证券组合投资选择模型的约束满意度解

利用模糊数来描述证券组合的预期收益率和风险损失率，对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型，并讨论了利用模糊约束满意度将模型转化为普通线性规划模型的方法，最后给出了一个具体的例子。     

模糊数证券组合投资选择模型与求解

针对预期收益率与风险损失率为模糊数时,建立了一种具有模糊系数的证券组合投资选择模型.利用一种对模糊数排序的方法,将模型转化为传统的线性规划问题求解.     

带交易费用的证券组合投资的模糊多目标优化模型

利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的方法来抵减非系统风险,建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的模糊多目标规划模型.在此模型中,考虑到证券投资的预期收益和风险的模糊性,把目标函数和约束系数均作为模糊数处理,并给出了模型的求解方法和问题的一个算例.     

基于模糊线性规划的证券组合投资优化研究

怎样选择一个比较满意的证券投资组合,在一定条件下实现一个最有效率的风险一收益搭配,是证券组合投资优化问题的关键。文中利用L-R模糊数来描述了某证券的期望收益率和风险损失率,从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型,并给出了模型的求解方法,试图优化证券的投资组合,最后给出了一个算例。     

模糊证券投资组合的期望值模型

讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为模糊变量时,证券投资组合模型的优化问题.建立了证券投资组合决策系统的期望值模型,并设计了基于模糊模拟的遗传算法进行求解.该方法有效地解决了模糊证券投资组合问题.     

基于模糊数的证券投资组合最优化模型

利用模糊数处理不确定性信息,建立了以总风险最小为目标函数的证券投资组合优化模型.在给定的截集下,借助模糊数大小的概率比较,将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程解得了其最优投资方案,并阐述了该方法的可行性.     

证券组合投资选择模型的模糊优化

以证券组合的期望收益率及风险损失率为目标函数，研究了在这两个目标下证券投资组合的模糊模型及其优化问题，并利用S型隶属函数将模型转化为普通线性规划模型进行求解，最后给出了一个具体的例子来阐述方法的有效性．     

一种基于区间数的投资组合选择模型

利用区间数理论,建立了模糊环境下以证券组合投资的模糊期望收益率为极大化目标函数,以组合投资的风险、流动性为约束条件的区间规划投资模型,给出了模型求解的方法,并通过实例分析,验证模型的有效性.     

一种模糊概念相似度的计算方法

由于现有的经典本体映射方法以及相似度计算方法无法处理模糊信息,因此它们都无法计算模糊概念之间的相似度.为此,提出了一种新的基于向量空间模型的模糊概念相似度计算方法SimFC-VSM(similarityoffuzzyconceptbasedonvectorspacemodel).SimFC-VSM方法首先利用模糊本体中的模糊关系构建向量空间模型;然后将模糊概念表示成此向量空间模型中的向量;最后通过向量运算的方法来计算模糊概念之间的相似度.因此,所提出的方法SimFC-VSM可以有效地利用向量空间模型来计算模糊概念之间的相似度.     

证券投资组合的模糊M-V模型

假设证券的收益率为模糊随机变量 ,在考虑不存在无风险收益证券 ,且允许卖空时 ,提出了证券投资组合的模糊M V模型 .进一步 ,在α水平下 ,给出了模糊M V模型的一个解析解 ,并且讨论了证券组合的有效边缘随机水平α改变时的变化情况 ,Markowitz的M v模型为本模型的特殊情况     

随机利率下的净保费责任准备金

在传统的精算定价模型中,都采用固定利率来计算净保费及净保费责任准备金,这样利率的波动可能会导致保险公司利润的减少,甚至会给其带来无法预计的风险．为建立一个能够规避利率波动风险的精算模型,同时研究随机利率下保险公司的损失风险,首先利用Wiener过程对随机利率建模,再将其引入传统的精算模型,最后推导出随机利率下,终身寿险的净保费和净保费责任准备金的一般表达式,并在此基础上进一步得出保险公司在各个时刻损失风险的一般表达式．实例表明,净保费责任准备金随着时间的增长不断增加,而公司的损失风险会不断减小．     

我国货币市场利率行为的实证分析－基于CIR和 CKls模型

本文详细介绍了利率期限结构的理论模型,运用全新的计量经济学方法 -广义矩估计法,使用MATLAB软件,应用CIR模型和CKls模型对我国同业拆借市场短期利率进行了实证分析,实证结果表明,与CKls相比,CIR能够更准确的刻画我国银行间同业拆借利率的变动路径。     

