.     

效用无差别定价与投资者风险态度的数量关系

利用效用无差别定价原理,基于某一特殊的效用函数,通过建立数学模型和求解模型,得到效用无差别定价,并给出资产定价与投资者风险态度的数量关系.     

基于递归效用函数的两个代理人间的最优财富分配

在递归效用函数的基础上,讨论了两个代理人间的最优财富分配问题,将最优问题转化为动态方程.通过动态方程的求解过程,得到一个可加效用中得不到的性质,即代理人的期望剩余效用越高,其选择当期消费就会越高.     

公用事业政府直接管制定价的效率分析

分析了公用事业的组织方式及其成因，综合研究了公用事业政府直接管制定价方法。主要是静态与动态的成本加定价法；通过不完全合理论和博弈分析表明，在信息不完全和政府的信息劣势条件下，政府直接管制定价不能形成对公用事业经营企业的激励相容机制，使公用事业效率低下，并造成对公用事业企业的成本监控失效，是一种阻碍公用事业效率提高的机制性障碍。改革公用事业的政府管制方式，是提高公用事业效率、增加公用事业产生社会剩余的根本途径。     

综合管廊多灾种耦合致灾风险评价方法

针对综合管廊灾害防护方面的不足,对其多灾种耦合致灾的风险评价方法进行研究,并对包头市新都中心区综合管廊潜在的灾害进行危险性分析.首先对综合管廊可能发生的单一灾种建立危险评价指标;然后针对综合管廊可能发生的多种灾害,应用模糊数学方法,建立耦合度模型,得到多灾种之间的耦合关系;最后提出综合管廊多灾耦合致灾的风险评价方法.提出的风险评价方法可以用于综合管廊在各种灾害下的安全评价,对城市综合管廊防灾减灾政策制定及综合规划有指导意义.     

跨世纪的百色市土地利用及对策研究

该文通过揭示百色市的土地利用特点，研究了跨世纪百色市土地利用的趋势和土地利用目标，并提出了跨世纪的土地利用对策。     

Heston模型的效用无差别定价和套期保值

在风险资产服从Heston模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到Heston模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略.并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的.