一种基于残差熵的动态模型检验方法

针对时间序列的模型检验与定阶问题,构造了一种新的统计量“残差熵”。该物理量融合了随机序列的相关性和信息论中信源熵的思想,综合反映了残差中所残留的信息量。在正态假设的基础上推导了模型“残差熵”的估算公式,并给出了具体的应用方法。实例计算表明:“残差熵”可用于模型的检验和定阶,极小化残差熵是一种有效的模型检验准则,并与经典的模型检验准则做了性能比较。     

国债利率期限结构模型的实证比较

采用上交所国债数据对利率期限结构的4种构造模型进行较系统的横向对比实证。结果表明多项式样条法、B-样条法在价格拟合度方面占有明显优势；而Nelson—Siegel模型和Svennson模型构造的利率期限结构规范性较好，但其价格拟合度牺牲较多，其结果与债券市场隐含的期限结构有一定差异；B-样条法在利率期限结构的拟合精度、曲线光滑性及平稳性方面的综合效果最好。应用B-样条法对整个样本期国债交易数据的跟踪计算结果表明，该模型算法稳定可靠，能够精确有效地追踪国债利率期限结构的系统性变动，最适合作为当前债券利率期限结构的构造模型。     

船舶姿态运动实时预报算法研究

根据大型舰船在随机海浪作用下的非平稳运动特性,提出基于AR模型的实时建模预报方法,详细讨论了改进隅角实时快速定阶算法和RLS递推在线参数辨识方法。针对典型航行工况,对船舶纵摇运动进行了仿真研究,并与AIC定阶算法进行了比较。仿真结果表明:AR算法适用于舰船在非平稳运动情况下的建模预报。AIC准则、改进隅角两种定阶方法均可实现AR模型阶数的在线估计问题,预报长度均可达到7-10秒,但改进隅角定阶算法简单,独立性好,易于编程实现,预报实时性好。该方法在理论和工程应用方面具有重要的意义。     

数据包络分析的灵敏度研究及其应用

研究并给出数据包络分析中ＣＣＲ模型的一种灵敏度分析方法，提出有效决策单元在输入／输出变动时，保持有效性不变的充分条件。实用表明，该法稳定有效。     

基于跟驰模型的交通流混沌研究

研究基于跟驰模型的交通混沌问题。用Matlab软件编制皮埃莱(Bierley)模型来产生交通流；在一定的参数组合下，仿真研究交通流车队中不同序号的前后车辆之间的车头间距的变化过程；通过分析这种车头间距的变化过程的变化曲线和绘制庞加莱(Poincare)截面图，说明基于跟驰模型产生的交通流存在着混沌现象；讨论模型参数和仿真试验参数对该理论交通流运动的影响，给出相应的仿真研究结果；最后得出对于研究与应用交通流理论有益的结论。     

基于RELAX和PSO算法的GTD模型参数估计

针对传统的几何绕射理论（geometric theory of diffraction, GTD）模型参数估计方法存在模型定阶困难、低分辨率时多散射中心难以准确估计、计算量大、易收敛于局部极值等问题,提出一种组合松弛（RELAX）算法和改进粒子群算法(particle swarm optimization, PSO)的GTD模型参数估计新方法。该算法基于RELAX思想,可以有效解决模型定阶问题;通过成像处理给定距离参数初值,并引入变异机制,使之能够稳定高效地收敛于全局最优值;在每次估计时通过检验同一分辨单元内是否存在多个散射中心,使之具有较好的超分辨能力。实验结果表明,该算法可以高效准确地估计GTD模型的散射中心参数。     

基于VRS的SE-DEA模型可行性的研究

通过一种改进的DEA模型——SE-DEA模型可以对决策单元进行充分比较和排序，但在可变规模收益(VRS)条件下，这种模型可能不存在可行解，定义了超有效和强超有效决策单元，对基于VRS的SE-DEA模型的可行性进行了研究，证明了评价某决策单元的SE-DEA(VRS)模型是不可行的充分必要条件是该决策单元为超有效，给出了用SE-DEA(VRS)模型对决策单元进行评价与排序的方法步骤，将决策单元按强超有效、超有效、一般有效和非有效进行排序，最后将这些理论与方法应用于评价产业经济相对有效性的实际。     

短期负荷预报模型库的研究及应用

本文针对电力负荷变化的非平稳性和周期性，采用灰色模型，可调灰色模型分析用电负荷的趋势项并与历史负荷比较得一系列残差，然后应用自回归模型，傅氏模型，人工神经网络模型进行修正以提高精度。用一系列组合模型分别用于不同场合和要求下的负荷预测，并在微机上开发软件，通过实例计算，效果良好，具有一定的应用价值.     