A Kinetic Model of Chromium in a Flame

Chromium has been identified as a carcinogenic metal.Incineration is the useful method for disposal of toxic chromium hazard waste and a chromium kinetic model in a flame is very important to study chromium oxidation.Chromium chemical kinetics over a range of temperatures of a hydrogen/air flame is proposed.Nine chromium compounds and fifty-eight reversible chemical reactions were considered The forward reaction rates are calculated based on the molecular collision approach for unknown ones and Arrhenius's Law for known ones.The backward reaction rates were calculated according to forward reaction rates, the equilibrium constants and chemical thermodynamics.It is verified by several equilibrium cases and is tested by a hydrogen/air diffusion flame.The results show that the kinetic model could be used in cases in which the chromium kinetics play an important role in a flame     

A Kinetic Model of Chromium in a Flame

Chromium has been identified as a carcinogenic metal.Incineration is the useful method for disposal of toxic chromium hazard waste and a chromium kinetic model in a flame is very important to study chromium oxidation.Chromium chemical kinetics over a range of temperatures of a hydrogen/air flame is proposed.Nine chromium compounds and fifty-eight reversible chemical reactions were considered The forward reaction rates are calculated based on the molecular collision approach for unknown ones and Arrhenius's Law for known ones.The backward reaction rates were calculated according to forward reaction rates, the equilibrium constants and chemical thermodynamics.It is verified by several equilibrium cases and is tested by a hydrogen/air diffusion flame.The results show that the kinetic model could be used in cases in which the chromium kinetics play an important role in a flame     

融资条件下具有优良资产的模糊投资组合问题

讨论了在融资条件上具有优良资产的投资组合问题．作者利用模糊数来描述资产的预期收益率,并用模糊理论将模糊数转化为普通数,建立了一种模糊规划模型．最后给出了一个实例,并对其灵敏性作了分析．     

资源、环境约束下内生创新性经济增长模型

定义了消费与生态环境质量指数的双变量效用函数,建立了一类内生经济增长模型,得到了模型的平衡增长解,讨论了在资源与环境约束下研发创新对经济持续增长的作用。     

一种新的浮选两相动态模型

本文根据浮选速率常数和泡沫脱落速率常数的概念,提出了一种新的浮选两相动态模型。对模型进行了系统的理论分析,得到了几种特殊情况下模型的分析解,并用凤凰山铜矿选矿厂半优先浮选的数据对模型进行了拟合分析,同时给出了一个适用的在线递推公式。     

基于TEI@I的银行间质押式回购利率预测研究

针对银行间质押式回购利率受到多种外部因素影响较难预测的问题,本研究提出基于TEI@I思想的EEMD-XGBoost-ARIMA的银行间质押式回购利率预测算法,构建基于宏观经济、货币政策、流动性因素、相关利率指标等多维度的预测指标体系,引入百度搜索指数作为文本指标进一步提升预测精度。结果表明,基于TEI@I的组合预测模型表现优于传统时间序列预测模型ARIMA,对银行间质押式回购利率的有效预测可为金融机构、投资者和相关监管部门进行流动性管理提供有效依据。     

关于制度转换Vasicek利率期限结构模型

在Vasicek模型的基础上加入制度转换因素,研究制度转换是否能对模型的修正起帮助作用。结果显示,制度转换能够捕捉到利率变动中的大部分异方差现象。在中国金融市场上单制度模型的建模能力是远远不够的,但仍有一部分异方差现象不能由制度转换所解释。因此,在加入制度转换的同时,还须对短期利率约波动项进行更丰富的参数设置。     

一个允许退货的库存控制策略模型

库存管理是逆向物流的重要研究内容,本文设定销售商允许顾客退货,退回物品经处理后仍然可以原价卖出,且顾客的需求与退货均服从独立的Poisson分布．在此条件下,提出了一个最优订货模型和求解算法,并用数值算例讨论分析了不同退货率τ、库存成本c8和缺货损失cb对销售商的最优订货量和期望收益的影响。研究结果表明,退货率对销售商的订货数量以及期望收益有明显影响,销售商应采取有效措施尽量降低退货率。