惯性器件长期贮存性能可靠性灰色马氏链预测

为了及时掌握武器系统惯性器件的性能，并为延长其使用寿命及维修提供依据，对其进行贮存可靠性评估和预测非常必要．讨论了一种灰色马氏链预测模型的建模方法，此方法兼具灰色模型和马氏链模型的优点，它不仅充分利用了灰色模型动态建模思想，来预报可靠性数据总体趋势，并且根据此总体趋势，进行状态的划分，从而大大克服了马氏链状态矩阵运算量大的缺点，而且拓宽了灰色模型的应用范围，使其适合于波动性较大的随机数据列的预测．最后，对某型导弹速率陀螺仪贮存性能可靠性进行估计，并进行灰色马氏链预测．     

基于时变VaR的动态套期保值策略研究

套期保值可以规避股市系统性风险,文章研究动态套保策略,以VaR最小化为目标,弥补了现有研究的两点不足．文章建立了ECM—BGARCH模型来拟合市场波动,椎导了基于时变VaR的动态套保比模型,满足每日VaR最小且有效;然后,对我国股指期货的实证研究反映出,相比静态模型,动态模型体现出较好的应用效果：（1）提高了套保绩效;（2）降低了平均VaR,意味着需要更少的风险准备金,节约了套保者的资金成本,也更容易达到资金监管要求;（3）取得了更准确的VaR失效率,时变VaR更准确反映了市场异常．     

Dynamic Portfolio Choice under Uncertainty about Asset Return Model

The effect of uncertainty about stochastic diffusion model on dynamic portfolio choice of an investor who maximizes utility of terminal portfolio wealth was studied.It applied stochastic control method to obtain the closed-form solution of optimal dynamic portfolio,and used the Bayesian rule to estimate the model parameters to do an empirical study on two different samples of Shanghai Exchange Composite Index.Results show,model uncertainty results in positive or negative hedging demand of portfolio,which de...     

FSMC无线通信应用综述

有限状态马尔可夫信道模型(FSMC)在无线通信领域有着十分重要的应用。在许多衰落情况下的信道建模都用到该模型。该模型是基于无后效性的随机过程,马尔可夫过程建立的。在满足马尔可夫性质的条件下,若将接收SNR按与有限个信道状态相应的间隔离散化,则得到有限状态马尔可夫信道模型(FSMC)。总结了到目前为止的科研成果,从对FSMC模型的简介和建立开始,而后给出FSMC的相关表征参数的分析计算方法。还重点介绍了该模型在通信领域的应用,包括无线通信建模和具体到瑞利信道时FSMC的建立和评价。     

移动信道中交错RS码纠错能力的计算机模拟

研究了移动通信信道中两个交错ＲＳ码的纠错性能，信道模型采有三状态Ｍａｒｋｏｖ模型，针对移动信道中长突发误码的特性，用随机数两步产生法产生所需的信道差错序列｛ｅｉ｝，模拟实验取得令人满意的性能改善结果。     

我国豆类期货市场套期保值绩效研究

针对我国豆类期货市场的的套期保值的绩效,选取了豆粕、大豆和豆油三种商品期货作为研究对象,利用OLS、ECM和ECM-BGARCH模型分别估计豆粕、大豆和豆油的最优套期保值比例,通过构建套期保值绩效指标来评价套期保值效果.实证表明,利用豆油期货来套期保值能达到最好的效果,但豆粕较差;比较3种方法所估计出的最优套期保值比例的套保效果,发现ECMBGARCH模型用于估计套期保值比例最为合适.     

动态电源管理随机模型算法的设计与实现

基于随机控制的策略优化算法能有效地解决动态电源管理(DPM)中电源状态切换的能耗问题,从而获得更优的策略.文中通过为系统建立基于马尔可夫决策过程的随机模型,在DPM框架中实现了DPM随机模型算法,并对算法进行了实验.结果表明,在不同的性能损耗条件下,可以得到不同的、满足性能要求的优化策略,也就是说,算法在性能和能量损耗间取得了平衡,这也证明了文中介绍的算法实现过程的可行性.     

