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1.
定期人寿保险中的破产模型 总被引:2,自引:1,他引:1
利用风除理论 ,研究了定期人寿保险破产模型 ,并设计了求解定期人寿保险中的破产概率的一种算法 ,得到定期人寿保险破产概率的一个上界. 相似文献
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保险公司破产概率的估计及随机模拟 总被引:21,自引:0,他引:21
研究人寿保险的破产模型 ,其中保单到达和索赔发生时刻为相互独立的 Poisson流 ,索赔额服从指数分布 .针对此模型给出了 t时刻之前破产概率的一个上界估计 ,并给出了破产概率的随机模拟计算流程和一个具体例子的数值模拟结果. 相似文献
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调和保费的进一步分析 总被引:3,自引:0,他引:3
主要对一种新的保险定价模型--调和保费模型进行更深入的分析。引入一个保险调和指数R,利用这个定价模型分析了在具体的需求下,根据R的不同取值,如何优化总保费、限定破产概率范围、预估毛利润等具体问题,得到一些对保险理论研究和保险实务有一定参考价值的结果。 相似文献
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研究了保险资金投资于风险资产的破产概率问题.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为Pareto型的场合下,利用Black-Scholes公式的结果改写了盈余过程的表达式,并得到了有限时间与无穷时间破产概率的渐近表达公式,从而获得了破产概率与更新函数之间的联系.不仅如此,还得到了破产概率与波动因子之间的联系.所得结果拓展了Kluppelberg等和Tang等人的结果. 相似文献
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考虑通货膨胀的影响,研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题.自退休时刻开始,退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出,然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券,直到强制购买年金的时刻.为保障退休后的正常生活,退休者在每个时刻设定投资的目标值,采取二次效用函数衡量投资财富水平和目标值的差距,并选择最优的投资策略以最小化平均累计差距.运用动态规划和随机控制方法,得到了没有上方惩罚的目标值、最优投资策略、最优值函数、破产概率以及终端财富与目标值差距的分布函数等指标的显式表达式.运用数学分析和数值分析手段,得到了每个时刻目标值的性质,分析了终端目标值和消费金额对破产概率的影响,研究了物价指数的瞬间变化率和波动率对财富值与目标值的差距、各时刻财富均值以及破产概率的影响. 相似文献
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主要研究完全离散二项风险模型.在条件系数存在的情况下,得到在破产发生的情况下罚金期望所满足的瑕疵离散更新方程度其渐进解,由此得到了保险公司当初始资本为0时破产概率的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解和破产时刺所发生的赤字分布当初始资本为0时的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解,并在当陪付服从几何分布和赌徒分布的情形下得到了上述特征量的具体结果。 相似文献
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This paper considers the dividend problems in the perturbed compound Poisson risk model.Assume that dividends can only be paid at the observation time when the surplus exceeds the barrier level and the excess is paid as dividend.In this paper,integro-differential equations for the expected discounted dividends until ruin and the Laplace transform of ruin time are firstly derived.When the claim is exponentially distributed,explicit expressions for the expected discounted dividends until ruin and the Laplace transform of ruin time are also obtained.Finally,the optimal dividend barrier which maximizes the expected discounted dividends until ruin is given. 相似文献
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关于“定期人寿保险中的破产模型”的注记 总被引:1,自引:0,他引:1
林祥 《系统工程理论与实践》2005,25(4):141-144
利用风险理论,对定期人寿保险模型进行了研究,得到了定期人寿保险模型的破产概率的表达式. 相似文献
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This paper studies the optimization problem with both investment and proportional reinsurance control under the assumption that the surplus process of an insurance entity is represented by a pure diffusion process.The company can buy proportional reinsurance and invest its surplus into a Black-Scholes risky asset and a risk free asset without restrictions.The authors define absolute ruin as that the liminf of the surplus process is negative infinity and propose absolute ruin minimization as the optimization scenario.Applying the HJB method the authors obtain explicit expressions for the minimal absolute ruin function and the associated optimal investment strategy.The authors find that the minimal absolute ruin function here is convex,but not S-shaped investigated by Luo and Taksar(2011).And finally,from behavioral finance point of view,the authors come to the conclusion:It is the restrictions on investment that results in the kink of minimal absolute ruin function. 相似文献
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This paper studies the upper bound for finite-time ruin probability of an insurance company which invests its wealth in a
stock and a bond. The authors assume that the interest rate of the bond and the volatility of the stock are modulated by a
continuous-time stationary Markov chain with finite state. By a pure probabilistic method, the upper bound for the finite-time
ruin probability is obtained. 相似文献