破产准则下修正Heston波动的最优再保-投资决策

为了研究修正Heston随机波动率下保险公司最优再保-投资策略问题,在盈余水平服从扩散过程的假设下,运用随机动态规划原理,建立最小化破产概率准则的HJB方程,通过求解方程得到最优再保-投资策略和最小化破产概率的显式解,并分析了随机波动率对最优投资决策,最优比例再保险策略和最小破产概率的影响。     

Wang′s保费原理下的最优再保险（英文）

就最小化再保人的风险裸露而言,在VaR和CVaR风险测量下研究了两类最优再保模型.最终在Wang′s保费原理下得到最优再保险.     

一类Lurie复杂网络混沌系统的保性能控制

研究了 Lurie 复杂网络混沌系统的保性能控制问题，即 * 的保性能控制问题，基于 Lyapunov 稳定性理论和线性矩阵不等式处理方法，得到了系统存在最优保性能控制律的充分性条件，即 * 。而对应的 Lurie 非线性复杂网络系统存在最优保性能控制律的充分条件为：* 。所得结果以 LMI 形式表示，便于利用 MATLAB 进行求解。(注：*处代表公式)
     

求保凸最优三次Spline拟合的一种算法

本文在保凸性的一般含义下再次讨论最优三次Ｓｐｌｉｎｅ拟合问题，指出［１］的结果只要作些形式上的修改仍然成立。同时以（１）型保凸为例，推荐一种在数字电子计算机上求保凸最优三次Ｓｐｌｉｎｅ拟合的行之有效的算法。     

带摩擦-残值的最优投资-超损再保-阈值分红

研究保险公司在摩擦市场中带终端残值的最优风险投资-超额损失再保-阈值分红问题,通过使用动态规划原理得到HJB方程,利用微积分理论分析并求解了最优投资-超额损失再保险策略和最优红利函数.最后在红利贴现率等于0的情形下,求解了最优策略与红利函数的显式解.     

保凸最优三次spline拟合

本文把外形设计中常用的四种类型的保凸最优三次Ｓｐｌｉｎｅ拟合问题都化为仅带简单约束条件的严格凸的二次规划问题，使得我们可以采用解严格凸的二次规划的一些成熟卓效的方法来解保凸最优三次Ｓｐｌｉｎｅ拟合问题．更重要的是使得我们可以借助于严格凸的二次规划的理论来讨论保凸最优三次Ｓｐｌｉｎｅ拟合的存在性和唯一性．文中给出了（Ⅰ）型保凸最优三次Ｓｐｌｉｎｅ拟合的解存在且唯一的充分必要条件，同时证明了（Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ⅳ）型的保凸最优三次Ｓｐｌｉｎｅ拟合恒有唯一解．     

有关推广的Poisson风险模型的破产问题

主要讨论了推广的Poisson风险模型的有限时间内的破产概率，得到了有限时间内的破产概率所满足的不等式，首先用鞅的方法得到了谈不等式，然后在此基础上得到了该风险模型在超额赔款下的有限时间内的破产概率所满足的不等式，最后还讨论了最优再保问题。     

动态VaR约束下带有界分红的最优再保策略

考虑受动态VaR约束时保险公司最优再保险与分红策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了动态VaR约束下保险公司分红的数学模型,通过求解HJB方程并使用库恩-塔克条件得到动态VaR约束下的最优再保策略显示解,推广了值函数表达式.     

不确定变时滞模糊广义系统的最优保成本控制

针对一类带有时变时滞的不确定T-S模糊广义系统,提出了基于时滞独立准则的最优鲁棒保成本控制方法.考虑一个线性二次成本函数作为闭环系统的性能指标,以线性矩阵不等式的形式给出了状态反馈保成本控制器存在的充分条件.最优保成本控制器的设计问题可以被简化为一个线性不等式约束的凸优化问题.所设计的保成本控制器不仅保证闭环系统的渐近稳定,而且具有最小的保成本上界.最后,数值算例说明了所提出方法的有效性以及最优保成本控制器的良好性能.     