随机进程代数IMCs的性能评价

将马尔可夫路径概率计算方法推广到随机进程代数:交互式马尔科夫链(IMCs)模型上.由于IMCs中存在动作转移和概率转移,两种不同性质的转移破坏了系统的稳定性,因此在IMCs的性能刻画中,去掉系统的稳态性刻画,给出动作和概率转移共存的IMCs模型的路径定义和基于概率转移率的路径转移发生的概率计算方法,解决了Until算子的描述.使用基于动作的逻辑aCSL给出IMCs的性能评价.证明该方法的正确性,它是纯马尔可夫链模型中性能评价方法的扩展.     

多运行水平马尔可夫可修系统可靠性分析

为了更准确地刻画马尔可夫可修系统的运行特征,建立了多运行水平马尔可夫可修系统模型.在该系统中,工作状态被聚合成几个不同的运行水平.应用离子通道理论和Laplace变换方法,给出系统在不同运行水平逗留时间密度函数的Laplace变换及平均逗留时间.分析了系统访问不同运行水平的次数,得到它们的分布律及平均值.通过一个数值示例说明了结论的应用,表明了该模型的有效性.     

耦合集合卡尔曼滤波的非线性参数估计

准确的参数对于非线性模型或者函数有极为重要的意义。但是在实际应用中,输入的参数常常带有一定的偏差,因此在预测中非线性模型(函数)往往得不到满意的结果。把集合卡尔曼滤波方法引入到非线性模型(函数)的参数估计中,并采用基于联合状态向量的方法在同化时刻同时更新模型(函数)的状态和参数,该方法可以通过同化观测数据,动态地调整参数和结果,使得参数能够自适应地变化,同时也能较好地释放积累的模型误差。将该方法应用于随时间变化的二维非线性模型(函数)中,实验表明,该方法能够准确地估计出模型参数值,同时也表现出很好的鲁棒性和自适应性。     

基于灰色马氏链模型的农村居民消费水平预测

选取2000—2018年全国农村居民消费水平为样本数据,对农村居民消费水平变化趋势进行研究.将灰色模型与马氏链模型相结合,建立灰色马氏链预测模型.通过对比发现,灰色马氏链模型能够提高预测精度,并利用灰色马氏链模型对2019—2025年的农村居民消费水平进行了预测.结果表明:农村居民消费水平有明显的上升趋势.     

多失效模式混联生产线生产率估算

针对存在多失效模式的混联生产线生产率估算问题,综合考虑机器的时间相关失效(TDF)和操作相关失效(ODF),分析了机器正常加工、TDF、ODF和TDFODF四种状态,建立了各状态间转移关系.基于连续时间马尔可夫链模型,以两工作站单缓冲区生产单元为基础,结合生产线近似分解法及并行机器等效法,提出了一种多失效模式下混联生产线生产率估算方法.最后,通过多个算例的仿真对比及某生产线实例,验证了本文方法的准确性与高效性.     

基于隐马尔可夫模型的电力信息系统动态威胁定量分析

针对典型电力信息系统的网络威胁定量评估问题，提出了基于网络入侵检测系统（network intrusion detection syetem，NIDS）报警信息和隐马尔可夫模型的网络威胁动态分析方法HMM-NIDS。该方法充分利用NIDS报警信息，从优先级、严重度、资产值和可信度4个方面分析NIDS报警信息，给出了报警威胁定量描述和分类方法，优化了隐马尔可夫模型中的观测矩阵；基于贝叶斯网络分析攻击成功的可信度，避免NIDS误警信息干扰；基于改进的隐马尔可夫模型，融合得到系统的动态风险量化值。基于Darpa2000实验场景模拟DDoS攻击，通过对比实验，验证了所提方法的有效性和优越性。     

