| 证券组合投资选择模型的约束满意度解 |
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| 引用本文： | 葛瑜,黄南京.证券组合投资选择模型的约束满意度解[J].四川大学学报(自然科学版),2003,40(5):810-815. |
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| 作者姓名： | 葛瑜 黄南京 |
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| 作者单位： | 四川大学数学学院,成都,610064 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(10171070) |
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| 摘 要： | 利用模糊数来描述证券组合的预期收益率和风险损失率，对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型，并讨论了利用模糊约束满意度将模型转化为普通线性规划模型的方法，最后给出了一个具体的例子。
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| 关 键 词： | 证券组合 模糊数 约束满意度 线性规划 |
| 文章编号： | 0490-6756(2003)05-0810-06 |
A Solution of the Satisfaction of Constraints for an Optional Model of Portfolio Investment |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio fuzzy number satisfaction of constraints linear programming |
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