基于条件极值模型的上证综指尾部风险研究

在传统ARMA-GARCH时间序列模型的基础上,介绍条件极值模型并运用这些模型对近十几年来上证综指进行VaR和ES样本外预测与事后检验.研究表明假设新息序列为偏t分布的ARMA-GARCH模型与条件极值模型在预测VaR和ES方面均具有出色效果.     

基于ARMA-GARCH模型的上证指数实证分析

研究上证指数收益率过程。本文以2004年9月30日至2011年9月30日期间的上证指数收盘价为基础,验证序列的相关性、稳定性及异方差性,建立ARMA-GARCH模型进行实证分析和预测,分别在误差服从正态分布、t分布、GED分布条件下比较拟合和预测效果,得到t分布的ARMA-GARCH模型最优,表明其更适合上证指数收益率的研究。     

太阳黑子数平滑月均值的混合预测模型

提出一种太阳黑子数平滑月均值的混合预测模型.通过最大Lyapunov指数得到太阳黑子数平滑月均值时间序列的最大可预测周期,结果表明太阳黑子数平滑月均值序列的最大可预测周期为42个月.太阳黑子数平滑月均值时间序列中包含着线性与非线性的成分,利用自回归滑动平均模型对线性成分进行预测,将太阳黑子数平滑月均值的实际值与自回归滑动平均模型的预测值作差值得到仅含有非线性成分的残差序列,利用具有良好非线性预测能力的回声状态网络预测残差序列,并通过人工蜂群算法来确定回声状态网络预测模型的最佳参数.将自回归滑动平均模型预测值与回声状态网络预测的残差相加,得到太阳黑子数平滑月均值的最终预测值.通过第23太阳活动周的太阳黑子数平滑月均值的预测表明提出的预测模型具有较高的预测精度.同时,对第24太阳活动周的太阳黑子数平滑月均值进行了预测,结果表明第24太阳活动周将在2020年2月结束.     

利率期限结构波动效应协整的实证

在刻画短期利率波动具有长期回复均值和负向飘移率的非线性均值-广义自回归条件异方差(GARCH)模型中,引入马尔科夫区制转移特征,给出波动区制转移概率的计量递推公式和最大似然函数数值求解程序.对动态模型综合设计的科学性进行参数假设检验,证实非线性均值回复与马尔科夫区制转移效应的GARCH模型相比,其单独或双项组合的杠杆效应、负向信息强响应、高波动低持续等效应模型具有更强的现实数据拟合能力,可从时间序列和横截面角度,进一步揭示短期市场利率期限结构的内在波动规律.     

中国国债市场短期利率模型的参数与非参数统计分析

短期利率的动态变化对于宏观经济调控、金融风险管理以及金融衍生产品的定价都具有非常重要的意义.以上海证券交易所的7天国债回购利率数据为样本,采用单因子利率期限结构参数模型和非参数模型,针对我国国债市场短期利率动态变化的研究表明:我国短期市场利率均值回复现象显著,波动率较小;而且均值回复以及波动率的变化与利率水平呈现非线性.     

输电塔线体系多因素风致动力响应分析

目的研究塔线耦联效应、几何非线性和线路初始张力对塔线体系动力响应的影响,并揭示各因素作用下塔线体系动力效应演化机制.方法运用ANSYS软件建立精细化仿真模型,对比简化模型和三塔四线模型在风荷载作用下的动力响应;对不同呼高的铁塔进行静力pushover分析,研究几何非线性对铁塔抗风承载力的影响以及线路初始张力的变化对塔线体系动力响应的影响.结果塔线耦联效应对塔顶位移和杆件应力的均值响应影响很小,对其均方根影响很大;当铁塔高度大于40 m时,是否考虑几何非线性所得结果相差达到25%以上.结论简化模型只能反应输电塔位移和应力的均值响应,利用塔线耦联模型才能得到真实的动力响应;几何非线性对铁塔抗风承载力的影响随塔身高度的增加而增大;导地线初始张力的变化对其动力响应影响很小,可忽略不计.     

基于多分辨率分析和极值理论的集合VaR模型

为了捕捉金融资产价格波动的多尺度时变特征,利用多分辨率分析(multi-resolution analysis,MRA)将收益率序列分解成不同时域上的正交分量,并对各分量序列分别建立适当的ARMA-GARCH模型,在此基础上引入极值理论(extreme value theory,EVT)对收益率的厚尾性进行建模,构建了一种MRA-EVT模型.将该模型应用于沪深300指数的VaR预测.实证研究结果表明,与传统ARMA-GARCH模型、无条件EVT模型和MRA模型相比,该MRA-EVT模型显著提高了VaR的预测绩效.     

PCrNi3MoV钢Hansel-Spittel流变应力模型

采用Gleeble-1500D型热模拟试验机,对PCrNi3MoV钢进行变形温度为950～1 200℃、应变速率为0.01～10 s~(-1)、真应变为0.8的等温压缩试验,得到流变应力曲线。基于Hansel-Spittel模型,分别采用单变量法和多变量Origin直接非线性拟合法,建立PCrNi3MoV钢高温流变应力模型。研究结果表明:多变量Origin直接非线性拟合法获得的流变应力模型预测呈现动态回复型特征,更好地反映了试验数据的总体趋势。通过模型验证得到两种方法的决定系数分别为0.883 8和0.985 3,多变量Origin直接非线性拟合法的精度更高,预测效果更好。     

基于ARIMA-GARCH-M模型的短时交通流预测方法

针对差分自回归移动平均(Auto-Regressive Integrated Moving Average,ARIMA)模型在获得时间序列非线性特性中的局限,基于线性递归的ARIMA模型和非线性递归的广义自回归条件异方差一均值(Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in Mean,GARCHM)模型,提出一种组合模型ARIMA-GARCH-M进行短时交通流预测,并利用城市快速路交通流数据进行模型预测精度的检验.结果表明:ARIMA-GARCH-M模型考虑了异方差性这一非线性特性,相比于ARIMA-SVR模型和ARIMA-GARCH模型的预测结果,本文构建模型具有较好的预测效果,能够有效提高预测精度至90.39%.     

