具有多种市场形态的多主体股市演化动力机制

股票市场呈现出的多种波动形态,对其内在机制的探讨备受学者和业界的关注.建立多主体股市演化模型,并抽象出一个常微分方程系统描述其核心动力机制.对该系统的定性分析和数值实验表明,受交易主体模仿学习倾向、价格追踪倾向和交易策略转移倾向等市场环境参数影响,模型呈现出基础价值均衡、非基础价值均衡、周期和混沌等市场形态.     

多种市场形态下人工股市特征性事实分析

研究不同市场形态下股票市场的特征性事实对理解股市运行有指导意义.构建了一个具有基础均衡、泡沫均衡、周期和混沌4种市场形态的多主体股市模型,并对其各种形态进行了计算机仿真实验,然后对仿真收益率序列统计分析.研究表明:4种市场形态均存在尖峰肥尾、波动聚集和长期记忆特性,其中以基础均衡状态最为明显,周期和混沌次之,泡沫均衡最弱.     

基于CAS的元胞主体协同博弈分析

将复杂适应系统的主体适应机制引入元胞自动机的网格动力学模型，以基于复杂适应系统的多主体联动博弈行为为研究对象，将预测行为、自动修正能力赋予元胞主体，创新地提出了一种解决多方协同博弈的方法，通过构建博弈规则模型和状态转移方程不断修正局部均衡从而达到具有协同机制的全局均衡，并通过基于SWARM构架的仿真为进一步探究复杂系统内群体的行为决策和演化机制提供了模拟平台。模型分析有效地获取和计量系统中主体的行为由于适应性而具备的涌现机制。     

基于情绪传染的自适应变主体股市演化

投资者信念传染、投资思想体系演化及其对市场的影响,是当前金融(包括行为金融)研究领域的热点问题之一.借鉴SIRS型传染病模型的建模思想,并融入交易者自适应进出市场的机制,建立基于情绪传染的自适应变主体股市演化模型.对模型进行理论和数值仿真分析发现:①在同一核心演化机制下,股市情绪传染与自适应机制内生地驱动股价呈现基本面价值稳定均衡、局部收敛与发散等不同形态;②股市情绪极值点与股价极值点不同步.     

可加模型及其在金融市场波动率估计中的应用

放宽了传统GARCH模型参数形式的假定,将可加模型引入条件方差的估计,改进了Btihlmann和McNeil提出的迭代算法,并将其用于可加GARCH模型的估计.通过能够模拟真实波动率的数学实验,以及新加坡股市和不同市场股市比较的实证算例,发现可加GARCH模型不仅在估计现有参数模型无法刻画的复杂序列波动率时具有更好的估计效果,而且与一般非参数模型相比也有较好的估计效果.因此,可加GARCH模型对研究新兴市场股市或诸如金融危机等存在复杂波动特征的金融市场有着非常现实的意义.     

企业组织演化的多主体建模与仿真

为了探索企业成员和需求资源等大量微观主体之间的非线性作用对宏观企业组织生长演化过程的影响,从复杂适应系统理论的角度分析企业组织生长演化的复杂适应性特征,运用多主体建模方法,以个体行为为切入点,构造企业组织演化的多主体模型,并利用SWARM平台模拟在动态环境下企业组织的形成、生长和发展等过程,探讨了行为个体、需求资源和企业组织的相互作用和相互影响.实验结果表明正是微观个体的主动性和适应性导致了企业组织的形成、繁荣、衰落等复杂适应系统的现象,也进一步说明应用基于主体的建模方法研究企业组织这个复杂系统对提高企业组织的适应性和竞争力有实际意义上的指导作用.     

基于复杂社会网络的服务质量口碑传播

对复杂网络结构和功能的理解成为解释生物学、科学技术和社会学中各种不同客观现象的基础.本文利用复杂网络传播的有关理论,结合服务质量口碑传播的特点提出了服务质量口碑传播演化模型,并将模型在基于电话通话记录建立了的社会网进行模拟研究,得出了有意义的结果,为有关管理经验提供了定量化的解释.本文采用的方法论和实证结果可为网络的传播及相关的管理问题研究提供参考.     

基于复杂适应系统的群体组织形成模型及其模拟

以复杂适应系统理论为基本指导思想,利用基于主体的计算机建模方法,在Swarm平台上构建和实现了群体组织形成过程模型.通过设置模型的各种模拟参数,对组成群体组织的微观主体行为,以及主体与主体之间的相互作用进行模拟实验,在可视化窗口观察组织形成的整体动态演化过程,并对模拟结果进行了分析.该模型与实际现象相符合,表明了模型的有效性.     

有记忆的舆论传播建模与仿真

为研究舆论主体的主观能动性对演进过程的影响,建立了个体记忆模型,并对其进行了仿真及分析。首先在二维格子的多数投票模型的基础上,提出了舆论演化中个体的记忆度,对不同的记忆长度使用平均场方法分析系统进程。仿真了不同记忆倾向参数下,系统的平均观点及簇个数的变化,并解释了固执者的形成。计算机模拟结果表明,有了记忆的作用,系统将向着极化状态演进。     

非线性复杂系统视角下的金融风险演进

在当今由局部金融扰动引发全球金融危机爆发的背景下,以均衡态、线性系统理论为基础的经典金融理论遇到了解释难题。文章简要介绍了经济学研究中的非线性复杂系统理论,分析了金融风暴形成内生机理。进而描述了在自然科学理论指导与计算机模拟仿真条件下金融风险演进的非线性复杂系统研究方法。     

THE 8~(th) INTERNATIONAL CONGRESS ON INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS

正August 10-14,2015Beijing,ChinaThe International Congress on Industrial and Applied Mathematics(ICIAM)is the premier international congress in the field of applied mathematics held every four years under the auspices of the International Council for Industrial and Applied Mathematics.From August 10 to 14,2015,mathematicians,scientists     

2014 List of Referees

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《Journal of Systems Science and Systems Engineering》Contents of Volume 23,2014

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TSINGHUA UNIVERSITY,Beijing, China

正AF:Any Field The School of Economics and Management at Tsinghua University(Tsinghua SEM)invites applications for faculty positions at all levels(Assistant Professor,Associate Professor and Full Professor)in any fields of business administration and management.Tsinghua SEM is the only school     

The 12th International Conference on Service Systems and Service Management ICSSSM'15

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Enterprise resource planning implementation decision & optimization models

To study the uncertain optimization problems on implementation schedule, time-cost trade-off and quality in enterprise resource planning (ERP) implementation, combined with program evaluation and review technique (PERT), some optimization models are proposed, which include the implementation schedule model, the timecost trade-off model, the quality model, and the implementation time-cost-quality synthetic optimization model. A PERT-embedded genetic algorithm (GA) based on stochastic simulation technique is introduced to the optimization models solution. Finally, an example is presented to show that the models and algorithm are reasonable and effective, which can offer a reliable quantitative decision method for ERP implementation.     

分布交互仿真技术综述

介绍了ＤＩＳ的技术特点,综述了ＤＩＳ中关键技术和相关技术,并对目前ＤＩＳ发展过程中遇到的问题进行了深入的分析与论证。