改进的DEA模型及其在地区行业经济评价中的应用

针对传统 DEA模型不能对有效决策单元做进一步评价这一缺点 ,本文通过重新定义生产可能集 ,提出一种改进的 DEA模型 (简称 MDEA) ,实现了对所有决策单元效率的充分评价与排序。在地区行业经济评价中的应用验证了该模型的有效性。     

测算具有松驰技术效率的DEA方法

首先介绍并总结了现有技术效率的主要测算方法 .在分析其局限性的基础上 ,定义了一种同时考虑投入和产出松驰与权重的技术效率指数 .借助 DEA思想 ,提出了一种扩展 DEA模型 ,用于测算该技术效率指数 ,进一步探讨了如何识别决策单元的技术有效性和如何改进非技术有效决策单元等问题 .事实上 ,其它技术效率测算仅仅是本文方法的特例 ,而且在测算技术效率的同时就可以根据技术效率是否为 1直接判断决策单元的技术有效性进而对非有效决策单元实施改进.     

一类简单网络生产系统的DEA效率评价模型

针对一类简单网络生产系统的DEA效率评价进行了研究,建立了这类网络生产系统的DEA效率评价模型.研究结果显示,与传统方法比较,该方法更能够发现非有效决策单元,更能够发掘决策单元性能改善的潜力,也能够帮助决策者发现复杂系统非有效的根源.算例研究证实了该方法的合理性.     

基于误差传递和熵的区间DEA方法

传统的DEA(data envelopment analysis)模型只能用来处理精确数据,而在现实生活中,由于统计误差、信息不完全等原因,获取精确数据十分困难,数据往往只能以区间数的形式给出.因此,如何在不确定条件下利用DEA方法评价决策单元的相对效率一直是DEA理论的研究前沿.针对这一问题,文章在DEA传统模型的基础上,利用改进的交叉效率思想,使用误差传递和熵处理区间数据,求得每个决策单元全局交叉效率的误差分布形式(中点值和误差最大估计值),然后根据全局交叉效率,使用有向距离指数给决策单元排序.最后通过两个算例来说明本文提出的方法的可行性和有效性.     

基于区间定位和灰关联的区间DEA效率指数测算与排序

针对经典区间数据包络分析(data envelopment analysis,DEA)求解算法过分依赖于评价者的"主观判别",或求得的效率区间长度可能过大,对被评价决策单元有效性的解释力弱的缺陷,提出一种改进的区间DEA模型求解算法——区间定位法,该方法对评价者的"主观判别"依赖程度低,且求解的效率区间长度较小。在区间定位法的基础上,进一步提出了基于灰色关联度的决策单元效率排序方法。     

基于虚拟包络面和TOPSIS的DEA排序方法

传统的DEA模型将决策单元简单地分为DEA有效或DEA无效两大类, 无法实现决策单元的完全排序. 为实现决策单元完全、合理的排序, 文献中出现多种DEA排序方法. 文章在文献总结的基础上, 对现有DEA排序方法的局限性进行了详细的探讨; 基于实际评价的决策单元, 提出了一种虚拟前沿面的DEA方法, 并给出了基于最优虚拟前沿面和最劣虚拟前沿面的效率评价模型; 然后基于TOPSIS排序思想, 构造了基于最优虚拟前沿面理想决策单元和基于最劣虚拟前沿面的负理想决策单元, 提出了一种集成的DEA排序方法. 该方法同时考虑决策单元的最优和最劣权重体系, 兼顾所有决策单元的效率信息, 能够获得较为合理的排序结果. 算例分析验证了所提出的方法的合理性和优越性.     

基于超效率DEA模型的交叉效率评价方法

针对交叉效率评价方法中综合效率评价值为1的决策单元不唯一导致的无法比较问题,提出了基于超效率DEA模型的交叉效率评价方法,该方法得到的结果是超效率DEA评价值的均值,而且综合效率评价值大小分布更加合理,能够实现决策单元的全排序.     