一类短生命周期产品供应链的联合契约

研究了一类短生命周期产品的销售渠道协调问题。首先针对产品销售分阶段采用不同策略的现实，设计了回购和价格补贴相融合的联合契约，并构建了动态规划模型对其加以刻画；然后，给出了联合契约实现系统协调的必要紊件，并围绕协调利润分割方案给出了确定契约参数的方法；最后，得出了如下结论：(1)单一契约的两阶段模型均是该联合契约的特例；(2)联合契约可灵活实现双方的协调利润分割，并且实现系统协调仅依赖于系统的成本结构；(3)在高风险的市场环境下，供应商将成为缔结联合契约的积极倡导者。     

HLA联邦互操作性校核与验证研究

互操作性是HLA联邦开发过程中必须解决的重要问题之一。本文对互操作性进行深入研究，给出了HLA联邦互操作性框架，对联邦的互操作性进行了分级描述；并且在该互操作性框架和联邦开发与执行过程的基础上，进一步给出了HLA联邦互操作性校核与验证的过程模型，用以指导联邦开发与执行过程中互操作性的评估。     

混合自回归滑动平均模型———MARMA

提出一类新的用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(Mixture autoregressive movingaverage model简记MARMA).该模型条件分布富于变化的特点使得它能够描述非对称、多峰、以及条件异方差等非Gauss特征.研究得到了MARMA模型的平稳性条件和自相关函数.利用BIC(Bayes informationcriterion)准则来选择模型.运用EM(expectation maximization)算法估计模型的参数.将MARMA模型应用于一组金融数据,并和其它模型做比较.结果表明MARMA模型能够更准确地描述该数据的特征.     

异方差混合双自回归模型-HMDAR

研究了异方差混合双自回归模型(Heteroscedastic mixture double-autoregressive model,HMDAR)。给出了HMDAR模型的平稳性条件。利用ECM(Expectation conditional maximization)算法估计模型的参数,运用BIC(Bayes information criterion)准则选择模型.HMDAR模型分布形式的灵活性使得它能够对具有非对称或多峰分布的序列进行建模。将该模型应用于几个模拟和实际数据集均得到了较为满意的结果。特别是对于波动较大的序列,HMDAR模型能比其它模型更好的捕捉到数据序列的特征。     

基于高频方差持续的资本资产定价模型研究

对高频金融时间序列的“已实现”波动和“已实现”协方差提出相应的模型并建立“已实现”波动自回归移动平均模型和“已实现”波动向量自回归模型.同时,给出了高频时间序列持续性定义及相关性质.在“已实现”波动自回归移动平均模型基础上,从条件方差持续性的角度,讨论了条件方差的持续性对资产资本定价模型的影响.又进一步讨论了多资产组合条件下,“已实现”波动向量自回归模型持续性对组合投资的影响.给出了基于“已实现”波动自回归移动平均模型的实证分析,指出当模型具有单位根时条件方差对资产定价的影响是持续的.最后讨论了条件方差持续性质在金融分析中的现实意义.     

A Study on the Volatility of the Bangladesh Stock Market——Based on GARCH Type Models

The generalized autoregressive conditional heteroskedasticity(GARCH) type models are used to investigate the volatility of Bangladesh stock market. The findings of the study demonstrate that the index volatility characteristics changes over time. The article shows that the data are divided into three sub-periods: pre crisis, crisis, and post crisis. Accordingly, the results of the findings indicate changes in the GARCH-type models parameter, risk premium and persistence of volatility in different periods. A significant "low-yield associated with high-risk" phenomenon is detected in the crisis period and the "leverage effect" occurs in each periods. The investors are irrational which is based on assumption of risk and return characteristics of assets. Consequently, the market is not as mature as developed market. It is found in the article that the threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity(TGARCH) model is more accurate for the model accuracy. Additionally, statistic error measurements indicate that GARCH model is more efficient than others and it has also more forecasting ability.     

