基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型及其应用

将Copula函数应用于银行贷款组合期限结构优化模型上,进行实证分析.指出基于Copula函数的贷款组合期限结构模型解决了贷款组合的流动性风险控制问题.更好地反映了贷款组合的真实风险,兼顾了资产组合的收益与市场风险的暴露.     

机构封闭组合与创新设计

串行连接和并行连接的基本机构是单自由度机构.根据机构的结构原理和组成原理,按其连接方式,提出了单自由度机构与多自由度机构的组合称为封闭式连接组合的观点,并用两自由度机构和单自由度机构的组合实例进行了说明和论证.所提出的封闭组合方法不但增强了机构组合方法的可操作性,而且有利于机构创新设计.     

关于组合数学的若干基本思想方法

组合数学的组合方法繁多，本通过实例，对组合数学中若干基本方法进行了阐述。     

重复组合数求法

本文给出了一个求重复组合数的方法.文中的5个简单例題基本上代表了组合数学中求组合数的各种类型。如果将公式编成计算机程序,使用起来将会更加方便.     

求解一类（0,1,2）规划问题的二级定界组合算法

提出了一种求解一类（０，１，２）规划问题的二级定界组合算法，该算法采用二级高位优先的先成算法，按目标函数的一定排列顺序有规划地生成所有组合，采用二级定界组合算法，有效地删除大多数非可行组合和非最优组合，大大减少了搜索组合的个数，具有较高的计算效率。     

开放环境下Web服务组合研究述评

开放环境下用户的服务请求往往与现有web服务存在差异，要满足用户的服务请求，需要对现有Web服务重新进行组合。从Web服务组合的构件块、服务组合类型与服务组合的生命周期、服务组合模型、服务组合机制四个方面，对当前的Web服务组合技术进行介绍与分析。     

方差-协方差矩阵退化的三种风险资产的组合边界

利用均值一方差模型，讨论了当三种风险资产的方差一协方差矩阵退化时，投资组合的组合边界，得到了不同情形下的组合边界的表达式，并分析了其本质特征，为制定合理的投资组合提供了一种好的思路。     

Web服务组合技术

服务组合是构建面向服务、松耦合、集成化的应用系统的主要途径。本文在对服务组合发展现状分析的基础上,提出了支持最终用户编程探索式服务组合方法。     

套利组合及其收益率的概念研究

通过比较投资、套利这两个极其基本的金融概念及其相关的一些概念,严格导出了套利组合和套利组合收益率的概念,进而讨论了明确这些概念的理论及实际意义.     

q-零协方差资产组合前沿

探讨了资本市场里非前沿资产组合的结构特征,提出一个更具一般性的概念——q-零协方差资产组合前沿,在σ²(r)—E［r］坐标平面中刻画了其几何结构。通常使用的前沿资产组合的零协方差资产组合是它的退化型特例,资产组合前沿是所有q-零协方差资产组合前沿的包络线。     

战略导向下大型建设企业多项目组合决策模型

在分析大型建设企业的企业战略目标的选择与分析、项目组合的实施过程的基础上,以实现企业整体战略目标和提高核心竞争力为目标,建立战略导向下大型建设企业项目组合决策评价指标体系.综合采用模糊综合评价法与数据包络分析法(DEA),构建战略导向下大型建设企业项目组合决策模型.以某企业近期所承建的5个工程项目为实证,验证了该模型的有效性和科学性.研究结果表明:战略导向下大型建设企业项目组合评价指标体系反映了企业战略与多项目实施的一致性,且该决策模型能够较为科学地对多项目进行组合决策,能有效排除主观因素带来的项目组合决策偏差,为大型建设企业决策者对项目组合的决策提供一个有效的措施和路径.     

有交易成本的组合证券投资

分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出最优投资比例公式；并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界；最后通过释例进行了说明。     

Portfolio Choice under the Mean-Variance Model with Parameter Uncertainty

Assuming the investor is uncertainty-aversion,the multiprior approach is applied to studying the problem of portfolio choice under the uncertainty about the expected return of risky asset based on the mean-variance model. By introducing a set of constraint constants to measure uncertainty degree of the estimated expected return,it built the max-min model of multi-prior portfolio,and utilized the Lagrange method to obtain the closed-form solution of the model,which was compared with the mean-variance model and the minimum-variance model; then,an empirical study was done based on the monthly returns over the period June 2011 to May 2014 of eight kinds of stocks in Shanghai Exchange 50 Index. Results showed,the weight of multi-prior portfolio was a weighted average of the weight of mean-variance portfolio and that of minimumvariance portfolio; the steady of multi-prior portfolio was strengthened compared with the mean-variance portfolio; the performance of multi-prior portfolio was greater than that of minimum-variance portfolio. The study demonstrates that the investor can improve the steady of multi-prior portfolio as well as its performance for some appropriate constraint constants.     

具有交易成本的组合投资有效边界的研究

在介绍Harry Markowitz组合证券投资的基础上,分析了交易成本在证券组合投资中的作用,建立了考虑交易成本的组合投资最优化模型;讨论了交易成本对有效边界的影响,给出了最优投资比例公式。     

证券投资的决策和对策

针对证券投资理论在实际应用中的局限性问题,根据证券组合的分散原理和系统方法,分析了证券投资的系统条件,提出了证券市场投资决策和对策模型,设计了具有实际应用价值的证券组合投资决策和对策模拟退火方法算法。     

国际证券组合投资分析

从组合投资理论出发，分析了国际组合投资的发展状况及影响国际组合投资的正、反因素，将组合投资与市场理论、政府及个人行为结合起来，进行了分析。     

非均衡市场中投资组合套利的存在性

讨论了非均衡市场中投资组合套利问题,得出了投资组合套利存在的判断定理。该定理表明,只要市场中存在一个对待的鞅测度,则市场中无套利机会。从该定理出发,还得到了关于市场中套利机会存在性的一个构造结果。这些结论表明,投资组合套利机会的存在性与所在的市场有密切关系。     

“Portfolio”的类型分析及其实施方法

通过文献分析方法,介绍了portfolio的起源和发展,在此基础上归纳总结出portfolio"的类型,并分析出不同类型portfolio在学习活动中的不同阶段的使用方法,并因此得出其实施步骤,最后对portfolio的评价量规进行了探讨。