变量降维及零值数据在DEA应用中的改进

随着DEA方法的不断发展,实际应用中发现了不少影响DEA效率评价的因素。其中,决策单元自由度的限制及评价指标出现零值数据是本文在对油田区块勘探效率评价时所遇到的问题。提出一种改进的变量合成方法对评价指标进行降维,对零值的数据进行合成。将合成后的数据代入CCR模型及超效率DEA模型进行验证发现:改进后的变量指标数据提高了DEA模型有效性,且超效率DEA模型的评价结果更精确。     

基于Campos指数的模糊DEA

提出了在模糊集上具有某种偏好的DEA,并通过Campos指数将模糊集之间的关系转化为一般的线性关系,建立了基于Campos指数的模糊DEA(FBCC-CI),据此测算决策单元的技术效率、模糊效率,识别决策单元的有效性,得到由不同偏好下的生产前沿面簇组成的模糊前沿,从直观上揭示了决策单元相对于生产前沿面的偏离不仅源于非有效,而且受非精确因素的影响.最后以简化的FBCC-CI为例,说明了该模型的有效性.     

具有多属性决策单元的有效性分析方法

DEA方法是评价同类决策单元有效性的一种重要方法,但许多情况下被评价单元可能具有多类决策单元的属性,传统DEA方法在评价该类问题时遇到了困难。针对多属性决策单元的有效性评价问题,采用多类样本单元合成不同属性生产可能集合的方法,首先给出了评价具有两种属性决策单元有效性的DEA模型(Twi)和相应的Twi-DEA有效性概念。分析了多属性决策单元的投影性质,以及(Twi)模型和传统DEA模型的关系。在此基础上,给出了具有多重属性决策单元有效性评价的一般模型(Mul),并讨论了相关性质。     

中国高技术产业研发创新效率研究——基于资源约束型两阶段DEA模型的新视角

针对传统数据包络分析（DEA）模型的不足,结合高技术产业研发创新过程的特征,将其研发创新过程分解为技术开发和经济转化两个前后相续的子阶段,考虑“子阶段之间的关联关系”和“初始投入在两个子阶段间的分配结构”,构建了资源约束型两阶段DEA模型,从而实现了对高技术产业研发创新效率测算方法的改进,运用该模型实证测评了中国高技术产业17个细分行业研发创新的整体及各子阶段的效率,并同时得到初始投入的配置信息. 与现有研究相比,该模型突破了传统DEA模型无视高技术产业研发创新系统内部组织结构的限制. 实证结果表明：中国高技术产业17个细分行业不论是从研发创新整体上,还是从研发创新的两个子阶段,效率值都偏低,均有很大的提升空间;根据高技术产业研发创新两阶段效率矩阵图可知,除了电子计算机外部设备制造业等3个细分行业属于高效集约型研发创新,大部分行业表现为两个子阶段效率双差或一强一差;根据17个细分行业所隶属的5个产业大类来分析,电子计算机及办公设备制造业研发创新过程的整体效率最高、航空航天器制造业最低.     

存在中间产品退出的混合型多阶段系统DEA效率评价

具有复杂结构的系统经常会存在初始投入在不同子阶段分配和中间产品非完全再投入并存的现象,在其效率评价中忽略中间过程的传统Data Envelopment Analysis(DEA)模型往往会高估系统效率,而不考虑中间产品退出情形的网络DEA.模型对系统整体效率评价又可能偏低.为更好测算复杂结构系统的运行效率,基于企业技术创新的特征,建立同时考虑投入分配与中间产出分配问题的混合型多阶段系统DEA效率评价模型.依据分配比例测算各阶段效率,采用阶段效率的投入加权平均评价的系统整体效率,并计算模型的最优解.所提出的模型能够相对准确地反映复杂结构系统的特征,并深入系统"黑箱"内部,更大程度地为优化系统效率提供信息.对我国33个大中型工业企业的行业技术创新效率评价验证了模型的有效性.     

多阶段混联生产系统的DEA效率评价

将并联系统DEA效率评价模型与两阶段串联系统DEA效率评价模型延伸至多阶段混联结构生产系统,提出了针对多阶段混联生产系统的DEA效率评价模型,并将其转化为线性规划求解.与传统CCR模型相比较,该模型能更好地反映多阶段混联结构生产系统的前沿生产能力,能更合理地评价混联结构生产系统的技术效率.通过算例分析证明了这种效率评价模型的合理性.     