混沌系统的最优保性能控制

研究了混沌系统的最优保性能控制问题。通过采用线性矩阵不等式方法,获得了一类混沌系统存在保性能控制律的一个充分必要条件,在此基础上,通过建立并求解一个凸优化问题,给出了混沌系统的最优保性能控制律的设计方法。以Chen系统作为典型的例子,验证了这种控制方法的有效性。     

两相依风险模型下的最优再保险

在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大.在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据.     

成语“梅开二度”的误用问题

"梅开二度"这一成语尽管形成时间不长(清初),但在当代的使用中却出现在了不少不当的语境里。通过语料统计,本文基本找出了"梅开二度"出现的种种误用情况。但由于语言的约定俗成性,"梅开二度"的用法很可能会出现如下的扩展:从运用于"美好的事物再现"到运用于"中性的事物再现"甚至到"丑恶的事物再现"。     

一种基于期权合约和现货市场的零售商采购模型研究

期权可以提供给零售商一定的灵活性以应对不确定的市场因素.文章分析了现货市场和期权合约市场同时存在时零售商采购的最优购买策略.通过数值实例对决策模型中的关键因素进行了敏感性分析,进一步验证了关键因素对期权最优采购量的影响.     

利用合同变换求循环矩阵的逆及其行列式的值

对于循环矩阵的逆及循环行列式值的计算,虽有不少讨论,但方法均显繁琐。笔者利用合同变换,给出了计算这类矩阵之逆及其行列式值的简捷方法。     

基于柔性期权契约的供应链协调分析

基于看涨期权柔性契约讨论了由一个制造商与一个零售商组成的两级供应链的协调问题。通过推导制造商的最优生产决策及零售商的最优订货决策,得到了使供应链整体利润达到系统最优利润的契约参数设置集合,且与批发价格契约相比,采用集合中的契约制造商、零售商及供应链的整体利润均高于批发价格契约下的利润。     

避免破产的再保费用与投资基金的防护

本文讨论了风险模型中盈余过程的破产时刻和即将破产前的盈余及破产赤字三个变量之间的分布关系 ,指出保险人为避免发生破产 ,可购买再保险 ,使盈余过程总取正值 .给出了再保险的净保费的表示式 .研究了风险模型在金融领域中的投资基金的防护问题 ,指出基金所有人可购买担保契约 ,使基金累积值总在防护水平之上 .此外给出了购买担保契约的成本的表示式     

供应链中电子市场与合约市场的协调研究

供应链的供求关系可以建立在两个不同的交易方式上,一种是通过电子市场,另一种是通过合约市场．这两种交易方式各有其优缺点,电子市场具有灵活性,但缺乏稳定性,合约市场则相反．为了使供应商与制造商能够充分利用电子市场与合约市场的优点,设计了一种以期权合约为基础的协调机制,并且利用期权的思想,求出了在这种协调机制下供应商与制造商的最优策略．     

风险基金管理中的最优激励合同研究

运用委托-代理理论对风险投资基金管理中的委托-代理关系进行了讨论;对基金管理人的工作成果为单一可观测变量时基金管理人的最优激励合同进行了研究,并对该情况下的代理成本进行了分析;最后讨论了除基金管理人的工作成果外存在其他可观测变量(如另一个风险投资基金的收益)时基金管理人的最优激励合同,指出当其他可观测变量能提供更多与基金管理人努力水平相关的信息时,把该变量写入合同将降低代理成本.     

基于合作广告的零售商订货策略与渠道协调问题研究

研究了1个制造商和多个零售商组成的供应链系统, 在需求不确定情况下的合作广告策略、零售商订货策略,以及供应链渠道协调问题,建立了制造商和零售商在分散式和集中式系统下的合作广告模型,设计了包含广告补贴契约、产品回购契约在内的联合契约,给出了分散系统实现渠道协调的必要条件以及契约参数的确定方法。最后以1个制造商和2个零售商为例进行了数值实验,分析了参数变化对最优策略和联合契约的影响。