一类离散时间风险模型破产概率上界的估计

通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界,进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界,显示了利率对破产概率上界的影响,即利率的存在降低了破产的概率.     

离散模型的最终破产概率的Lundberg上界

利用鞅论技巧导出了离散模型最终破产概率的Lundberg上界,论证了关于离散模型最终破产概率的Lundberg型不等式。     

马氏利率的离散时间风险模型的破产概率

研究一类保费和理赔额均为随机变量、利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率,推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程,并用归纳法得到最终时间破产概率的上界估计.     

带相依利率含副索赔风险模型中的几个破产问题

研究包含主索赔和副索赔且利率满足一阶自回归结构的一种离散时间风险模型.在该模型下给出破产概率的一个递推公式,得到该模型下终极破产概率和破产前瞬时赢余分布的一种上界,并与经典风险模型下的Lundberg上界作比较.     

含两种索赔带随机利率风险模型的破产概率上界

本文讨论了含随机利率的一种离散时间风险模型.按照收取保费的时间不同,在给出破产概率的递推公式表达式的基础之上,得到了该模型下终极破产概率的一种上界.     

再保险情形下离散时间过程的破产概率

文章研究在一定的再保险情形下,随机利率利息下的离散时间的破产概率问题.与经典的破产风险模型相比,一定比例下的再保险策略可以相应地降低保险公司破产的风险.给出了有限时间破产概率的递归积分方程,以及无穷时间破产概率的一个上界,在稳定控制策略下,得到了无穷时间下的破产概率的Lundberg上界不等式.最后,给出了最大上界定理的一个应用,考虑索赔额服从NWUC分布这一特殊情形下的一个结果的情况.     

带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究

在引入投资的情况下,对经典离散时间风险模型的保费收取、索赔过程及险种三个方面进行推广。引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率上界。     

利率具有二阶自回归相依结构情形下的破产概率

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下，研究了一类破产概率上界的估计问题．通过积分方程导出了破产概率的上界，所得结果部分地推广了古典风险模型及现有的部分结果．     

含相依利率的离散型风险模型研究

讨论二阶相依的利率模型，引入两类离散的一般化风险模型并对两类模型的破产概率的上界和Lundberg上界进行了比较．     

二项风险模型中破产概率上界的估计

目的对二项风险模型中的破产概率的指数上界进行了有效估计。方法主要运用离散的5阶凸随机序的极值分布的理论。结果在离散的5阶凸随机序意义下，获得了破产概率的指数上界的估计。结论模拟结果非常接近精确的指数上界。     

Upper Bounds for Ruin Probability with Stochastic Investment Return

Risk models with stochastic investment return are widely held in practice, as well as in more challenging research fields. Risk theory is mainly concerned with ruin probability, and a tight bound for ruin probability is the best for practical use. This paper presents a discrete time risk model with stochastic investment return. Conditional expectation properties and martingale inequalities are used to obtain both exponential and non-exponential upper bounds for the ruin probability.     

一类相依风险模型破产概率上界的数值分析

研究了一类带干扰相依风险模型的破产概率。对此模型的各种具体分布进行假定,给出了调节系数满足的具体方程式。针对此模型对其破产概率上界进行数值模拟,并给出随着相依系数,干扰系数的变化对破产概率上界的影响。     

离散时间更新模型破产时间概率母函数若干性质的证明

利用离散时间更新模型,获得了关于破产时间概率母函数的上下界估计以及渐近表达式.作为应用,得到了延迟更新模型下破产时间概率母函数的上下界.     

考虑投资的双复合二项风险模型的破产概率

在考虑投资收益的基础上,假定保费收取次数和理赔次数均服从二项分布,讨论了投资收益率为常数和一随机序列且保费也为一随机序列情形下风险模型的破产概率,推导出了该模型的破产概率表达式及上界;并在投资收益正态假定下对两类双复合二项风险模型的调节系数及破产概率上界进行了比较,进而说明调节系数是综合反映模型风险水平的一个重要因子。     

一类相依风险模型的破产概率

对经典风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保,对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。