我国钢铁企业低碳经济效率及其影响因素研究

将资源、能源与环境要素纳入钢铁企业效率评价体系,利用DEA模型与Malmquist生产率指数,对我国16家钢铁上市公司2007-2011年的低碳经济效率及其变化趋势进行了实证研究,结果显示:我国钢铁企业低碳经济技术效率普遍较低,主要源于纯技术效率和规模效率的双重影响;其全要素生产率呈下降趋势,其中技术进步指数有微弱的阻碍作用,技术效率衰退则是主要原因.通过对钢铁企业低碳经济效率影响因素分析表明:能源结构、产品结构与钢铁企业低碳经济效率之间存在显著的负相关关系;技术进步、环保投入与政府规制对钢铁企业低碳经济效率有正向影响,但并不显著.     

一类树形生产系统的DEA效率评价研究

复杂生产系统的DEA效率评价具有重要意义,但有关研究还比较缺乏.树形生产系统是一类代表性的复杂生产系统.传统CCR方法忽视树形系统的内部结构,将高估系统的技术效率.在考虑树形系统的内部结构的基础上,本文提出了针对树形生产系统的DEA TPS效率评价模型.该模型能更合理地评价树形系统的技术效率,更大程度挖掘企业性能改善的潜力.关于商品营销系统的实证分析在一定程度上表明了此模型的合理性.     

Malmquist指数在中国证券投资基金业评价中的应用

将Malmquist效率指数引入到投资基金评价中,以刻画我国投资基金业投资组合管理效率在不同市场环境下的动态变化,旨在为基金业的发展提供决策借鉴.DEA静态评价发现:就平均而言,股票型基金和债券型基金在熊牛转换的市场环境下管理效率变化较大.而通过Malmquist指数的分解,发现近两年中国证券投资基金管理状况是优化的,拉动基金投资组合管理效率不断增长的主要原因是产品运作方式创新、经营方式创新和管理制度创新以及规模效率的提高.     

基于DEA方法的我国中小企业融资效率评价

利用中国工业企业数据库中的中小企业样本,构建了我国中小企业融资效率的评价指标体系,包括反映中小企业融资效率的投入指标和产出指标,采用数据包络分析方法,对我国中小企业的融资效率进行测算和评价,并分省份、行业、所有制对计算出的效率值进行分析.研究结果表明:样本期内,我国中小企业的整体融资效率不高,仅为0.445;有一半的企业融资效率在0.429以下,低于平均值0.445;95%的企业的融资效率低于0.643;融资效率前1%的企业中,个人控股企业数目最多,国有和外商企业数目最少.     

我国战略性新兴产业技术创新效率研究

采用DEA模型,以2007年到2012年我国28个省和直辖市的面板数据为研究样本,对我国战略性新兴产业技术创新的综合效率、纯技术效率、规模效率进行了测度.研究表明,我国战略性新兴产业的纯技术效率整体处在较低水平,呈现先上升后下降的过程,波动较大;但规模效率相对较好,一直维持在比较高的水平,且近两年基本维持稳定.研究还发现,我国战略性新兴产业的技术创新效率存在明显的地区不均衡,北京和广东的技术创新效率最高,甘肃、陕西、内蒙古等西南、西北地区的技术创新效率最低,东南沿海和中部地区的技术创新效率位于中间水平,且存在很大上升动力和上升空间.     

基于区间云模型对信息网络的效能评估

根据信息网络的结构和应用功能,在分析高功率微波对构成信息网络的电子设备效应机理基础上,构建了多层次的信息网络系统的效能评估指标体系.将区间数与云模型相结合,提出了区间云模型的评估方法,通过区间层次分析法得到评价指标的区间权重,实现了系统评估指标的定性与定量的相互转换,并利用评价区间云模型拟合出信息网络的综合效能.结合实例模拟分析,验证了该方法可行性和有效性.结果分析表明,使用区间数表示更能体现评估过程中的模糊性和不确定性因素.