基于DDBHMM的LVCSR系统的单步搜索算法

为了在大词汇量连续语音识别(LVCSR)系统中能够利用段长信息,该文按树状组织发音词典,利用语言模型预测技术,基于最大似然状态序列(M LSS)算法,给出了采用基于段长分布的隐含M arkov模型(DDBHMM)的LVCSR系统的二元文法语言模型的单步搜索算法。实验结果表明,尽管单步搜索的替代错误率高于双步搜索,但单步搜索的插入和删除错误率都比双步搜索要低,总体性能上单步搜索要好于双步搜索。同时,DDBHMM能较准确地利用了语音信号中的状态段长信息,采用DDBHMM的LVCSR系统比采用经典的齐次HMM的系统有更好的识别性能。     

熵定价公式的套期保值参数研究及其在动态对冲中的应用

在不完全市场条件下,对熵定价公式进行推导;在此基础上,推导出熵定价公式的套期保值参数的求解公式;并利用套期保值参数,对在熵定价模型下的动态对冲进行了研究。     

一种基于分布式网络的性能管理模型及算法

采用马尔可夫回应模型(MRM)和连续时间马尔可夫链(CTMC)描述的随机过程Z(t),利用网络累积性能等参数的双拉普拉斯变换表达式将面向系统分析和面向对象分析的两种观点有机地结合在一起,该模型能够计算和预测网络的多种性能参数,为解决复杂的迭代次数计算,推导出了近似算法,最后将网络累积性能算法应用到一个简单网络子网中并进行了详细的数值分析·     

套期保值计算模型在中国市场的有效性

运用中国期铜合约数据,计算分析了普通最小二乘回归模型、误差修正模型和多元Garch模型在计算最优套期保值率方面的效果．通过针对不同的套期保值周期进行事前检验及事后检验,研究发现动态调整套期保值率能有效降低组合风险,当套期保值周期较短时,多元Garch模型计算套期保值率较优．同时,计算结果表明中国市场不能很好实现价格发现功能,套期保值效果有限．     

基于修正绩效的套期保值策略选择研究

评价套期保值绩效时,通常使用方差减小率并得出动态套保策略优于静态套保策略的结论,但方差减小率存在着忽视交易成本的不足。基于实际情况,提出了考虑交易成本的修正套保绩效作为套保策略的评价指标。实证分析表明,只有在交易成本较低时动态套保策略才更优,而交易成本较高时静态套保策略往往更优。因此,投资者应根据自己的实际成本情况,通...     

单离子通道的隐马氏模型与状态的还原

对细胞膜单离子通道建立隐马氏模型，其中通道潜在的开关状态序列{xt}为马氏链，而膜片钳记录数据{xt}为依赖通道状态的正态分布。用EM算法估计模型中的转移概率以及正态分布的均数与方差等参数，并利用隐马氏模型的性质，用观察到的{Yt}来还原通道潜在的开关状态{Xt}。     

灰色马尔科夫Verhulst动态模型在滑坡形变预测中的应用

为解决陈旧信息和波动性数据造成的传统灰色Verhulst模型预测精度较低的问题,提出一种利用滑动窗口和马尔科夫模型对原始灰色Verhulst模型改进的方法。通过长度可变的滑动窗口来实现数据的动态更新,使得灰色Verhulst动态模型的预测值更加接近最新的变化趋势。之后利用马尔科夫模型对得到的灰色Verhulst动态模型预测值进行修正,提高了模型的预测精度。实验结果表明,灰色马尔科夫Verhulst动态模型在滑坡形变预测中的预测平均相对误差相比于传统的灰色Verhulst模型降低了69. 6%,均方根差比降低了0. 39,小误差概率提高了0. 166 7。对于波动性较大的滑坡监测数据,灰色马尔科夫Verhulst动态模型预测精度优于传统灰色Verhulst模型。