非线性自回归时序模型研究及其预测应用

从函数逼近和系统辨识两个方面推导了非线性自回归时序模型(GNAR模型)的物理结构,通过公式推导及仿真数据研究GNAR模型与确定性实函数、经典时序模型和混沌序列的关系,明确GNAR模型对系统逼近的机理.以Lorenz系统输出的混沌序列和现代经典时序-太阳黑子序列为算例进行数据实验,证明了GNAR模型在建模和预测方面的优越性.     

新型小波支持向量机在波动率预测中的实证研究

运用支持向量机进行广义自回归条件异方差(GARCH)模型预测所面临的一个主要问题就是普通核函数难以准确捕捉股指波动率的聚集特征.然而小波函数却具备以任意时间粒度在任意位置刻画任一时间序列的能力.因此,本文基于小波分析与核函数理论,构造了一个满足mercer条件的多尺度小波核来解决这一问题.通过真实股指数据分析,小波支持向量机在波动率预测中的有效性获得了证实.     

混沌时间序列的混合预测方法

提出了一种基于小波变换、粒子群优化的最小二乘支持向量机(PSO-LSSVM)和广义自回归条件异方差模型(GARCH)的混沌时间序列的混合预测方法.首先利用小波变换将混沌时间序列分解和重构成概貌时间序列和细节时间序列; 然后利用PSO-LSSVM模型预测概貌时间序列的未来值,采用GARCH模型预测细节时间序列的未来值;最后将概貌时间序列和细节时间序列的未来值求和作为最终的预测结果.采用该方法对Mackey-Glass和变参数Logistic混沌时间序列进行预测. 结果表明该方法能精确地预测混沌时间序列,验证了文中所提方法的有效性.     

基于奇异谱分析的我国航空客运量集成预测模型

针对时间序列包含噪声以及单一模型可能存在预测表现不稳定的问题,本文提出了一个基于奇异谱分析(SSA)的集成预测模型,并将其运用于我国年度航空客运量的预测中.首先,采用SSA方法对原始时间序列进行分解和重构,得到一个剔除噪声的时间序列,然后将其作为单整自回归移动平均模型(ARIMA)、支持向量回归模型(SVR)、Holt-Winters方法(HW)等单一模型的输入并进行预测,接着再采用加权平均集成预测方法(WA)将三种单一模型的预测结果进行综合集成.通过与各单一模型、基于经验模态分解方法(EMD)的模型以及简单平均集成预测方法(SA)的预测结果进行对比发现,本文所建模型具有较高的预测精度和较稳定的预测表现.最后,采用本文的模型对我国2014-2016年年度航空客运量进行了预测.     

上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析

对上证指数的收益率、波动性与成交量的动态关系进行了实证分析.采用EGARCH(1,1) M模型和ARMA(4,3) ARCH(1)模型分别测度上证指数收益率的波动性以及成交量的波动性,使用逐步回归法建立了收益率与成交量(R-V),收益率的波动性与成交量(hR-V)以及收益率的波动性与成交量的波动性(hR-hV)等的二维动力学模型,并用动力学方法研究以上诸二维系统的动力学行为.研究结果表明,虽然大量研究结果表明股市收益率时间序列存在混沌现象,但由收益率与成交量、波动性与成交量等构成的二维动力系统并不存在混沌现象.     

A DYNAMIC OPTIMAL ADVERTISING MODEL FOR NEW PRODUCTS

Many dynamic optimal control models for advertising make efforts to solve the problem of determining optimal advertising expenditures and other variables of interest over time for a firm or several competing firms,However,after analyzing the extant literature,one can find that few dynamic optimal advertising models available consider the problem within the product diffusion framework.Furthermore,the established models involving product diffusion are inspired by the Bass model,which has been out of date.This paper poses a dynamic optimal advertising model for new products,which considers the product diffusion based on the relative newly developed generalized version of the Bass model.In this paper,the optimal control model is used to derive the optimal advertising expenditure policy,which gives some implications to advertising practice.