我国股票与权证市场之间的线性及非线性因果关系

以已上市的六只权证及时应正股为研究时象，采用线性和非线性因果检验方法时我国股票和权证市场相互联系进行实证研究。实证结果表明刚刚启动的权证市场与股票市场之间不存在双向的联系，仅存在由权证市场到股票市场较弱的单向影响，为此提出了建立适宜的权证定价与估值方法的要求和完善市场套利和避险功能的建议。     

寻找区间迭代法安全初始区域的异步并行算法

本文构造了一个在多处理机上寻找用于求解非线性方程组的区间迭代法的安全初始区域的异步并行搜索算法,它能用于求非线性方程组的所有解。数值算例表明该算法具有较理想的加速比和效率。对该算法的安全判别准则进行变换后,也可用来寻找其它送代法的安全初始区域。     

航空发动机性能仿真的分群量子粒子群算法

针对传统迭代方法求解航空发动机模型非线性方程组存在受初值影响不易收敛的问题,采用量子粒子群算法求解.为解决算法的局部收敛现象,设计一种分群量子粒子群算法:将种群分为多个分群,每个分群在各自全局极值的引导下搜索解空间不同区域,并对精英解集定期更新.对测试方程组的求解表明分群机制能有效提高量子粒子群算法的搜索性能和收敛速度.运用改进算法对某型混合排气涡扇发动机模型进行仿真求解,得到了满意的结果.     

一种求解二阶锥规划问题的新算法

为了提高求解二阶锥规划问题的效率,提出一种新的求解二阶锥规划问题的非单调信赖域算法.基于Fischer-Burmeister光滑函数,对二阶锥规划问题的最优性条件进行转化,得到与其等价的无约束优化问题的非线性可微的光滑方程组,构造信赖域子问题,利用非单调信赖域算法求解.算法在求解信赖域子问题时,提出了一个新的自适应选取信赖域半径机制,搜索到全局最优解.数值实验结果表明,该算法运行速度快、迭代次数少,比内点算法和不可行内点算法优越.     

电力备用市场资源优化配置的模型与求解方法

对于发电公司在电力备用市场中的资源优化配置问题,建立一种均值一方差模型,同时允许发电公司从市场购买某种产品以满足其它产品的需求.针对模型中出现的非光滑问题,引入极大熵函数将其光滑化,并采用非线性互补方法求解.该方法利用Karush-Kuhn-Tuchker(KKT)条件得到一个非线性互补问题,然后利用非线性互补函数将其转化为非光滑方程组,并引入参数再次进行光滑化,最终通过求解一组光滑方程组以逼近原问题的最优解.数值分析验证了该方法的有效性.     

基于 SVR 的期权价格预测模型

提出了运用非参数方法SVR与改进的期权定价方法结合的期权价格预测模型.首先利用股票价格收益率的偏度和峰度对传统的期权定价方法计算出期权的价格进行修正.然后,通过引入非参数方法SVR对其结果进行拟合来减小传统参数模型的误差,并建立SVR滑动窗口预测模型.由于传统的方法不能有效的把握实际期权价格的运动趋势和非线性的特点,所以在第一阶段的预测后, 在第二阶段引入SVR来解决其非线性,进而减小误差. 最后,利用我国长虹CWB1权证以及随机10只认购权证日价格数据进行实证检验.结果表明: 在预测精度方面, 非参数方法要优于传统的参数方法,而改进后的期权定价方法比传统的方法更符合实际情况.     

基于仿射变换的双克令吊装卸动态仿真算法

提出一种基于仿射变换的双克令吊联合装卸重大件货物的动态仿真快速算法。该算法是将在三维空间中6参数的非线性方程组经仿射变换后，变为二维平面上的4参数的非线性方程组，对此方程组运用最优化方法进行迭代求解，再经仿射反变换得到原非线性方程组的最终解。在此算法和基于OPENGL的三维视景显示等算法基础上，设计并实现了重大件货装卸仿真系统，实践证明这一算法的实现加快了系统的仿真速度，结果令人满意。     

等式约束的凸非线性规划问题降维算法

对等式约束的凸非线性规划问题的非线性方程组算法进行了研究.从一般等式约束问题的最优性条件出发,构造一个非线性方程组,解此方程组便可求得非线性规划问题的最优解.     

一种求解混合非线性整数规划的支撑超平面方法

给出一种在可行域边界生成支撑超平面(Supporting Hyper Plane, SHP)的方法来求解凸混合整数非线性(Mixed Integer Nonlinear Programming, MINLP)问题.扩展切平面(Extended Cutting Plane, ECP)算法作为求解混合整数非线性规划的一种重要方法 ,在算法结构上简单,鲁棒性强,但是该算法收敛速度慢,特别是当被求解问题非线性程度比较高时.SHP算法在每次迭代过程中对可行域的估计比 ECP算法更准确(更小), 从而加快了算法的收敛速度.和ECP方法相比, SHP算法有效的提高了求解MINLP问题的效率,数值试验显示了该方法的有效性.     

一种新的SHEPWM三电平逆变系统的仿真和实验研究

针对中点钳位型三电平逆变系统SHEPWM开关角度的求解问题,提出了基于混沌蚁群算法的三电平中点钳位型逆变系统的SHEPWM优化方法.蚁群算法在求解SHEPWM非线性超越方程组时不需要求解方程特定的初值,而变尺度混沌算子融合到蚁群算法之中,可以有效防止算法陷入局部最优解,提高计算精度.仿真和实验结果证明了基于混沌蚁群算法的三电平NPC逆变系统消谐模型的有效性.