基于ADL-GARCH的电价预测模型及其应用

根据电价序列的特点,首先利用动态计量经济理论构建出一般的自回归分布滞后ADL模型,通过检验统计量修正得到ARMA短期电价预测模型,然后对ARMA模型进行GARCH效应检验,最后根据检验结果构建出ARMA-GARCH的短期电价预测模型.利用新模型对美国加州电力市场的电价进行短期预测,结果表明,新模型能够有效地跟踪实际电价变化的趋势,具有较高的预测精度和良好的适应性.     

基于不同误差分布下ARMA—GARCH模型的国债指数实证研究

根据上证国债指数收盘价数据的特征,对其收益率序列建立误差分布为正态、GED和t分布的ARMA—GARCH模型．比较不同分布条件下的拟合效果,得出误差分布为GED和t分布时,模型的拟合效果优于误差分布为正态分布的情况．应用交叉验证法对预测效果进行比较,得出误差分布为t分布的ARMA—GARCH模型预测效果最优．同时,在模...     

基于L_1范数的加权几何平均组合预测方法

加权几何平均的组合预测是一种非线性的组合预测方法,在传统的组合预测模型的基础上,建立了基于L1范数的加权几何平均的组合预测模型,提出优性组合预测的概念,并给出其计算组合预测权系数的线性规划的解法。实例分析指出该模型给出的组合预测方法为优性组合预测,从而表明该模型的有效性。     

基于灰色组合预测的国内债券余额预测

针对加权几何平均组合预测是一种非线性的组合预测,提出了以对数灰色绝对关联度为指标的加权组合预测模型,将其形式线性化,针对该模型定义了组合预测模型的性质、优超预测方法及冗余度等概念,讨论了组合预测模型在满足一定的条件下可以是非劣性组合也可以优性组合预测,并给出一个判断冗余预测的简单方法的定理.并用此方法对国内债券余额进行预测,证明了该方法的有效性.     

基于ARMA-GARCH模型的风险价值与条件风险价值计算

基于ARMA-GARCH模型,给出风险价值VaR、条件风险价值CVaR的计算公式,分别在标准正态分布、student＇T分布、Skewed-T分布、广义误差分布条件下对模型进行数值模拟,并用上证A股、大同煤业股票相关数据拟合模型来进行实证分析.结果表明,利用ARMA-GARCH模型给出的计算公式能够准确地估计VaR值与CVaR值,并且随着给定概率水平p的减少,VaR与CVaR的值增大,对于给定同一概率水平的CVaR值比VaR值大,CVaR比VaR更能体现风险度量的大小.     

基于向量夹角余弦的几何平均组合预测研究

加权几何平均组合预测为一种非线性的组合预测方法．提出基于向量夹角余弦的加权几何平均的组合预测模型,针对该模型定义了优性组合预测、预测方法优超和组合预测冗余度等新的概念;探讨了非劣性组合预测和优性组合预测存在的充分条件;给出了一个冗余预测方法出现的判定定理．     

多刚体离散方法在圆环振动分析中的应用

本文论述了圆环的多刚体离散模型,推导出了圆环平面几何非线性振动方程。通过和有限元方法和集中质量法的比较可以看出本方法的正确性及优越性。最后具体求出了圆环的动特性值及前九阶振型,并计算出了圆环强迫几何非线性振动的位移响应。     

非线性渗流条件的低渗油藏产能计算方法

为了准确评价低渗透油藏的产能动态规律,针对低渗透油藏的渗流特点,建立了考虑非线性渗流特征的产能计算模型,并用Newton-Raphson方法对模型进行求解.结果表明:用启动压力梯度方法计算的产量将比用非线性渗流方法计算的产量低,特别是在井底流压较大时;而用达西方法计算的产量比用非线性渗流方法计算的产量高,特别是在井底流压较小时.非线性渗流方法比传统的启动压力梯度方法更能够反映低渗透油藏的渗流规律.     

Bayes条件下非线性模型参数估计的渐近展开

给出了在Bayes条件下非线性回归模型的参数估计,建立了非线性回归模型的几何结构,推广了Bates和Wates关于非线性回归模型的几何框架,用几何方法求出参数估计的随机展开,并讨论了若干与统计曲率相关的渐近性质,给出了该模型的极大似然估计的方差和偏差的近似表示.     

基于角度信息的近空间雷达网定位算法

研究了一种能有效提高角度信息定位精度的近空间雷达网目标定位算法。通过目标与雷达站之间的几何关系,建立基于角度信息的目标定位模型,将方位角与仰角信息的非线性方程转换为线性方程,运用最小二乘算法得到目标位置的初始值,根据最大似然算法将定位问题转化为无约束的优化问题,并利用信赖域方法进行迭代求解,给出了算法的求解过程和详细步骤,在此基础上对算法的定位精度进行了分析,推导了定位的几何精度因子表达式,并进行了仿真分析。仿真结果表明：该算法能有效提高角度信息的定位精度,且其定位性能优于最小二乘算法。研究成果可为近空间雷达网的探测与跟踪提供理论基础。